2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、最簡(jiǎn)單的參與型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品是跟蹤證，其本質(zhì)是一個(gè)（）?！締芜x題】

A.歐式看漲期權(quán)

B.歐式看跌期權(quán)

C.高執(zhí)行價(jià)的期權(quán)

D.低執(zhí)行價(jià)的期權(quán)

正確答案:D

答案解析:最簡(jiǎn)單的參與型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品是跟蹤證，其本質(zhì)就是一個(gè)低執(zhí)行價(jià)的期權(quán)。選項(xiàng)D正確。

2、我國(guó)銀行間市場(chǎng)的利率互換交易主要是（）。【單選題】

A.長(zhǎng)期利率和短期利率的互換

B.固定利率與浮動(dòng)利率的互換

C.不同利息率之間的互換

D.存款利率與貸款利率的互換

正確答案:B

答案解析:我國(guó)銀行間市場(chǎng)的利率互換交易主要是固定利率與浮動(dòng)利率的互換。選項(xiàng)B正確。

3、利用（）可以限定標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)幅度，以標(biāo)的資產(chǎn)的分紅作為主要收入來(lái)源?！締芜x題】

A.保護(hù)性看跌期權(quán)策略

B.雙限期權(quán)策略

C.備兌看漲期權(quán)策略

D.有擔(dān)?？吹跈?quán)策略

正確答案:B

答案解析:雙限期權(quán)策略指數(shù)構(gòu)成目的主要是為了獲取標(biāo)的資產(chǎn)的分紅，利用雙限期權(quán)策略限定標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)幅度，以標(biāo)的資產(chǎn)的分紅作為主要收入來(lái)源。選項(xiàng)B正確。

4、某量化模型每次投資25萬(wàn)元，平均每年交易100次，盈利次數(shù)40次，虧損次數(shù)60次，其中，盈利交易每筆盈利0.8萬(wàn)元，虧損交易每筆虧損0.3萬(wàn)元，期間最大資金回撤為4萬(wàn)元。該交易模型的收益風(fēng)險(xiǎn)比為（）?！締芜x題】

A.3.5

B.5

C.7

D.8.5

正確答案:A

答案解析:年均收益為：40×0.8-60×0.3 =14萬(wàn)元；收益風(fēng)險(xiǎn)比=年度收益/最大資產(chǎn)回撤=14/4=3.5。

5、通過各種通信方式，不通過交易所，實(shí)現(xiàn)分散的、一對(duì)一交易的衍生工具屬于（）?！締芜x題】

A.內(nèi)置型衍生工具

B.交易所交易的衍生工具

C.信用創(chuàng)造型的衍生工具

D.OTC交易的衍生工具

正確答案:D

答案解析:OTC即Over-the-Counter，中文意思為柜臺(tái)外市場(chǎng)或場(chǎng)外市場(chǎng)。OTC沒有固定的場(chǎng)所，沒有規(guī)定的成員資格，沒有嚴(yán)格可控的規(guī)則制度，沒有規(guī)定的交易產(chǎn)品和限制，主要是交易對(duì)手通過私下協(xié)商進(jìn)行的一對(duì)一的交易。選項(xiàng)D正確。