2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、在期現(xiàn)套利交易中，無套利區(qū)間是指將期現(xiàn)套利的交易成本考慮進去后，期貨理論價格分別上移和下移一定幅度形成的區(qū)間。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:無套利區(qū)間是指考慮交易成本后，將期指理論價格分別向上移和向下移所形成的一個區(qū)間。在這個區(qū)間中，套利交易不但得不到利潤，反而可能導(dǎo)致虧損。

2、價格風(fēng)險主要包括（）。【多選題】

A.商品價格風(fēng)險

B.利率風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.股票價格風(fēng)險

正確答案:A、B、C、D

答案解析:套期保值活動主要轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險和信用風(fēng)險。價格風(fēng)險主要包括商品價格風(fēng)險、利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險和股票價格風(fēng)險等，是企業(yè)經(jīng)營中最常見的風(fēng)險。選項ABCD正確。

3、歐洲的遠期交易萌芽于古希臘和古羅馬時期。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:歐洲的遠期交易萌芽于古希臘和古羅馬時期。

4、套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值的資產(chǎn)頭寸的比率稱為（）?！締芜x題】

A.交叉比率

B.套期保值比率

C.最優(yōu)套期保值比率

D.合約數(shù)比率

正確答案:B

答案解析:選項B正確。套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值的資產(chǎn)頭寸的比率稱為套期保值比率。而能夠最有效、最大程度地消除被保值對象價格變動風(fēng)險的套期保值比率稱為最優(yōu)套期保值比率。

5、某執(zhí)行價格為1280美分的大豆期貨看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的大豆的期貨合約市場價格為1300美分時，該期權(quán)為（）期權(quán)。【單選題】

A.實值

B.虛值

C.美式

D.歐式

正確答案:A

答案解析:看漲期權(quán)，標(biāo)的價格大于執(zhí)行價格為實值期權(quán)。選項A正確。

6、以下采用實物交割方式的有（）。【多選題】

A.CME的3個月國債期貨

B.CME的3個月歐洲美元期貨

C.CBOT的5年期國債期貨

D.CBOT的30年期國債期貨

正確答案:C、D

答案解析:短期利率期貨的交易標(biāo)的主要是期限在1年內(nèi)（含1年）的短期利率，中長期利率期貨的交易標(biāo)的主要是期限在1年以上的中長期國債。其中，短期利率期貨品種一般采用現(xiàn)金交割，中長期利率期貨品種一般采用實物交割。選項CD屬于中長期國債期貨，采用實物交割。選項CD正確。

7、以下不屬于公司制期貨交易所組織結(jié)構(gòu)的是（）。【單選題】

A.理事會

B.監(jiān)事會

C.董事會

D.股東大會

正確答案:A

答案解析:公司制期貨交易所一般下設(shè)股東大會、董事會、監(jiān)事會（或監(jiān)事）及高級管理人員，他們各負其責(zé)，相互制約。選項A是會員制的。

8、道氏理論中，市場波動的趨勢可分為（）?！径噙x題】

A.主要趨勢

B.次要趨勢

C.短暫趨勢

D.長期趨勢

正確答案:A、B、C

答案解析:道氏理論認(rèn)為價格波動盡管表現(xiàn)形式不同，但最終可將它們分為三種趨勢，即主要趨勢、次要趨勢和短暫趨勢。選項ABC正確。

9、賣出看跌期權(quán)的運用包括（）?！径噙x題】

A.獲得價差收益

B.獲得權(quán)利金收益

C.對沖標(biāo)的物空頭

D.高價賣出標(biāo)的資產(chǎn)

正確答案:A、B、C

答案解析:賣出看跌期權(quán)的運用：（1）取得價差收益或權(quán)利金收益；（2）對沖標(biāo)的物空頭。選項ABC正確。

10、利用白糖期貨進行賣出套期保值，適用的情形有（）?！径噙x題】

A.食品廠未來需購進大量白糖

B.糖廠有大量白糖庫存

C.糖商已簽訂供貨合同，確定了白糖交易價格，但尚未購進貨源

D.蔗農(nóng)三個月后將收獲大量甘蔗

正確答案:B、D

答案解析:賣出套期保值是，現(xiàn)貨是多頭或者未來要賣出現(xiàn)貨，擔(dān)心現(xiàn)貨價格下跌，而賣出期貨合約的操作。選項A，未來需要購進白糖，擔(dān)心價格上漲，購入成本提高，應(yīng)進行買入套期保值。選項B，糖廠有大量白糖庫存，屬于現(xiàn)貨多頭，擔(dān)心市場價格下跌，銷售收益下降，應(yīng)進行賣出套期保值。選項C，已簽訂供貨合同，確定了價格，但未購進貨源，此時處于現(xiàn)貨空頭頭寸，擔(dān)心市場價格上漲，應(yīng)進行買入套期保值。選項D，將收獲大量甘蔗，擔(dān)心價格下跌，使其銷售收益下降，應(yīng)進行賣出套期保值。因此，進行賣出套期保值的為選項BD。