2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、商品期貨合約交割月份的確定，一般受該合約標的商品的（）等方面的影響?！径噙x題】

A.生產(chǎn)

B.使用

C.儲藏

D.流通

正確答案:A、B、C、D

答案解析:商品期貨合約交割月份的確定一般受該合約標的商品的生產(chǎn)、使用、儲藏、流通等方面的特點影響。選項ABCD正確。

2、某投資者以4588點的價格買入IF1509合約10張，同時以4629點的價格賣出IF1512合約10張，待價差縮小時同時平倉上述合約，這是股指期貨的跨期套利行為。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:跨期套利是在同一交易所同一期貨品種不同交割月份期貨合約間的套利。買入IF1509合約，同時賣出IF1512合約，屬于跨期套利。

3、當豆粕的基差從-220元/噸變?yōu)?300元/噸，由于絕對值變大，因此屬于基差走強。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:當基差變大時，稱為“走強”。是基差數(shù)值變大，而不是絕對值變大。

4、關(guān)于基差，下列說法不正確的是（）?！締芜x題】

A.基差是現(xiàn)貨價格與期貨價格的差

B.基差風(fēng)險源于套期保值者

C.當基差減小時，空頭套期保值者可以忍受損失

D.基差可能為正、負或零

正確答案:C

答案解析:基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格。套期保值會面臨基差風(fēng)險。賣出套期保值，基差擴大會盈利，基差縮小會虧損。選項C說法不正確。

5、某機構(gòu)計劃3個月后用1000萬資金購買等金額的A、B、C三種股票，目前這三只股票的價格分別為20元、25元、60元，由于擔心股價上漲，該機構(gòu)采取買進股指期貨合約的方式鎖定成本。假定相應(yīng)的期指為2500點，每點乘數(shù)為100元，A、B、C三種股票的β系數(shù)分別為0.9、1.1和1.3。則該機構(gòu)需要買進期指合約（）張。【客觀案例題】

A.44

B.36

C.40

D.52

正確答案:A

答案解析:1000萬資金平均分配到ABC三只股票，則各自占比為1/3；股票組合的β=0.9×1/3+1.1×1/3+1.3×1/3=1.1；需要買進期貨合約數(shù)=β×現(xiàn)貨總價值/（期貨指數(shù)點×合約乘數(shù)）=1.1×10000000/(2500×100)=44張。選項A正確。

6、下列關(guān)于期權(quán)執(zhí)行價格的描述，不正確的是（）?！締芜x題】

A.對看漲期權(quán)來說，其他條件不變的情況下，執(zhí)行價格提高，期權(quán)內(nèi)涵價值減少

B.對看跌期權(quán)來說，其他條件不變的情況下，標的資產(chǎn)價格等于或高于執(zhí)行價格時，內(nèi)涵價值為零

C.一般來說，內(nèi)涵價值越大，時間價值就越小

D.對看漲期權(quán)來說，標的物市場價格超過執(zhí)行價格越多，內(nèi)涵價值越小

正確答案:D

答案解析:看漲期權(quán)內(nèi)涵價值=標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格，執(zhí)行價格提高，則期權(quán)內(nèi)涵價值減少；（選項A正確）看跌期權(quán)內(nèi)涵價值=執(zhí)行價格-標的資產(chǎn)價格，內(nèi)涵價值計算結(jié)果小于或等于0的，內(nèi)涵價值為零；（選項B正確）期權(quán)價格=內(nèi)涵價值+時間價值，內(nèi)涵價值越大，時間價值就越??；（選項C正確）對看漲期權(quán)來說，標的物價格超過執(zhí)行價格越多，內(nèi)涵價值越大。（選項D，不正確）

7、我國證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)實行（）?！締芜x題】

A.依法備案

B.審批制

C.注冊制

D.許可制

正確答案:A

答案解析:證券公司為期貨公司提供中間介紹的業(yè)務(wù)實行依法備案。選項A正確。

8、期貨交易所應(yīng)以適當方式向社會公共發(fā)布的信息包括（）?！径噙x題】

A.持倉量和成交量排名情況

B.標準倉單數(shù)量

C.價格預(yù)測信息

D.周報表、月報表和年報表

正確答案:A、B、D

答案解析:根據(jù)《期貨交易所管理辦法》規(guī)定，期貨交易所應(yīng)當以適當方式發(fā)布下列信息：（1）即時行情；（2）持倉量、成交量排名情況；（3）期貨交易所交易規(guī)則及其實施細則規(guī)定的其他信息。期貨交易涉及商品實物交割的，期貨交易所還應(yīng)當發(fā)布標準倉單數(shù)量和可用庫容情況。期貨交易所應(yīng)當編制交易情況周報表、月報表和年報表，并及時公布。不得發(fā)布價格預(yù)測信息。選項ABD正確。

9、某投機者在6月份以180點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為13000點的股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時他又以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為12500點的同一指數(shù)看跌期權(quán)。從理論上講，該投機者的最大虧損為（）?！究陀^案例題】

A.80 點

B.100 點

C.180 點

D.280 點

正確答案:D

答案解析:購買期權(quán)共支出：180+100=280點；該投機者持有的都是期權(quán)多頭，當對自己不利時，可以選擇不行權(quán)，因此其虧損不會超過購買期權(quán)的支出，最大虧損就是280點。選項D正確。

10、CBOE標準普爾500指數(shù)期權(quán)的乘數(shù)是（）?！締芜x題】

A.100歐元

B.100美元

C.500美元

D.500歐元

正確答案:B

答案解析:CBOE標準普爾500指數(shù)期權(quán)的乘數(shù)是100美元。選項B正確。