2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 統(tǒng)計(jì)與計(jì)量分析5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、利用該模型對(duì)黃金價(jià)格進(jìn)行分析得到的合理解釋是（）。【客觀案例題】

A.其他條件不變，標(biāo)普500指數(shù)下跌1%，則黃金價(jià)格平均下跌0.329%的概率超過95%

B.其他條件不變，原油價(jià)格下跌1%，則黃金價(jià)格平均下跌0.193%的概率超過95%

C.由該模型推測，原油價(jià)格、黃金持倉量和標(biāo)普500指數(shù)是影響黃金價(jià)格的核心因素，黃金的供求關(guān)系、地緣政洎等可以忽略

D.模型具備統(tǒng)計(jì)意義，表明原油價(jià)格、黃金持倉量和標(biāo)普500指數(shù)對(duì)黃金價(jià)格具有顯著性影響

正確答案:A、B、D

答案解析:選項(xiàng)C不正確，影響黃金價(jià)格的其他因素，如黃金的供求關(guān)系、地緣政洎等均被包含在隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)中。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型考察的是具有因果關(guān)系的隨機(jī)變量間的具體聯(lián)系方式，由于是隨機(jī)變量，意味著影響解釋變量的因素是復(fù)雜的，除了解釋變量的影響外，還有其他無法在模型中獨(dú)立列出的各種因素的影響。這樣，理論模型中就必須使用一個(gè)稱為隨機(jī)干擾項(xiàng)的變量來代表所有這些無法在模型中獨(dú)立表示出來的影響因素，以保證模型在理論上的科學(xué)性。

2、如果序列是d階單整序列，則下列說法正確的是（）?！径噙x題】

A.序列的d-1次差分序列是不平穩(wěn)的

B.可以表示為

C.序列的d次差分序列是平穩(wěn)的

D.序列本身是非平穩(wěn)序列

正確答案:A、B、C、D

答案解析:如果非平穩(wěn)序列，通過d次差分成為一個(gè)平穩(wěn)序列，而這個(gè)序列的d-1次差分序列是不平穩(wěn)的，那么為d階單整序列，記為。選項(xiàng)ABCD均正確。

3、在一元線性方程的回歸估計(jì)中，根據(jù)最小二乘準(zhǔn)則，應(yīng)選擇使得（）最小?！締芜x題】

A.TSS

B.ESS

C.殘差

D.RSS

正確答案:D

答案解析:最小二乘準(zhǔn)則認(rèn)為，的選擇應(yīng)使得殘差平方和最小，即達(dá)到最小，這就是最小二乘準(zhǔn)則（原理）。其中為殘差平方和。

4、檢驗(yàn)多元線性回歸模型中被解釋變量與所有解釋變量之間線性關(guān)系在總體上是否顯著，應(yīng)該采用（）?！締芜x題】

A.t檢驗(yàn)

B.OLS

C.逐個(gè)計(jì)算相關(guān)系數(shù)

D.F檢驗(yàn)

正確答案:D

答案解析:多元線性回歸模型的F檢驗(yàn)，又稱為回歸方程的顯著性檢驗(yàn)或回歸模型的整體性檢驗(yàn)，反映的是多元線性回歸模型中被解釋變量與所有解釋變量之間線性關(guān)系在總體上是否顯著。

5、在預(yù)測內(nèi)自變量已知時(shí)，預(yù)測因變量的值，稱為有條件預(yù)測。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:在預(yù)測內(nèi)自變量已知時(shí)，預(yù)測因變量的值，稱為無條件預(yù)測。如果在預(yù)測期內(nèi)自變量未知，這時(shí)的因變量預(yù)測值就是有條件預(yù)測。