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客觀案例題
題干：假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計(jì)了一款場外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如下表所示。某場外期權(quán)產(chǎn)品基本條款[up/201711/1108e3a49b40eb03439c9d2c801e34212425.png]
題目：根據(jù)Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式，用敏感性分析的方法，若單個Delta值為0.5051，則期權(quán)持倉總的Delta值為（）元。
A 、3525
B 、2025.5
C 、2525.5
D 、3500

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參考答案

【正確答案：C】

該場外期權(quán)合約是一個銅期貨的普通歐式看漲期權(quán)，由于金融機(jī)構(gòu)當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)暴露就是價(jià)值1150萬元的期權(quán)合約，主要的風(fēng)險(xiǎn)因子是銅期貨價(jià)格、銅期貨價(jià)格的波動率和金融機(jī)構(gòu)的投融資利率等。根據(jù)Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式，用敏感性分析的方法，期權(quán)的Delta=5000×0.5051=2525.5元。選項(xiàng)C正確。

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