2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、收益風險比衡量的是獲得收益要冒多大的虧損風險，因此比值越低越好。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:收益風險比是指為了獲取預期收益，投入的本金會冒多大的虧損風險，即獲取的潛在盈利與所承受的風險額度之間的比值。比值越高說明模型盈利能力越強，越值得采用。

2、該企業(yè)的期貨持倉成本為（）元/噸·月?！究陀^案例題】

A.5

B.5.5

C.3.7

D.4.8

正確答案:C

答案解析:期貨持倉成本：4500×0.0002×2+4500×10%×5.1%÷12=3.7(元/噸·月)。選項C正確。

3、倉儲以及物流成本是商品期貨定價的重要衡量因素。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:倉儲以及物流成本是商品期貨定價的重要衡量因素。

4、在總需求的構成中，與物價水平無關的是（）?！締芜x題】

A.政府需求

B.消費需求

C.投資需求

D.國外需求

正確答案:A

答案解析:總需求是經(jīng)濟社會對產(chǎn)品與勞務的需求總量，或用于購買產(chǎn)品與勞務的支出總和，通常一產(chǎn)出水平來表示，由消費、投資、政府購買和凈出口構成。國外需求即凈出口，其中，政府購買支出和價格水平無關，其屬于政策變量。選項A正確。

5、目前，中國金融期貨交易所掛牌上市的利率行衍生品有（）?！径噙x題】

A.5年期國債期貨

B.滬深300指數(shù)期貨

C.10年期國債期貨

D.中證500指數(shù)期貨

正確答案:A、C

答案解析:2013年9月6日，5年期國債期貨在中國金融期貨交易所掛牌上市。2015年3月20日，10年期國債期貨品種上市。選項BD屬于權益類衍生品。選項AC正確。

6、股指期貨基本面分析的主要分析因素有（）?！径噙x題】

A.政策因素

B.資金面

C.宏觀經(jīng)濟因素

D.指數(shù)估值

正確答案:A、B、C、D

答案解析:股指期貨走勢受市場多方面因素影響，主要影響因素包括：宏觀經(jīng)濟的基本面、政策因素、資金面、市場供需、指數(shù)估值等。選項ABCD正確。

7、運用蒙特卡羅模擬法計算VaR的步驟的是（）。【多選題】

A.利用計算機從前一步得到的聯(lián)合分布中隨機抽樣，所抽得的每個樣本，相當于風險因子的一種可能場景

B.根據(jù)組合價值變化的抽樣來估計其分布并計算VaR

C.要假設風險因子服從一定的聯(lián)合分布，并根據(jù)數(shù)據(jù)來估計出聯(lián)合分布的參數(shù)

D.是計算在風險因子的每種場景下組合的價值變化，從而得到組合價值變化的抽樣

正確答案:A、B、C、D

答案解析:蒙特卡羅模擬法實施的步驟：第一步，要假設風險因子服從一定的聯(lián)合分布，并根據(jù)數(shù)據(jù)來估計出聯(lián)合分布的參數(shù)；第二步，是利用計算機從前一步得到的聯(lián)合分布中隨機抽樣，所抽得的每個樣本，相當于風險因子的一種可能場景；第三步，是計算在風險因子的每種場景下組合的價值變化，從而得到組合價值變化的抽樣；第四步，根據(jù)組合價值變化的抽樣來估計其分布并計算VaR。

8、美林投資時鐘理論是在經(jīng)濟周期不同階段，根據(jù)（）的不同情況投資配置不同的大類資產(chǎn)。【多選題】

A.就業(yè)水平

B.經(jīng)濟增長

C.通貨膨脹率

D.工業(yè)增加率

正確答案:B、C

答案解析:美林投資時鐘理論是在經(jīng)濟周期不同階段，根據(jù)經(jīng)濟增長和通貨膨脹率的不同情況投資配置不同的大類資產(chǎn)，最終得到的資產(chǎn)回報率可能超過整體市場的投資回報率。BC正確。

9、行業(yè)集中度以及對外依賴度影響商品定價權，在黑色產(chǎn)業(yè)鏈里體現(xiàn)的較為明顯。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:行業(yè)集中度以及對外依賴度影響商品定價權，這在黑色產(chǎn)業(yè)鏈里體現(xiàn)的較為明顯。

10、目前，我國境內(nèi)上市的商品期貨交割品的物理形態(tài)主要是（）。【多選題】

A.氣態(tài)

B.液態(tài)

C.固態(tài)

D.非晶態(tài)

正確答案:B、C

答案解析:交割物品物理形態(tài)通?？煞譃楣虘B(tài)、液態(tài)和氣態(tài)三種。目前國內(nèi)上市的商品期貨主要以固態(tài)和液態(tài)兩種形式存在。選項BC正確。