2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第十章 遠(yuǎn)期合約5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、商品遠(yuǎn)期交易的交易方式包括（）?！径噙x題】

A.實(shí)時(shí)交易

B.掛單交易

C.詢價(jià)實(shí)時(shí)交易

D.詢價(jià)掛單交易

正確答案:A、B、C、D

答案解析:商品遠(yuǎn)期交易的交易方式包括：實(shí)時(shí)交易、掛單交易、詢價(jià)實(shí)時(shí)交易和詢價(jià)掛單交易。 選項(xiàng)ABCD正確。

2、3×6遠(yuǎn)期利率，表示3個(gè)月之后開始的期限為（）的遠(yuǎn)期利率?！締芜x題】

A.3個(gè)月

B.6個(gè)月

C.9個(gè)月

D.18個(gè)月

正確答案:A

答案解析:3×6遠(yuǎn)期利率，表示3個(gè)月之后開始的期限為3個(gè)月的遠(yuǎn)期利率。選項(xiàng)A正確。

3、4月1日，某公司買入了一筆1000萬美元、協(xié)議利率為0.5%的3×6的遠(yuǎn)期利率協(xié)議，協(xié)議期限為92天，參照利率為Libor，結(jié)算日為7月1日。假設(shè)基準(zhǔn)日的3個(gè)月美元Libor為0.65%，在7月1日，該公司將（）?！締芜x題】

A.支付3775,91美元

B.支付3826,98美元

C.得到3775,91美元

D.得到3826,98美元

正確答案:D

答案解析:7月1日，基準(zhǔn)日利率相對(duì)于協(xié)議利率上升，該公司將得到利息差額現(xiàn)值，即結(jié)算金=[1000萬美元×（0.65%-0.5%）×92/360]/（1+0.65%×92/360）≈3826,98美元。（選項(xiàng)D正確）公式為：

4、遠(yuǎn)期多頭和空頭面臨的風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)稱的，其收益與損失都有發(fā)生的可能。一方的盈利就是另—方的虧損。因此，遠(yuǎn)期合約是零和博弈。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:遠(yuǎn)期多頭和空頭面臨的風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)稱的，其收益與損失都有發(fā)生的可能。一方的盈利就是另—方的虧損。因此，遠(yuǎn)期合約是零和博弈。

5、下列關(guān)于遠(yuǎn)期交易的特征，描述正確的是（）?！径噙x題】

A.遠(yuǎn)期交易通常以交割方式了結(jié)持倉

B.遠(yuǎn)期合約交割結(jié)算可以采用實(shí)物交割或者現(xiàn)金交割的方式

C.遠(yuǎn)期交易通常不實(shí)行逐日盯市的結(jié)算制度

D.遠(yuǎn)期合約通常是一種標(biāo)準(zhǔn)化的合約

正確答案:A、B、C

答案解析:遠(yuǎn)期交易的特征：（1）遠(yuǎn)期交易屬于場外市場（2）遠(yuǎn)期合約通常是一種非標(biāo)準(zhǔn)化的合約（3）遠(yuǎn)期交易違約風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高（4）遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差（5）遠(yuǎn)期交易通常以交割方式了結(jié)持倉。遠(yuǎn)期合約交割結(jié)算可以采用實(shí)物交割或者現(xiàn)金交割的方式。（6）遠(yuǎn)期交易通常不實(shí)行逐日盯市的結(jié)算制度選項(xiàng)ABC正確。