2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、波動率是影響期權(quán)價格的主要因素之一，波動率是指（）。【單選題】

A.期權(quán)權(quán)利金價格的波動

B.無風(fēng)險收益率的波動

C.標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動

D.期權(quán)行權(quán)價格的波動

正確答案:C

答案解析:標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率是標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動程度，是期權(quán)定價模型中的重要變量。因此這里的波動率指標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動。選項C正確。

2、在實際經(jīng)濟(jì)活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）?！径噙x題】

A.利息收入

B.資本利得

C.再投資收益

D.債務(wù)人違約金

正確答案:A、B、C

答案解析:選項ABC正確。違約金是當(dāng)事人完全不履行或不適當(dāng)履行債務(wù)時，才會獲得，并不是投資者的投資收益。

3、下列股指期貨合約，沒有每日價格最大變動限制的是（）?！径噙x題】

A.新加坡日經(jīng)225指數(shù)期貨

B.香港恒生指數(shù)期貨

C.英國FT—SE100指數(shù)期貨

D.滬深300股指期貨

正確答案:B、C

答案解析:為防止價格大幅波動引發(fā)的風(fēng)險，國際上通常對股指期貨交易規(guī)定每日價格最大波動限制。比如新加坡交易的日經(jīng)225指數(shù)期貨。但并非所有交易所都采取每日價格波動限制，如我國香港恒生指數(shù)期貨、英國FT—SE100指數(shù)期貨交易就沒有此限制。選項BC正確。

4、期貨公司應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險管理公司的合規(guī)風(fēng)險納入公司全面風(fēng)險管理體系，期貨公司對風(fēng)險管理公司（）至少開展一次合規(guī)檢查?！締芜x題】

A.每月

B.每季度

C.每年

D.每半年

正確答案:C

答案解析:期貨公司對風(fēng)險管理公司每年至少開展一次合規(guī)檢查，檢查內(nèi)容包括但不限于治理結(jié)構(gòu)、合規(guī)運營、風(fēng)險控制、業(yè)務(wù)和產(chǎn)品設(shè)計、交易執(zhí)行、客戶管理、財務(wù)管理、自由資金投資等。選項C正確。

5、閃電圖是在圖中按時間等分，將每分鐘的最新價格標(biāo)出的圖示方法，它隨著時間延續(xù)就會出現(xiàn)一條彎彎曲曲的曲線。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:題目說法錯誤。分時圖是在某一交易日內(nèi)，按照時間順序?qū)?yīng)的期貨成交價格進(jìn)行連線所構(gòu)成的行情圖。而Tick圖，也稱閃電圖，是按照時間順序?qū)⑵谪浐霞s的每一筆成交價格變動依次標(biāo)注出來并連線形成。Tick圖可以標(biāo)示出一段時間內(nèi)所有成交價格及其變動幅度。

6、（）操作是賣出國債現(xiàn)貨、買入國債期貨，待基差縮小平倉獲利?！締芜x題】

A.買入基差策略

B.多頭策略

C.賣出基差策略

D.空頭策略

正確答案:C

答案解析:賣出基差策略，即賣出國債現(xiàn)貨、買入國債期貨，待基差縮小平倉獲利。選項C正確。

7、國債期貨跨品種套利交易策略主要是利用不同期限債券對市場利率變動的不同敏感程度而制定的。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:國債期貨跨品種套利交易策略主要是利用不同期限債券對市場利率變動的不同敏感程度而制定的。

8、賣出套期保值是為了（）?！締芜x題】

A.回避現(xiàn)貨價格下跌的風(fēng)險

B.回避期貨價格上漲的風(fēng)險

C.獲得期貨價格上漲的收益

D.獲得現(xiàn)貨價格下跌的收益

正確答案:A

答案解析:套期保值分為兩種：（1）預(yù)期對沖其目前持有的或者未來將賣出的商品或資產(chǎn)的價格下跌風(fēng)險的操作，稱為賣出套期保值；（2）預(yù)期對沖其現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)空頭，或者未來將買入的商品或資產(chǎn)的價格上漲風(fēng)險的操作，稱為買入套期保值。選項A正確。

9、將廣大投資者資金集中起來，委托給專業(yè)的投資機構(gòu)，并通過商品交易顧問（CTA）進(jìn)行期貨和期權(quán)交易，投資者承擔(dān)風(fēng)險并享受投資收益的一種集合投資方式稱為（）?！締芜x題】

A.共同基金

B.對沖基金

C.商品投資基金

D.組合基金

正確答案:C

答案解析:商品投資基金，是指廣大投資者將資金集中起來，委托給專業(yè)的投資機構(gòu)，并通過商品交易顧問（CTA）進(jìn)行期貨和期權(quán)交易，投資者承擔(dān)風(fēng)險并享受投資收益的一種集合投資方式。選項C正確。

10、美國10年期國債期貨的面值為100000美元，假設(shè)其報價為96-210，意味著該合約價值為（）?！締芜x題】

A.96210.25美元

B.97400美元

C.96210美元

D.96656.25美元

正確答案:D

答案解析:美國中長期國債采用價格報價法，小數(shù)部分采用32進(jìn)制。合約面值為100000美元，按100美元面值報價，則1點代表1000美元，小數(shù)21表示21/32點。則96-210代表的價格為：96×1000+（21×1/32）×1000=96656.25美元。選項D正確。