2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列關(guān)于股指期貨說法正確的有（）。【多選題】

A.股指期貨以指數(shù)點數(shù)報出，期貨合約的價值由所報點數(shù)與每個指數(shù)點所代表的金額相乘得到

B.股指期貨的合約規(guī)模是確定的

C.指數(shù)期貨沒有實際交割的資產(chǎn)，指數(shù)是由多種股票組成的組合

D.與利率期貨相比，由于股價指數(shù)波動大于債券，而期貨價格與標的資產(chǎn)價格緊密相關(guān)，股指期貨價格波動要大于利率期貨

正確答案:A、C、D

答案解析:股指期貨的合約規(guī)模是不確定的，它會隨著股指期貨市場點數(shù)的變化而變化。選項B不正確。選項ACD正確。

2、某日市場價格波動劇烈，某投資者擬以最快的速度平掉持有的10手IF1709 合約，正確的做法是（）?！締芜x題】

A.發(fā)出市價指令

B.發(fā)出限價指令

C.發(fā)出市價指令，如有未成交選擇撤銷指令

D.發(fā)出限價指令，如有未成交選擇撤銷指令

正確答案:A

答案解析:市價指令是不限定價格、按照當時市場上可執(zhí)行的報價成交的指令。市價指令成交速度快，并且未成交部分可自動撤銷或者自動轉(zhuǎn)為以最新成交價為委托價格的限價指令。A正確。

3、在考慮交易成本后，將期貨指數(shù)理論價格（）所形成的區(qū)間，叫無套利區(qū)間?！締芜x題】

A.分別向上和向下移動

B.向下移動

C.向上或向下移動

D.向上移動

正確答案:A

答案解析:無套利區(qū)間是指考慮交易成本后，將期指理論價格分別向上移和向下移所形成的一個區(qū)間。（選項A正確）

4、下列關(guān)于期貨合約最小變動價位的說法，不正確的是（）。【單選題】

A.報價的最小變動數(shù)值必須是其最小變動價位的整數(shù)倍

B.商品期貨合約最小變動價位的確定，通常取決于標的物的種類、性質(zhì)、市價波動情況和商業(yè)規(guī)范等

C.較大的最小變動價位有利于市場流動性的增加

D.最小變動價位是指在期貨交易所的公開競價過程中，對合約每計量單位報價的最小變動數(shù)值

正確答案:C

答案解析:最小變動價位的設(shè)置是為了保證市場有適度的流動性。選項C說法不正確。

5、期貨交易所應(yīng)以適當方式向社會公共發(fā)布的信息包括（）?！径噙x題】

A.持倉量和成交量排名情況

B.標準倉單數(shù)量

C.價格預(yù)測信息

D.周報表、月報表和年報表

正確答案:A、B、D

答案解析:根據(jù)《期貨交易所管理辦法》規(guī)定，期貨交易所應(yīng)當以適當方式發(fā)布下列信息：（1）即時行情；（2）持倉量、成交量排名情況；（3）期貨交易所交易規(guī)則及其實施細則規(guī)定的其他信息。期貨交易涉及商品實物交割的，期貨交易所還應(yīng)當發(fā)布標準倉單數(shù)量和可用庫容情況。期貨交易所應(yīng)當編制交易情況周報表、月報表和年報表，并及時公布。不得發(fā)布價格預(yù)測信息。選項ABD正確。

6、某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，當天平倉5手合約，成交價格為2030元/噸，當日結(jié)算價格為2040元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當天需交納的保證金為（）元。（大豆期貨10噸/手）【單選題】

A.20400 　

B.20200

C.15150

D.15300

正確答案:D

答案解析:客戶當日開倉賣出20手，當天又平倉5手，則剩余頭寸為20-5=15手。當日交易保證金=當日結(jié)算價×當日交易結(jié)束后的持倉總量×交易保證金比例=2040×15×10×5%=15300元。

7、期貨交易所的風(fēng)險中，由于交易所的風(fēng)險管理制度不健全或者執(zhí)行風(fēng)險管理制度不嚴、交易者違規(guī)操作等原因所造成的風(fēng)險屬于（）?！締芜x題】

A.管理風(fēng)險

B.技術(shù)風(fēng)險

C.系統(tǒng)風(fēng)險

D.結(jié)算風(fēng)險

正確答案:A

答案解析:期貨交易所的風(fēng)險主要包括交易所的管理風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。前者是指由于交易所的風(fēng)險管理制度不健全或者執(zhí)行風(fēng)險管理制度不嚴、交易者違規(guī)操作等原因所造成的風(fēng)險，后者是指由于計算機交易系統(tǒng)或通信信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障而帶來的風(fēng)險。選項A正確。

8、跨市套利中，當某一交割月份的某種商品合約在兩個交易所的差額大于正常水平，在這兩個市場間套利應(yīng)（），以期兩市場價差恢復(fù)正常時平倉獲取利潤。【多選題】

A.買入相對價格較低的合約

B.賣出相對價格較低的合約

C.買入相對價格較高的合約

D.賣出相對價格較高的合約

正確答案:A、D

答案解析:一般來說，某一交割月份的某種商品合約在各交易所間的價格會有一個穩(wěn)定的差額，一旦這個穩(wěn)定差額發(fā)生偏離，交易者就可通過買入價格相對較低的合約，賣出價格相對較高的合約而在這兩個市場間套利，以期兩市場價差恢復(fù)正常時平倉，獲取利潤。選項AD正確。

9、目前，中國金融期貨交易所上市的主要股指期貨品種包括（）?！径噙x題】

A.中證500股指期貨

B.滬深300股指期貨

C.上證50股指期貨

D.標準普爾500指數(shù)期貨

正確答案:A、B、C

答案解析:國內(nèi)主要的股指期貨品種包括，滬深300股指期貨、中證500股指期貨和上證50股指期貨。選項ABC正確。

10、以下對期貨投機描述正確的是（）?！締芜x題】

A.期貨投機交易的目的是利用期貨市場規(guī)避現(xiàn)貨價格波動的風(fēng)險

B.期貨投機交易是在現(xiàn)貨市場與期貨市場上同時操作，以期達到對沖現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險的目的

C.期貨投機者是通過期貨市場轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險

D.期貨投機交易是在期貨市場上進行買空賣空，從而獲得價差收益

正確答案:D

答案解析:期貨投機交易是以賺取價差收益為目的；套期保值交易的目的是利用期貨市場規(guī)避現(xiàn)貨價格波動的風(fēng)險。期貨投機交易是在期貨市場上進行買空賣空，從而獲得價差收益；套期保值者是在現(xiàn)貨市場與期貨市場上同時操作，以期達到對沖現(xiàn)貨市場的價格波動風(fēng)險。期貨投機者在交易中通常是為博取價差收益而主動承擔相應(yīng)的價格風(fēng)險；套期保值者是通過期貨市場轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險。選項D正確。