2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、某銅電纜廠9月份需要銅500噸，8月時(shí)現(xiàn)貨市場的價(jià)格為7800元/噸。為防止未來價(jià)格上漲，工廠買入看漲期權(quán)進(jìn)行保值交易：買入100手執(zhí)行價(jià)格為7850元/噸的10月份銅看漲期權(quán)合約，期權(quán)成交價(jià)為250元/噸。到9月份，現(xiàn)貨市場上的銅價(jià)上升到7950元/噸，9月份銅期貨合約價(jià)格為8200元/噸。該廠商行使期權(quán)的同時(shí)賣出100手9月份期貨合約，以抵消行使期權(quán)時(shí)買入的100手銅合約，并在現(xiàn)貨市場中買入500噸銅。若不計(jì)其他費(fèi)用，該銅電纜廠通過保值交易買入原料（）。（銅期貨5噸/手）【單選題】

A.盈利73000元

B.虧損73000元

C.盈利25000元

D.虧損25000元

正確答案:D

答案解析:在現(xiàn)貨市場上：與8月份直接買入相比成本提高，即虧損（7950-7800）×500=75000元；在期權(quán)市場上：買入看漲期權(quán)，支付權(quán)利金250元/噸，當(dāng)標(biāo)的期貨合約價(jià)格上漲到8200元/噸時(shí)，高于執(zhí)行價(jià)，則行權(quán)，行權(quán)盈虧=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金=[（8200-7850）-250]×100×5=50000元；該銅電纜廠總盈虧為：50000-75000=-25000元，即虧損25000元。（選項(xiàng)D正確）

2、某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)形成（）?！締芜x題】

A.開盤價(jià)

B.收盤價(jià)

C.均價(jià)

D.結(jié)算價(jià)

正確答案:D

答案解析:結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無成交的，用上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。選項(xiàng)D正確。

3、外匯掉期與貨幣互換的區(qū)別，不正確的是（）?！締芜x題】

A.外匯掉期一般為1年以內(nèi)的交易，而貨幣互換一般為1年以上的交易

B.外匯掉期前后交換貨幣通常使用不同的匯率，貨幣互換前后交換貨幣通常使用相同匯率

C.外匯掉期進(jìn)行利息交換，貨幣互換不進(jìn)行利息交換

D.外匯掉期前后交換的本金金額不變，貨幣互換期初期末各交換一次本金且金額不變

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C不正確。外匯掉期不進(jìn)行利息交換，貨幣互換通常要進(jìn)行利息交換。

4、下列關(guān)于外匯期貨的套利說法正確的有（）?！径噙x題】

A.外匯期貨跨市場套利，是在不同交易所對(duì)同一外匯期貨合約進(jìn)行方向相反的操作

B.外匯期貨跨幣種套利，是在同一交易所對(duì)交割月份相同而幣種不同的期貨合約之間進(jìn)行操作

C.外匯期貨跨期套利，是在同一交易所對(duì)幣種相同而交割月份不同的期貨合約間進(jìn)行操作

D.外匯期貨套利形式與商品期貨套利形式大致相同

正確答案:A、B、C、D

答案解析:外匯期貨套利形式與商品期貨套利形式大致相同，可分為期現(xiàn)套利、跨期套利、跨市場套利和跨幣種套利等類型。外匯期貨跨期套利，是指交易者同時(shí)買入或賣出相同品種不同交割月份的外匯期貨合約，以期合約間價(jià)差朝有利方向發(fā)展后平倉獲利的交易行為。外匯期貨跨幣種套利，是指交易者根據(jù)對(duì)交割月份相同而幣種不同的期貨合約在某一交易所的價(jià)格走勢的預(yù)測，買進(jìn)某一幣種的期貨合約，同時(shí)賣出另一幣種相同交割月份的期貨合約,從而進(jìn)行套利交易。外匯期貨跨市場套利，是指交易者根據(jù)對(duì)同一外匯期貨合約在不同交易所的價(jià)格走勢的預(yù)測，在一個(gè)交易所買入一種外匯期貨合約，同時(shí)在另一個(gè)交易所賣出同種外匯期貨合約，從而進(jìn)行套利交易。選項(xiàng)ABCD正確。

5、在境外期貨市場上，股指期貨合約月份的設(shè)置方式包括（）?！径噙x題】

A.季月模式

B.年月模式

C.以近期月份為主，再加上遠(yuǎn)期季月

D.以遠(yuǎn)期月份為主，再加上近期季月

正確答案:A、C

答案解析:股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期進(jìn)行交割所在的月份。在境外期貨市場上，股指期貨合約月份的設(shè)置主要有兩種方式：一種是季月模式(季月是指3月、6月、9月、12月)。另一種為近期月份為主，再加上遠(yuǎn)期季月。選項(xiàng)AC正確。

6、由于期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化，其流動(dòng)性一般強(qiáng)于遠(yuǎn)期合約。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化給期貨交易帶來極大的便利，交易雙方不需要事先對(duì)交易的具體條款進(jìn)行協(xié)商，從而節(jié)約了交易成本，提高了交易效率和市場流動(dòng)性。

7、開盤集合競價(jià)中的未成交申報(bào)單（）?！締芜x題】

A.開市后將自動(dòng)取消

B.自動(dòng)參與開市后競價(jià)交易

C.開市后將被優(yōu)先成交

D.將于下一個(gè)交易日繼續(xù)參與開盤集合競價(jià)

正確答案:B

答案解析:開盤價(jià)由集合競價(jià)產(chǎn)生。開盤集合競價(jià)中的未成交申報(bào)單自動(dòng)參與開市后競價(jià)交易。選項(xiàng)B正確。

8、6月10日，某投資者賣出9月銅看漲期權(quán)合約1手，執(zhí)行價(jià)為51000元/噸，權(quán)利金200元/噸。三個(gè)交易日后，9月銅期貨合約當(dāng)天結(jié)算價(jià)為51400元/噸，收盤價(jià)51550。如果當(dāng)天收盤后多頭要求行權(quán)，則該投資者（）(手續(xù)費(fèi)忽略)?！締芜x題】

A.盈利200元/噸

B.虧損200元/噸

C.虧損400元/噸

D.虧損350元/噸

正確答案:B

答案解析:賣出看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格，期權(quán)買方會(huì)要求行權(quán)，賣出看漲期權(quán)履約盈虧為：執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+權(quán)利金=51000-51400+200=-200元/噸，即虧損200元/噸。（選項(xiàng)B正確）

9、外匯期貨的特性包括（）?！径噙x題】

A.標(biāo)準(zhǔn)化合約

B.雙向交易

C.保證金制度

D.當(dāng)日無負(fù)債制度

正確答案:A、B、C、D

答案解析:外匯期貨也具有期貨交易的基本制度。期貨交易的基本特征 ：（1）合約標(biāo)準(zhǔn)化；（2）場外集中競價(jià)交易；（3）保證金交易；（4）雙向交易；（5）對(duì)沖了結(jié)；（6）當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算。選項(xiàng)ABCD正確。

10、期貨交易的基本特征主要有（）?！径噙x題】

A.場內(nèi)集中競價(jià)交易

B.雙向交易

C.當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算

D.保證金交易

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨交易基本特征包括：合約標(biāo)準(zhǔn)化、場內(nèi)集中競價(jià)交易、保證金交易、雙向交易、對(duì)沖了結(jié)、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算。選項(xiàng)ABCD正確。