期貨從業(yè)資格
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首頁 期貨從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 客觀案例題
    題干：某金融機構(gòu)通過場外期權(quán)合約而獲得的Delta是-2525.5元，欲采用相同標的資產(chǎn)的期權(quán)對沖風險。假如市場上存在以下在2018年12月28日到期的銅期權(quán)，如下表所示。[up/201702/77edd714e7b740f58b31f8b422169d7d.png]
    題目：根據(jù)上圖中的期權(quán)對應(yīng)的Delta，則下列方案中最可行的是（）。
  • A 、C
  • B 、40000合約對沖2200元Delta、C
  • C 、41000合約對沖325.5元Delta
  • D 、C
  • E 、40000合約對沖1200元Delta、C
  • 、39000合約對沖700元Delta、C
  • 、41000合約對沖625.5元
  • 、C
  • 、39000合約對沖2525.5元Delta
  • 、C
  • 、40000合約對沖1000元Delta、C
  • 、39000合約對沖500元Delta、C
  • 、41000合約對沖825.5元

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參考答案

【正確答案：B】

選項AC所需建立的期權(quán)頭寸相對過大，在交易時可能無法獲得理想的建倉價格。 選項D沒有將期權(quán)的Delta全部對沖。選項B方案是最可行的。

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