2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第十章 遠(yuǎn)期合約5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、簽訂遠(yuǎn)期合約通常會(huì)明確的內(nèi)容包括（）。【多選題】

A.買(mǎi)賣(mài)雙方須交割的商品或金融資產(chǎn)的具體類(lèi)型和數(shù)量

B.買(mǎi)賣(mài)雙方在交割時(shí)須支付的價(jià)格和方式

C.到期交割的物流條款、即時(shí)間、地點(diǎn)等

D.買(mǎi)賣(mài)雙方的違約責(zé)任

正確答案:A、B、C

答案解析:通常，一份遠(yuǎn)期合約會(huì)明確的內(nèi)容：（1）買(mǎi)賣(mài)雙方須交割的商品或金融資產(chǎn)的具體類(lèi)型和數(shù)量；（2）到期交割的物流條款、即時(shí)間、地點(diǎn)等。（3）買(mǎi)賣(mài)雙方在交割時(shí)須支付的價(jià)格和方式。選項(xiàng)ABC正確。

2、遠(yuǎn)期多頭和空頭面臨的風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)稱(chēng)的，其收益與損失都有發(fā)生的可能。一方的盈利就是另—方的虧損。因此，遠(yuǎn)期合約是零和博弈。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:遠(yuǎn)期多頭和空頭面臨的風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)稱(chēng)的，其收益與損失都有發(fā)生的可能。一方的盈利就是另—方的虧損。因此，遠(yuǎn)期合約是零和博弈。

3、某投資公司根據(jù)市場(chǎng)利率走勢(shì)的分析，認(rèn)為一個(gè)月后的3個(gè)月期市場(chǎng)利率將會(huì)下跌，該公司決定用遠(yuǎn)期利率協(xié)議進(jìn)行投資交易。其操作為以0.62%的價(jià)格賣(mài)出名義本金5000萬(wàn)美元的1×4的遠(yuǎn)期利率協(xié)議，協(xié)議期限91天，參照利率為L(zhǎng)ibor。假定一個(gè)月后，Libor下跌為0.53%，按此計(jì)算結(jié)算金，該投資公司將在這筆遠(yuǎn)期利率協(xié)議中獲利（）美元?！締芜x題】

A.11359.78

B.12327.51

C.11528.19

D.12519.27

正確答案:A

答案解析:投資公司賣(mài)出遠(yuǎn)期利率協(xié)議，當(dāng)參考利率下跌，獲得利息差額收益，即： 結(jié)算金=[5000萬(wàn)美元×（0.62%-0.53%）×91/360]/（1+0.53%×91/360）=11359.78美元。（選項(xiàng)A正確）公式為：結(jié)算金=[（協(xié)議利率-參照利率）×協(xié)議本金×D/360]/（1+參照利率×D/360）

4、（）是指交易雙方以一定的合約面值和商定的匯率交換兩種貨幣，然后以相同的合約面值在未來(lái)確定的時(shí)間反向交換同樣的兩種貨幣?！締芜x題】

A.外匯掉期

B.貨幣互換

C.外匯期權(quán)

D.外匯期貨

正確答案:A

答案解析:外匯掉期是指交易雙方以一定的合約面值和商定的匯率交換兩種貨幣，然后以相同的合約面值在未來(lái)確定的時(shí)間反向交換同樣的兩種貨幣。（選項(xiàng)A正確）

5、人民幣NDF是指以人民幣匯率為計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的（）?！締芜x題】

A.期貨合約

B.期權(quán)合約

C.外匯遠(yuǎn)期合約

D.互換合約

正確答案:C

答案解析:人民幣NDF是指以人民幣匯率為計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的外匯遠(yuǎn)期合約。選項(xiàng)C正確。