2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、國際期貨市場上，期貨交易所合并的主要原因是（）?！径噙x題】

A.經(jīng)濟全球化的影響

B.交易所之間的競爭日益激烈

C.場外交易發(fā)展迅猛

D.業(yè)務合作向資本合作轉(zhuǎn)移

正確答案:A、B、C

答案解析:交易所合并的原因主要有：（1）經(jīng)濟全球化的影響；（2）交易所之間的競爭更為激烈；（3）場外交易發(fā)展迅速，對交易所構(gòu)成威脅。選項ABC正確。

2、6月份大豆現(xiàn)貨價格為5000元／噸，某經(jīng)銷商計劃在9月份大豆收獲時買入500噸大豆。由于擔心價格上漲，以5050元／噸的價格買入500噸11月份的大豆期貨合約。到9月份，大豆現(xiàn)貨價格上漲至5200元／噸，此時期貨價格亦漲至5250元／噸，此時買入現(xiàn)貨并平倉期貨。則該經(jīng)銷商進行套期保值操作實際購進大豆的價格為（）元／噸。【單選題】

A.5250

B.5200

C.5050

D.5000

正確答案:D

答案解析:期貨市場盈利：5250-5050=200（元/噸），大豆現(xiàn)貨購進價格為5200元/噸，則該經(jīng)銷商實際購進大豆的價格為：5200-200=5000（元/噸）。選項D正確。

3、目前，中國金融期貨交易所上市的主要股指期貨品種包括（）?！径噙x題】

A.中證500股指期貨

B.滬深300股指期貨

C.上證50股指期貨

D.標準普爾500指數(shù)期貨

正確答案:A、B、C

答案解析:國內(nèi)主要的股指期貨品種包括，滬深300股指期貨、中證500股指期貨和上證50股指期貨。選項ABC正確。

4、證券公司只能接受其全資擁有的期貨公司從事介紹業(yè)務。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:證券公司只能接受其全資擁有或者控股的，或者被同一機構(gòu)控制的期貨公司從事介紹業(yè)務。

5、下列關于反向市場的說法，正確的有（）?！径噙x題】

A.這種市場狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因為近期對該商品的需求非常迫切

B.這種市場狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因為市場預期將來該商品的供給會大幅增加

C.這種市場狀態(tài)表明持有該商品現(xiàn)貨沒有持倉費的支出

D.這種市場狀態(tài)表明現(xiàn)貨價格和期貨價格不會隨著交割月份的臨近而趨同

正確答案:A、B

答案解析:反向市場并非意味著持有現(xiàn)貨沒有持倉費的支出，只要持有現(xiàn)貨并儲存到未來某一時期，倉儲費、保險費、利息成本的支出就是必不可少的。反向市場的出現(xiàn)主要有兩個原因：一是近期對某種商品或資產(chǎn)需求非常迫切，遠大于近期產(chǎn)量及庫存量，使現(xiàn)貨價格大幅度增加，高于期貨價格；二是預計將來該商品的供給會大幅度增加，導致期貨價格大幅度下降，低于現(xiàn)貨價格。選項AB正確。

6、機構(gòu)投資者之所以使用期貨工具實現(xiàn)各類資產(chǎn)配置策略，主要是利用期貨的（）特性?！径噙x題】

A.雙向交易機制

B.杠桿效應

C.交易方式靈活

D.價格的權威性

正確答案:A、B、C

答案解析:機構(gòu)投資者借助期貨能夠為其他資產(chǎn)進行風險對沖，主要利用期貨的雙向交易機制以及杠桿效應的特性。而期貨市場的杠桿機制、保證金制度使得投資期貨更加便捷和靈活，雖然風險較大，但同時也能獲取高額的收益。選項ABC正確。

7、套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因是（）?！径噙x題】

A.組成指數(shù)的成分股太多

B.短時間內(nèi)買進賣出太多股票有困難

C.買賣的沖擊成本較大

D.股市買賣通常有最小單位的限制

正確答案:A、B、C、D

答案解析:模擬誤差來自兩方面，一方面，是因為組成指數(shù)的成分股太多，如S&P500指數(shù)是由500只股票所組成的。短時期內(nèi)同時買進或賣出這么多的股票難度較大，并且準確模擬將使交易成本大大增加，因為對一些成交不活躍的股票來說，買賣的沖擊成本非常大。另一方面，即使組成指數(shù)的成分股并不太多，如道瓊斯工業(yè)指數(shù)僅由30只股票所組成，但由于指數(shù)大多以市值為比例構(gòu)造，由于交易最小單位的限制，嚴格按比例復制很可能根本就難以實現(xiàn)。選項ABCD正確。

8、某交易者以9150元/噸買入5月LLDPE期貨合約1手，同時以9250元/噸賣出7月LLDPE期貨合約1手，當兩合約價差為（）元/噸時，將所持合約同時平倉，以下選項該交易者盈利最大?！究陀^案例題】

A.0

B.-50

C.-100

D.-150

正確答案:D

答案解析:5月LLDPE期貨合約價格低于7月LLDPE期貨合約價格，交易者買入5月期貨合約的同時賣出7月期貨合約，屬于賣出套利，只有當價差縮小時會盈利；建倉時價差為：9250-9150=100元/噸，則平倉時價差小于100元/噸會盈利，且價差縮小到最小的盈利最大，選項D符合題意。

9、會員制期貨交易所會員的基本權利包括（）?！径噙x題】

A.獲得期貨交易相關信息和服務

B.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格

C.聯(lián)名提議召開臨時會員大會

D.參加會員大會，行使表決權、申訴權

正確答案:A、B、C、D

答案解析:會員制期貨交易所會員的基本權利包括：參加會員大會，行使表決權、申訴權；在期貨交易所內(nèi)進行期貨交易，使用交易所提供的交易設施、獲得期貨交易的信息和服務；按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格，聯(lián)名提議召開臨時會員大會等。選項ABCD正確。

10、套期保值以基差風險代替現(xiàn)貨市場的價格風險。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:由于基差變化幅度要遠小于價格變動幅度，因此套期保值實質(zhì)上是以較小的基差風險代替較大的現(xiàn)貨價格風險。