2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、CIF報價為升水（）美元/噸?！究陀^案例題】

A.75

B.60

C.80

D.25

正確答案:C

答案解析:到岸CIF升貼水價格=FOB升貼水價格+運費+保險費=20+55+5=80美元/噸。選項C正確。

2、在用OLS估計回歸模型時，存在異方差問題將導(dǎo)致( )。【多選題】

A.參數(shù)估計量無偏

B.變量的顯著性檢驗無意義

C.模型的預(yù)測失效

D.參數(shù)估計量有偏

正確答案:A、B、C

答案解析:計量經(jīng)濟學(xué)模型一旦出現(xiàn)異方差性，如果仍采用OLS估計模型參數(shù)，會產(chǎn)生下列不良后果：①OLS估計量仍然具有無偏性，但OLS估計的方差不再是最小的；②顯著性檢驗失去意義；③模型的預(yù)測失效：當(dāng)模型出現(xiàn)異方差性時，參數(shù)OLS估計值的變異程度增大，從而造成對被解釋變量y的預(yù)測誤差變大，降低預(yù)測精度，預(yù)測功能失效。

3、目前，我國場外利率衍生品體系基本完備，主要是以（）為主的市場格局?！締芜x題】

A.利率互換

B.遠期利率協(xié)議

C.債券遠期

D.國債期貨

正確答案:A

答案解析:目前我國場外利率衍生品體系基本完備，形成以利率互換為主的市場格局，場外利率衍生品工具主要包括：債券遠期、利率互換、以及遠期利率協(xié)議。選項A正確。

4、采用利差交易（carry trade）方式進行交易獲利，違反了以下哪個理論（）。【單選題】

A.相對購買力平價理論

B.無拋補利率平價理論

C.拋補利率平價理論

D.絕對購買力平價理論

正確答案:B

答案解析:利差交易是指借入利率較低的貨幣，然后買入并持有較高收益的貨幣，借此賺取利差。無拋補的利率平價理論正是在利差交易的基礎(chǔ)上，認(rèn)為在資本可以完全流動的情景下，利差交易無法獲得收益，以此來為外匯遠期進行定價，通過無套利定價方式來對遠期定價。 選項B正確。

5、3月3日，IF1704合約價格為3380點，IF1706 合約價格為3347點，投資者判斷當(dāng)前遠期合約較近期合約貼水幅度過大，建倉10對跨期套利組合（不考慮市場預(yù)期和分紅因素）。若1個月后IF1704合約價格為3450點，IF1706合約價格為3427點， 則（）。 【單選題】

A.不存在跨期套利機會

B.應(yīng)該構(gòu)建買入IF1704合約賣出IF1706合約策略進行跨期套利

C.1個月后盈利3000元

D.1個月后盈利30000元

正確答案:D

答案解析:遠期合約貼水幅度過大，則可賣出IF1704，買入IF1706合約。IF1704合約盈虧為：（3380-3450）×300×10=-210000元；IF1706合約盈虧為：（3427-3347）×300×10=240000元；總盈虧為：-210000+240000=30000元。選項D正確。