2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、某股票當前市場價格為64.00港元，該股票看漲期權的執(zhí)行價格為67.50港元，權利金為2.30港元，其內涵價值為（）港元?！究陀^案例題】

A.61.7

B.0

C.-3.5

D.3.5

正確答案:B

答案解析:看漲期權的內涵價值=標的物的市場價格-執(zhí)行價格=64-67.5=-3.5，計算結果小于0，則期權的內涵價值均為0。選項B正確。

2、美聯儲加息只是對使用美元的國家利率有影響，對像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:有直接或間接的影響。題目說法錯誤。

3、下列不屬于公司制期貨交易所特點的是（）?！締芜x題】

A.對交易中任何一方的違約行為所產生的損失負責賠償

B.成本觀念強，有利于提高市場效率，加大市場投資建設力度

C.交易所的設立，不是投資行為，不存在投資回報問題

D.以營利為目標，追求交易所利潤最大化

正確答案:C

答案解析:公司制期貨交易所通常由若干股東共同出資組建，以營利為目的，股份可以按照有關規(guī)定轉讓，其盈利來自從交易所進行的期貨交易中收取的各種費用。選項C不屬于。

4、期貨公司的主要職能包括（）。【多選題】

A.根據客戶指令代理買賣期貨合約、辦理結算和交割手續(xù)

B.充當客戶的交易顧問

C.對客戶賬戶進行管理，控制客戶交易風險

D.為客戶提供期貨市場信息，進行期貨交易咨詢

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨公司的主要職能包括：根據客戶指令代理買賣期貨合約、辦理結算和交割手續(xù)；對客戶賬戶進行管理，控制客戶交易風險；為客戶提供期貨市場信息，進行期貨交易咨詢，充當客戶的交易顧問；為客戶管理資產，實現財富管理等。選項ABCD正確。

5、9月份，某投資者賣出12月到期的中證500指數期貨合約100手，期指為8400點，到了12月份股市大漲，公司將12月份到期的中證500指數期貨合約進行平倉，期指點為8570點。中證500指數的乘數為200元，則該投資者的凈盈虧是（）元?！締芜x題】

A.34 000

B.-34 000

C.3 400 000

D.-3 400 000

正確答案:D

答案解析:賣出價格為8400點，買入價格為8570點。則投資者盈虧為：(8400-8570)×200×100=-3 400 000元。（選項D正確）

6、在8月份，某套利者認為小麥期貨合約與玉米合約的價差小于正常水平(小麥價格通常高于玉米價格)，則他應該（）?！締芜x題】

A.買入1手11月份小麥期貨合約，同時賣出1手11月份玉米期貨合約

B.賣出1手11月份小麥期貨合約，同時買入1手11月份玉米期貨合約

C.買入1手11月份小麥期貨合約，同時賣出1手8月份玉米期貨合約

D.賣出1手11月份小麥期貨合約，同時買入1手8月份玉米期貨合約

正確答案:A

答案解析:相關商品的價差小于正常水平，則預期價差將擴大，應進行買入套利，則買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約。選項A符合題意。

7、交易者預期標的資產價格將上漲而買進看漲期權，買進看漲期權需支付一筆權利金。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:交易者預期標的資產價格上漲而買進看漲期權，買進看漲期權需支付一筆權利金。

8、期貨交易所是期貨交易的場所，可以（）?！締芜x題】

A.間接參與期貨交易

B.參與期貨價格的形成

C.擁有合約標的商品

D.設計期貨合約

正確答案:D

答案解析:期貨交易所是為期貨交易提供場所、設施、相關服務和交易規(guī)則的機構。它自身并不參與期貨交易。期貨交易所職能包括：（1）提供交易的場所、設施和服務；（2）設計合約、安排合約上市；（3）制定并實施期貨市場制度與交易規(guī)則；（4）組織并監(jiān)督期貨交易，監(jiān)控市場風險；（5）發(fā)布市場信息。選項D正確。

9、以下屬于權益類期權的有（）?！径噙x題】

A.股票期權

B.股指期權

C.股票與股票指數的期貨期權

D.外匯期權

正確答案:A、B、C

答案解析:外匯期權屬于外匯衍生品。權益類期權包括股票期權、股指期權，以及股票與股票指數的期貨期權。選項ABC正確。

10、CME3個月歐洲美元期貨合約的面額為1000000美元，期限為3個月期歐洲美元定期存單，若最小價格波動幅度為一個基點，則利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動為（）美元。【單選題】

A.25

B.32.5

C.50

D.100

正確答案:A

答案解析:1個基點是指數的1%，即0.01，利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動=1000000×0.01%× 3/12=25美元。選項A正確。