2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、中國金融期貨交易所于2006年9月8日在上海成立，注冊資本為（）億元人民幣?！締芜x題】

A.1

B.5

C.10

D.100

正確答案:B

答案解析:中國金融期貨交易所于2006年9月8日在上海成立，注冊資本為5億元人民幣。選項B正確。

2、3月中旬，某飼料廠預計兩個月后將需要玉米5000噸，決定利用玉米期貨進行套期保值。該廠在7月份到期的玉米期貨合約上建倉，成交價格為2060元/噸。此時玉米現貨價格為2000元/噸。至5月中旬，玉米期貨價格上漲至2190元/噸，玉米現貨價格為2080元/噸。該飼料廠按照現貨價格買入5000噸玉米，同時按照期貨價格將7月份玉米期貨合約對沖平倉。則套期保值的結果為（ ）?！究陀^案例題】

A.基差不變，實現完全套期保值

B.基差走弱，不完全套期保值，存在凈盈利

C.基差走強，不完全套期保值，存在凈盈利

D.基差走強，不完全套期保值，存在凈虧損

正確答案:B

答案解析:該飼料廠未來需要買進玉米，擔心未來價格上漲成本提高，進行的是買入套期保值?；?現貨價格-期貨價格，則3月初基差為：2000-2060=-60元/噸；5月中旬基差為：2080-2190=-110元/噸； 3月到5月，基差走弱50元/噸；買入套期保值，基差走弱，則期貨和現貨兩個市場盈虧相抵后存在凈盈利，屬于不完全套期保值。選項B正確。

3、目前，國內三大商品期貨交易所的期貨品種都采取實物交割方式，而中國金融期貨交易所的期貨品種都采取現金交割方式。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:中國金融期貨交易所的品種有股指期貨、國債期貨。其中，國債期貨采取的是實物交割；股指期貨現金交割。

4、下面有關期權執(zhí)行價格的說法，正確的是（）?！径噙x題】

A.期貨期權的執(zhí)行價格可以經期權的買賣雙方協(xié)商

B.執(zhí)行價格通常由交易所給出

C.每種期權有多少種執(zhí)行價格取決于該種期權標的物價格的波動幅度

D.在規(guī)定的行權期限內，期權的買方要求務必行權

正確答案:B、C

答案解析:期權的執(zhí)行價格是由交易所制定的。同一到期月份的期權合約有看漲期權和看跌期權之分，針對同一標的資產、相同到期月份的看漲期權和看跌期權，交易所會同時推出數量不等的一系列執(zhí)行價格的期權。期權的買方可以行權，也可以放棄行權。選項BC正確。

5、外匯期貨的交易成本主要是指交易所和期貨經紀商收取的傭金、交易所收取的過戶費等買賣期貨產生的費用。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:外匯期貨的交易成本主要是指交易所和期貨經紀商收取的傭金、中央結算公司收取的過戶費等買賣期貨產生的費用。

6、上海期貨交易所的期貨結算部門是（）?！締芜x題】

A.附屬于期貨交易所的相對獨立機構

B.交易所的內部機構

C.由幾家期貨交易所共同擁有

D.完全獨立于期貨交易所

正確答案:B

答案解析:根據期貨結算機構與期貨交易所的關系不同，一般可分為兩種形式。第一，結算機構是某一交易所的內部機構，僅為該交易所提供結算服務。第二，結算機構是獨立的結算公司，可為一家或多家期貨交易所提供結算服務。目前，我國采取第一種形式。選項B正確。

7、某交易者買入執(zhí)行價格為3200美元/噸的銅期貨看漲期權，當標的銅期貨價格為3100美元/噸時，則該交易者正確的選擇是（）?！究陀^案例題】

A.執(zhí)行期權盈利100美元/噸

B.不應該執(zhí)行期權

C.執(zhí)行期權，虧損100美元/噸

D.以上說法都不正確

正確答案:B

答案解析:買入看漲期權，當標的物市場價格小于執(zhí)行價格時，看漲期權的買方不行使期權，損失為權利金。選項B正確。

8、牛市套利即買進套利，而熊市套利即賣出套利。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:牛市套利與熊市套利，買進套利與賣出套利，是各自相對應的，并不等同。題目說法錯誤。

9、技術分析法理論的市場假設是（）?！径噙x題】

A.市場行為反映一切信息

B.供求假設

C.價格呈趨勢變動

D.歷史會重演

正確答案:A、C、D

答案解析:技術分析法的理論基礎的市場假設：（1）市場行為反映一切信息；（2）價格呈趨勢變動；（3）歷史會重演。選項ACD正確。

10、某證券投資基金利用S&P500指數期貨交易規(guī)避股市投資的風險。在9月21日其手中的股票組合現值為2.65億美元。由于預計后市看跌，該基金賣出了395張12月S&P500指數期貨合約。9月21日時S&P500指數為2400點，12月到期的S&P500指數期貨合約為2420點。12月10日，現指下跌220點，期指下跌240點，該基金的股票組合下跌了8%，該基金此時的損益狀況（該基金股票組合與S&PS00指數的β系數為0.9）為（）?！究陀^案例題】

A.盈虧相抵，不賠不賺

B.盈利0.025億美元

C.虧損0.05億美元

D.盈利0.05億美元

正確答案:B

答案解析:賣出期貨合約數=現貨總價值×β系數/（期貨指數點×每點乘數），帶入公式，395張=2.65億美元×0.9/（2420點×每點乘數），可計算出合約乘數為250美元/點；現貨市場：基金下跌8%，因此基金股票組合虧損為：8%×2.65億=0.212億美元；期貨市場：由于是賣出套期保值，期貨合約指數下跌240點，因此期貨盈利為，240點/張×250美元/點×395張=0.237億美元；兩市場綜合，則基金總共盈利為0.237-0.212=0.025億美元。選項B正確。