2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、（）年成立的倫敦金屬交易所（LME），開啟了金屬期貨交易的先河?！締芜x題】

A.1876

B.1899

C.1867

D.1874

正確答案:A

答案解析:1876年成立的倫敦金屬交易所（LME），開啟了金屬期貨交易的先河。選項(xiàng)A正確。

2、當(dāng)股指期貨價(jià)格低估時(shí)，交易者可通過（）進(jìn)行反向套利?！締芜x題】

A.賣出股指期貨，同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票

B.買入股指期貨，同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票

C.同時(shí)買入現(xiàn)貨股票和股指期貨

D.同時(shí)賣出股指期貨和現(xiàn)貨股票

正確答案:B

答案解析:當(dāng)存在期價(jià)低估時(shí)，交易者可通過買入股指期貨的同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“反向套利”。選項(xiàng)B正確。

3、賣出套期保值主要適用于以下情形（）。【多選題】

A.持有某種商品或資產(chǎn)，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其持有的商品或資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值下跌

B.已經(jīng)按固定價(jià)格買入未來交收的商品或資產(chǎn)，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其商品或資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值下跌或其銷售收益下降

C.預(yù)計(jì)在未來要銷售某種商品或資產(chǎn)，但銷售價(jià)格尚未確定，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其銷售收益下降

D.預(yù)計(jì)未來要購買某種商品或資產(chǎn)購買價(jià)格尚未確定時(shí)，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格上漲，使其成本上升

正確答案:A、B、C

答案解析:選項(xiàng)D，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格上漲，是買入套期保值的適用情形。擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌的，是賣出套期保值的使用情形。選項(xiàng)ABC屬于賣出套期保值的使用情形。

4、即使沒有外匯現(xiàn)貨，也能在外匯現(xiàn)貨交易中建立空頭頭寸。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:外匯現(xiàn)貨交易是對(duì)外匯的買賣，成交后交易雙方于當(dāng)天或兩個(gè)交易日內(nèi)辦理交割手續(xù)的一種交易行為，通過銀行間或者是做市商進(jìn)行交易。投資者不具有外匯現(xiàn)貨，也能在外匯現(xiàn)貨交易中建立空頭頭寸。

5、在我國(guó)期貨市場(chǎng)，每日最大波動(dòng)幅度限制設(shè)定為合約上一個(gè)交易日（）的一定百分比?！締芜x題】

A.收市價(jià)

B.結(jié)算價(jià)

C.最高價(jià)

D.最低價(jià)

正確答案:B

答案解析:在我國(guó)期貨市場(chǎng)，每日最大波動(dòng)幅度限制設(shè)定為合約上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的一定百分比。選項(xiàng)B正確。

6、期貨合約各項(xiàng)條款的設(shè)計(jì)對(duì)期貨交易有關(guān)各方的利益是至關(guān)重要的，但對(duì)期貨交易是否活躍并無影響。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:期貨合約各項(xiàng)條款的設(shè)計(jì)對(duì)期貨交易有關(guān)各方的利益以及期貨交易能否活躍至關(guān)重要。

7、以下屬于實(shí)值期權(quán)的有（）?！径噙x題】

A.玉米看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為3.35美元／蒲式耳，標(biāo)的期貨合約價(jià)格為3.5美元／蒲式耳

B.大豆看跌期貨期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為6.35美元／蒲式耳，標(biāo)的期貨合約價(jià)格為6.5美元／蒲式耳

C.大豆看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為6.55美元／蒲式耳，標(biāo)的期貨合約價(jià)格為6.5美元／蒲式耳

D.玉米看跌期貨期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為3.75美元／蒲式耳，標(biāo)的期貨合約價(jià)格為3.6美元／蒲式耳

正確答案:A、D

答案解析:看漲期權(quán)中，執(zhí)行價(jià)格低于標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格時(shí)為實(shí)值期權(quán)；看跌期權(quán)中，執(zhí)行價(jià)格高于標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格時(shí)為實(shí)值期權(quán)。選項(xiàng)AD正確。

8、某投資者在3月份以5美元／盎司的權(quán)利金買入1份執(zhí)行價(jià)格為800美元／盎司的8月份黃金期貨看漲期權(quán)。又以6美元／盎司的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價(jià)格為800美元／盎司的8月份黃金期貨看跌期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格801美元／盎司賣出1份8月份黃金期貨合約。則該投資者的最大獲利是（）美元／盎司。【單選題】

A.2

B.402

C.1

D.400

正確答案:A

答案解析:買入看漲期權(quán)，支付權(quán)利金5美元／盎司，賣出看跌期權(quán)，獲得權(quán)利金6美元／盎司，權(quán)利金合計(jì)收入：6-5=1美元/盎司；對(duì)于買入看漲期權(quán)，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格上漲高于執(zhí)行價(jià)，可以行權(quán)按執(zhí)行價(jià)800美元／盎司買入合約；對(duì)于賣出看跌期權(quán)，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格下跌低于執(zhí)行價(jià)，期權(quán)買方會(huì)要求行權(quán)，賣出看跌期權(quán)應(yīng)履約按執(zhí)行價(jià)800美元／盎司買入黃金期貨。因此不管黃金期貨合約價(jià)格上漲還是下跌，總是可以按照800美元/盎司的價(jià)格買進(jìn)，再以801美元/盎司的價(jià)格賣出，盈虧為：801-800=1美元/盎司；綜上，投資者的最大獲利是：1+1=2美元/盎司。（選項(xiàng)A正確）

9、目前，我國(guó)期貨交易所均為會(huì)員制交易所。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:我國(guó)境內(nèi)期貨交易所有會(huì)員制，也有公司制。鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所實(shí)行會(huì)員制。中國(guó)金融期貨交易所實(shí)行公司制。

10、下列關(guān)于商品遠(yuǎn)期的交易方式，說法不正確的是（）?！締芜x題】

A.客戶提交掛單指令，當(dāng)銀行交易報(bào)價(jià)滿足掛單條件時(shí)，按掛單價(jià)格達(dá)成交易

B.客戶不得在掛單有效期內(nèi)撤銷尚未成交的掛單

C.實(shí)時(shí)交易是客戶按照銀行的交易報(bào)價(jià)實(shí)時(shí)進(jìn)行商品交易

D.詢價(jià)實(shí)時(shí)交易是客戶向銀行發(fā)起交易詢價(jià)，銀行根據(jù)客戶需求進(jìn)行報(bào)價(jià)，客戶在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)銀行報(bào)價(jià)確認(rèn)后成交

正確答案:B

答案解析:商品遠(yuǎn)期交易方式包括：實(shí)時(shí)交易、掛單交易、詢價(jià)實(shí)時(shí)交易和詢價(jià)掛單交易。（1）實(shí)時(shí)交易：客戶按照銀行的交易報(bào)價(jià)實(shí)時(shí)進(jìn)行商品交易，銀行將根據(jù)市場(chǎng)活躍程度，適時(shí)推出或停止某一商品品種的實(shí)時(shí)交易方式。（2）掛單交易：客戶提交掛單指令，當(dāng)銀行交易報(bào)價(jià)滿足掛單條件時(shí)，按掛單價(jià)格達(dá)成交易?？蛻艨稍趻靻斡行趦?nèi)撤銷尚未成交的掛單。（選項(xiàng)B不正確）（3）詢價(jià)實(shí)時(shí)交易：客戶向銀行發(fā)起交易詢價(jià)，銀行根據(jù)客戶需求進(jìn)行報(bào)價(jià)，客戶在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)銀行報(bào)價(jià)確認(rèn)后成交，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未確認(rèn)的，視同放棄本次交易。（4）詢價(jià)掛單交易：客戶以詢價(jià)方式向銀行提交商品交易掛單，銀行按照客戶詢價(jià)掛單的價(jià)格、交易量和期限要素，并根據(jù)成交價(jià)差確認(rèn)近端和遠(yuǎn)端成交價(jià)格，系統(tǒng)生成兩筆遠(yuǎn)期交易成交。