2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、在shibor利率的發(fā)布流程中，每個交易日全國銀行間同業(yè)拆借中心根據(jù)各報價行的報價，要剔除（）報價。【單選題】

A.最高1家，最低2家

B.最高2家，最低1家

C.最高、最低各1家

D.最高、最低各4家

正確答案:D

答案解析:Shibor利率的發(fā)布流程是：每個交易日,全國銀行間同業(yè)拆借中心根據(jù)各報價行的報價,剔除最高、最低各4家報價,對其余報價進行算術(shù)平均計算后,得出每一期限的Shibor,并于11：30通過中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心網(wǎng)站發(fā)布。選項D正確。

2、我國銀行間市場的利率互換交易主要是（）。【單選題】

A.長期利率和短期利率的互換

B.固定利率與浮動利率的互換

C.不同利息率之間的互換

D.存款利率與貸款利率的互換

正確答案:B

答案解析:我國銀行間市場的利率互換交易主要是固定利率與浮動利率的互換。選項B正確。

3、CPI的同比增長率是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，它可以（）。【多選題】

A.影響貨幣政策

B.衡量當(dāng)前經(jīng)濟生產(chǎn)水平

C.評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力

D.反應(yīng)非農(nóng)失業(yè)水平

正確答案:A、C

答案解析:消費者價格指數(shù)（CPI）的同比增長率是最受市場歡迎的指標(biāo)，它不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。選項AC正確。

4、美元指數(shù)（USDX）報價為106.5，意味著（）?！締芜x題】

A.與1973年3月相比，美元對一攬子外匯貨幣的價值升值了6.50%

B.與1973年3月相比，美元對一攬子外匯貨幣的價值貶值了6.50%

C.與1999年3月相比，美元對一攬子外匯貨幣的價值升值了6.50%

D.與1999年3月相比，美元對一攬子外匯貨幣的價值貶值了6.50%

正確答案:A

答案解析:美元指數(shù)的基期是1973年3月，基數(shù)為100.00。當(dāng)美元指數(shù)報價為106.5，意味著與1973年3月相比，美元對“一攬子外匯貨幣”的價值升值了6.50%。選項A正確。

5、在買方叫價基差交易中，確定（）歸屬買方?！締芜x題】

A.現(xiàn)貨商品交割品質(zhì)

B.基差大小

C.點價權(quán)利

D.期貨合約交割月份

正確答案:C

答案解析:按照點價權(quán)利的歸屬劃分，基差定價可以分為買方叫價交易和賣方叫價交易。確定最終期貨價格為計價基礎(chǔ)的權(quán)利，即點價權(quán)利歸屬買方，稱為買方叫價交易；若點價權(quán)利歸屬于賣方，則稱為賣方叫價交易。選項C正確。

6、一般情況下，一國處于長期國際收支逆差，該國貨幣可能會（）?！締芜x題】

A.升值

B.貶值

C.無法判斷

D.不變

正確答案:B

答案解析:當(dāng)一國國際收支為順差時，資金流入該國的規(guī)模大于流出的規(guī)模，意味著對該國貨幣的需求增多，該國貨幣存在升值動力。反之，一國國際收支逆差，該國貨幣可能會貶值。選項B正確。

7、如果收益率曲線的曲度變凹，則應(yīng)采取的策略是（）?！径噙x題】

A.賣出中間期限的國債期貨

B.買入中間期限的國債期貨

C.買入長短期限的國債期貨

D.賣出長短期限的國債期貨

正確答案:A、C

答案解析:如果收益率曲線的曲度變凹，則賣出中間期限的國債期貨、買入長短期限的國債期貨；如果曲度變的更凸，則買入中間期限的國債期貨、賣出長短期限的國債期貨。選項AC正確。

8、當(dāng)前市場利率期限結(jié)構(gòu)如下表所示：每半年互換一次，期限為兩年，則互換的固定利率為（）?！締芜x題】

A.0.0491

B.0.0621

C.0.0579

D.0.0456

正確答案:A

答案解析:固定利率公式：帶入計算為[（1-0.9073）/（0.9841+0.9580+0.9302+0.9073）]×2=0.0491。選項A正確。

9、假設(shè)股票（不支付紅利）當(dāng)前市場價格為36元，無風(fēng)險利率為3%，波動率為每年25%，行權(quán)價為32元，期限為6個月的看漲期權(quán)的上限為（）元?！締芜x題】

A.32

B.4

C.36

D.0

正確答案:C

答案解析:看漲期權(quán)給其持有者以執(zhí)行價格買入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利，所以期權(quán)的價格都不會超過標(biāo)的資產(chǎn)的價格。因此標(biāo)的資產(chǎn)價格是看漲期權(quán)的上限：C≤S0，為36元。選項C正確。

10、運用模擬法計算VaR的關(guān)鍵在于根據(jù)模擬樣本來估計組合的VaR。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:當(dāng)使用解析法計算VaR遇到困難時，可以運用模擬法。模擬法的關(guān)鍵在于模擬出風(fēng)險因子的各種情景。