2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、對回歸模型進(jìn)行檢驗(yàn)時，通常假定服從（）。【單選題】

A.

B.t（n-2）

C.t（n）

D.

正確答案:D

答案解析:對回歸模型進(jìn)行檢驗(yàn)時，服從正態(tài)性假定，隨機(jī)擾動項(xiàng)服從正態(tài)分布，即。

2、美元指數(shù)（USDX）報(bào)價(jià)為106.5，意味著（）。【單選題】

A.與1973年3月相比,美元對一攬子外匯貨幣的價(jià)值升值了6.50%

B.

C.與1999年3月相比,美元對一攬子外匯貨幣的價(jià)值升值了6.50%

D.與1999年3月相比,美元對一攬子外匯貨幣的價(jià)值貶值了6.50%

正確答案:A

答案解析:美元指數(shù)的基期是1973年3月,基數(shù)為100.00。當(dāng)美元指數(shù)報(bào)價(jià)為106.5，意味著與1973年3月相比，美元對“一攬子外匯貨幣”的價(jià)值升值了6.50%

3、國債期貨合約TF1503的價(jià)格是98.172元，而某付息國債的價(jià)格是104.1243（全價(jià)），應(yīng)計(jì)利息是0.3523元，轉(zhuǎn)換因子是1.0234，則該國債期貨的基差為（）?！締芜x題】

A.3.1023

B.3.2084

C.3.3028

D.3.5065

正確答案:C

答案解析:

4、如果收益率曲線的曲度變凹，則應(yīng)采取的策略是（）。【多選題】

A.賣出中間期限的國債期貨

B.買入中間期限的國債期貨

C.買入長短期限的國債期貨

D.賣出長短期限的國債期貨

正確答案:A、C

答案解析:

如果收益率曲線的曲度變凹，則賣出中間期限的國債期貨、買入長短期限的國債期貨；如果曲度變的更凸，則買入中間期限的國債期貨、賣出長短期限的國債期貨。

5、相關(guān)系數(shù) |r| 越接近于1時，表示兩者之間的相關(guān)關(guān)系越強(qiáng)。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:相關(guān)系數(shù)r的取值范圍為：-1≤r≤1。當(dāng)|r|越接近于1時，表示兩者之間的相關(guān)關(guān)系越強(qiáng)；當(dāng)|r|越接近于0時，表示兩者之間的相關(guān)關(guān)系越弱。當(dāng)r>0時，表示兩者之間存在正向的相關(guān)關(guān)系；當(dāng)r<0時，表示兩者之間存在負(fù)向的相關(guān)關(guān)系；當(dāng)r=0時，并不表示兩者之間沒有關(guān)系，而是兩者之間不存在線性關(guān)系。