2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格低于均衡價(jià)格，投機(jī)者低價(jià)買入合約，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格高于均衡價(jià)格，投機(jī)者高價(jià)賣出合約，從而最終使供求趨向平衡。投機(jī)者的這種做法可以起到（）的作用。【單選題】

A.承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)

C.減緩價(jià)格波動(dòng)

D.提高市場(chǎng)流動(dòng)性

正確答案:C

答案解析:當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格低于均衡價(jià)格，投機(jī)者低價(jià)買入合約，反之，投機(jī)者高價(jià)賣出合約，達(dá)到的效果是最終使供求趨向平衡。因此投機(jī)者的參與可以緩減價(jià)格波動(dòng)。選項(xiàng)C正確。

2、因工作責(zé)任不明確，不能進(jìn)行準(zhǔn)確性結(jié)算而發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）?！締芜x題】

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:操作風(fēng)險(xiǎn)是指，因信息系統(tǒng)或內(nèi)部控制方面的缺陷而導(dǎo)致意外損失的可能。因工作責(zé)任不明確，不能進(jìn)行準(zhǔn)確性結(jié)算而發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B正確。

3、（）是遠(yuǎn)期合約的一種，是指買賣雙方同意從未來(lái)某一時(shí)刻開(kāi)始的某一特定期限內(nèi)按照協(xié)議借貸一定數(shù)額以特定貨幣表示的名義本金的協(xié)議?！締芜x題】

A.外匯遠(yuǎn)期協(xié)議

B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

C.貨幣遠(yuǎn)期協(xié)議

D.利率期權(quán)協(xié)議

正確答案:B

答案解析:遠(yuǎn)期利率協(xié)議是遠(yuǎn)期合約的一種，是指買賣雙方同意從未來(lái)某一時(shí)刻開(kāi)始的某一特定期限內(nèi)按照協(xié)議借貸一定數(shù)額以特定貨幣表示的名義本金的協(xié)議。（選項(xiàng)B正確）

4、（）是負(fù)責(zé)期貨交易所日常經(jīng)營(yíng)管理工作的高級(jí)管理人員?！締芜x題】

A.董事長(zhǎng)

B.董事會(huì)

C.秘書

D.總經(jīng)理

正確答案:D

答案解析:總經(jīng)理是負(fù)責(zé)期貨交易所日常經(jīng)營(yíng)管理工作的高級(jí)管理人員。選項(xiàng)D正確。

5、賣出看漲期權(quán)的目的包括（）?！径噙x題】

A.獲取價(jià)差收益

B.取得權(quán)利金收入

C.增加標(biāo)的物多頭的利潤(rùn)

D.增加標(biāo)的物空頭的利潤(rùn)

正確答案:A、B、C

答案解析:賣出看漲期權(quán)的目的：（1）獲取價(jià)差收益或權(quán)利金收入；（2）增加標(biāo)的物多頭的利潤(rùn)。選項(xiàng)ABC正確。

6、某套利者在銅期貨市場(chǎng)上做蝶式套利操作，4月20日賣出了5手5月份銅期貨合約，買入10手8月份銅期貨合約，賣出5手9月份銅期貨合約，成交價(jià)格分別為30100元/噸、30200元/噸、30300元/噸。4月30日平倉(cāng)價(jià)格分別為30000元/噸、30250元/噸、30200元/噸，則該套利者的總收益為（）元。（銅期貨5噸/手）【客觀案例題】

A.15000

B.5000

C.6500

D.7500

正確答案:D

答案解析:該套利者總盈虧為：（30100－30000）×5×5＋（30250－30200）×10×5＋（30300－30200）×5×5=7500元。選項(xiàng)D正確。

7、集合競(jìng)價(jià)時(shí)，如果最后一筆成交是部分成交，則以部分成交的申報(bào)價(jià)格為集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生價(jià)格的方法。集合競(jìng)價(jià)時(shí)，如最后一筆成交是全部成交的，取最后一筆成交的買入申報(bào)價(jià)和賣出申報(bào)價(jià)的算術(shù)平均價(jià)為集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格，該價(jià)格按各期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位取整；如最后一筆成交是部分成交的，則以部分成交的申報(bào)價(jià)為集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格。

8、國(guó)債期現(xiàn)套利策略一般分為（）?！径噙x題】

A.買入套利策略

B.基差交易策略

C.賣出套利策略

D.IRR套利策略

正確答案:B、D

答案解析:國(guó)債期現(xiàn)套利策略一般分為：基差交易策略和IRR套利策略。選項(xiàng)BD正確。

9、一般地，市場(chǎng)利率上升，標(biāo)的物期限較長(zhǎng)的國(guó)債期貨合約價(jià)格跌幅會(huì)小于期限較短的國(guó)債期貨合約價(jià)格的跌幅。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:一般情況下，期限長(zhǎng)的債券對(duì)利率變動(dòng)的敏感程度要大于期限短的債券對(duì)利率變動(dòng)的敏感程度。也就是說(shuō)，當(dāng)市場(chǎng)利率上升或下降時(shí)，長(zhǎng)期債券價(jià)格的跌幅或漲幅要大于短期債券價(jià)格的跌幅或漲幅。

10、下列有關(guān)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）?！締芜x題】

A.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)是國(guó)務(wù)院直屬正部級(jí)事業(yè)單位

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的權(quán)利機(jī)構(gòu)為全體會(huì)員組成的會(huì)員大會(huì)

C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程由會(huì)員大會(huì)制定，并報(bào)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案

D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)由會(huì)員、特別會(huì)員和聯(lián)系會(huì)員組成

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A說(shuō)法錯(cuò)誤。中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)是期貨業(yè)的自律性組織，是非營(yíng)利性的社會(huì)團(tuán)體法人。期貨業(yè)協(xié)會(huì)的權(quán)力機(jī)構(gòu)為全體會(huì)員組成的會(huì)員大會(huì)。中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)由會(huì)員、特別會(huì)員和聯(lián)系會(huì)員組成。中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程由會(huì)員大會(huì)制定，并報(bào)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。