2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第九章 期權(quán)5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、下列關(guān)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)的說法，正確的是（）?！径噙x題】

A.美式期權(quán)在美國市場(chǎng)交易

B.美式期權(quán)的買方在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何交易日都可以行權(quán)

C.歐式期權(quán)在歐洲市場(chǎng)交易

D.歐式期權(quán)的買方只能在合約到期日行權(quán)

正確答案:B、D

答案解析:美式期權(quán)是指期權(quán)買方在期權(quán)到期日前(含到期日)的任何交易日都可以行使權(quán)利的期權(quán)。歐式期權(quán)是指期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日行使權(quán)利的期權(quán)。選項(xiàng)BD正確。

2、匯率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品主要區(qū)別于普通的債券或者票據(jù)的是產(chǎn)品的未來利息支付或（和）本金回收都在一定程度上取決于特定的匯率的變化。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:匯率類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品主要區(qū)別于普通的債券或者票據(jù)的是產(chǎn)品的未來利息支付或（和）本金回收都在一定程度上取決于特定的匯率的變化。

3、下列期權(quán)價(jià)差組合中屬于牛市價(jià)差組合的是（）。【多選題】

A.賣出執(zhí)行價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)買進(jìn)執(zhí)行價(jià)較高的同種的看漲期權(quán)

B.買進(jìn)執(zhí)行價(jià)較低的看漲期權(quán)，同時(shí)賣出執(zhí)行價(jià)較高的同種的看漲期權(quán)

C.賣出執(zhí)行價(jià)較低的看跌期權(quán)，同時(shí)買進(jìn)執(zhí)行價(jià)較高的同種的看跌期權(quán)

D.買進(jìn)執(zhí)行價(jià)較低的看跌期權(quán)，同時(shí)賣出執(zhí)行價(jià)較高的同種的看跌期權(quán)

正確答案:B、D

答案解析:牛市價(jià)差組合：（1）由一份看漲期權(quán)多頭和一份同一期限較高協(xié)議價(jià)格的看漲期權(quán)空頭組成。（2）也可以由一份看跌期權(quán)多頭和一份同一期限較高協(xié)議價(jià)格的看跌期權(quán)空頭組成。選項(xiàng)BD正確。

4、期權(quán)價(jià)差組合主要的類型包括（）?！径噙x題】

A.牛市價(jià)差組合

B.熊市價(jià)差組合

C.蝶式價(jià)差組合

D.跨式期權(quán)組合

正確答案:A、B、C

答案解析:期權(quán)價(jià)差組合是指持有相同期限、不同協(xié)議價(jià)格的兩個(gè)或多個(gè)期權(quán)頭寸組合。其主要類型有牛市價(jià)差組合、熊市價(jià)差組合、蝶式價(jià)差組合等。選項(xiàng)ABC正確。

5、滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約標(biāo)的是滬深300股指期貨。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約標(biāo)的是滬深300股指，而不是滬深300股指期貨。注意股指期權(quán)和股指期貨期權(quán)的區(qū)別。