2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列選項不屬于金融期貨合約標(biāo)的物的是（）。【單選題】

A.外匯

B.債券

C.股票指數(shù)

D.大豆

正確答案:D

答案解析:外匯、債券、股票指數(shù)都屬于金融期貨的標(biāo)的物。選項D不屬于。

2、常見的互換類型有（）?！径噙x題】

A.利率互換

B.貨幣互換

C.信用違約互換

D.權(quán)益類互換

正確答案:A、B、C、D

答案解析:互換的類型有多種：利率互換、貨幣互換、商品互換、權(quán)益類互換、信用違約互換、總收益互換等均較為常見。選項ABCD正確。

3、股票指數(shù)的編制通常采用的方法有（）?！径噙x題】

A.算術(shù)平均法

B.加權(quán)平均法

C.幾何平均法

D.綜合指數(shù)法

正確答案:A、B、C

答案解析:編制股票指數(shù)，通常采用的計算方法有算術(shù)平均法、加權(quán)平均法和幾何平均法。選項ABC正確。

4、某投資者在2月22日賣出5月豆粕期貨合約，價格為2900元/噸，同時買入5月份豆粕看漲期權(quán)，敲定價格為2840元/噸，權(quán)利金為120元/噸，則該期權(quán)的損益平衡點為（）元/噸?！締芜x題】

A.2720

B.2900

C.2960

D.3020

正確答案:C

答案解析:買進看漲期權(quán)的損益平衡點=執(zhí)行價格+權(quán)利金=2840+120=2960(元/噸)。（選項C正確）

5、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率d為1.5%，6月22日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月22日的現(xiàn)貨指數(shù)為3450點，則該指數(shù)期貨理論價格是（）點?！締芜x題】

A.3487.4

B.3587.4

C.3687.4

D.3787.4

正確答案:A

答案解析:4月到6月的期限為2個月，根據(jù)股指期貨理論價格計算公式F（t，T）=S（t）[1+（r-d）×（t-t）/365]=3450×[1+（8%-1.5%）×2/12]=3487.4點。選項A正確。

6、外匯期貨套利的類型一般不包括（）?！締芜x題】

A.跨市場套利

B.跨幣種套利

C.信用風(fēng)險套利

D.跨月份套利

正確答案:C

答案解析:外匯期貨套利交易包括外匯期現(xiàn)套利、外匯期貨跨期套利、外匯期貨跨幣種套利和外匯期貨跨市場套利。選項C不包括。

7、某投資者在5月份以30元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為1200元/噸的小麥看漲期權(quán)，同時又以10元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期執(zhí)行價格為1000元/噸的小麥看跌期權(quán)。當(dāng)相應(yīng)的小麥期貨合約價格為1120元/噸時，該投資者收益為（）元/噸（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費用不計）【客觀案例題】

A.40

B.-40

C.20

D.-80

正確答案:A

答案解析:當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格為1120元/噸時，賣出看漲期權(quán)的買方不會要求行權(quán)，則賣出看漲期權(quán)獲得權(quán)利金30元/噸；賣出看跌期權(quán)的買方不會要求行權(quán)，則賣出看跌期權(quán)獲得權(quán)利金10元/噸；因此該投資者總收益為：30+10＝40元/噸。（選項A正確）

8、某套利者欲通過蝶式套利進行玉米期貨交易，于是買入2手1月份玉米期貨合約，同時賣出5手3月份玉米期貨合約，應(yīng)再（）。【單選題】

A.同時買入3手5月份玉米期貨合約

B.在一天后買入3手5月份玉米期貨合約

C.同時買入1手5月份玉米期貨合約

D.一天后賣出3手5月份玉米期貨合約

正確答案:A

答案解析:蝶式套利的具體操作方法是，買入（或賣出）較近月份合約，同時賣出（或買入）居中月份合約，并買入（或賣出）較遠月份合約。居中月份合約的數(shù)量等于較近月份和較遠月份合約數(shù)量之和。因此該套利者的操作為：買入2手1月份玉米期貨合約，同時賣出5手3月份玉米期貨合約，同時買入3手5月份玉米期貨合約。選項A正確。

9、某年7月，CBOT小麥市場的基差為-2美分／蒲式耳，到了8月，基差變?yōu)?美分／蒲式耳，這表明市場狀態(tài)從正向市場轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?，這種基差變化是（）?！締芜x題】

A.走強

B.走弱

C.平穩(wěn)

D.縮減

正確答案:A

答案解析:基差從負值變?yōu)檎?，基差變大，這種基差的變化為“走強”。選項A正確。

10、股指期貨套利中模擬誤差是現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合未來價格走勢或回報不一致導(dǎo)致的誤差。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:股指期貨套利中模擬誤差是現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合未來價格走勢或回報不一致導(dǎo)致的誤差。