2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、在價(jià)差套利中，套利指令通常不需要標(biāo)明買賣各個(gè)期貨合約的具體價(jià)格，而是標(biāo)注兩個(gè)合約價(jià)差。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:在期貨價(jià)差套利交易實(shí)施中,多數(shù)交易所為了給套利交易提供便利,往往會設(shè)計(jì)套利指令,套利者可使用套利指令來完成套利操作。套利指令通常不需要標(biāo)明買賣各個(gè)期貨合約的具體價(jià)格,只要標(biāo)注兩個(gè)合約價(jià)差即可。

2、滬深300股指期貨的合約價(jià)值為指數(shù)點(diǎn)乘以（）元人民幣?！締芜x題】

A.400

B.300

C.200

D.100

正確答案:B

答案解析:滬深300指數(shù)期貨的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣300元。

3、當(dāng)巴西出現(xiàn)災(zāi)害性天氣時(shí)，國際期貨市場上的咖啡和可可的價(jià)格將（）。【單選題】

A.下跌

B.上漲

C.不變

D.不一定

正確答案:B

答案解析:當(dāng)巴西出現(xiàn)災(zāi)害性天氣時(shí)，供給趨緊，國際期貨市場上的咖啡和可可的價(jià)格上漲。

4、期貨交易可以通過（）來了結(jié)?！径噙x題】

A.實(shí)物交割

B.對沖平倉

C.背書轉(zhuǎn)讓

D.強(qiáng)制平倉

正確答案:A、B

答案解析:期貨交易可以通過對沖平倉與實(shí)物交割來了結(jié)。

5、某投資者在3月份以5美元／盎司的權(quán)利金買入1份執(zhí)行價(jià)格為800美元／盎司的8月份黃金期貨看漲期權(quán)。又以6美元／盎司的權(quán)利金賣出1份執(zhí)行價(jià)格為800美元／盎司的8月份黃金期貨看跌期權(quán)，再以市場價(jià)格801美元／盎司賣出1份8月份黃金期貨合約。則該投資者的最大獲利是（）美元／盎司?！締芜x題】

A.2

B.402

C.1

D.400

正確答案:A

答案解析:買入看漲期權(quán)，支付權(quán)利金5美元／盎司，賣出看跌期權(quán)，獲得權(quán)利金6美元／盎司，權(quán)利金合計(jì)收入：6-5=1美元/盎司；對于買入看漲期權(quán)，當(dāng)市場價(jià)格上漲高于執(zhí)行價(jià)，可以行權(quán)按執(zhí)行價(jià)800美元／盎司買入合約；對于賣出看跌期權(quán)，當(dāng)市場價(jià)格下跌低于執(zhí)行價(jià)，期權(quán)買方會要求行權(quán)，賣出看跌期權(quán)應(yīng)履約按執(zhí)行價(jià)800美元／盎司買入黃金期貨。因此不管黃金期貨合約價(jià)格上漲還是下跌，總是可以按照800美元/盎司的價(jià)格買進(jìn)，再以801美元/盎司的價(jià)格賣出，盈虧為：801-800=1美元/盎司；綜上，投資者的最大獲利是：1+1=2美元/盎司。

6、期貨合約是（）統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約?！締芜x題】

A.國務(wù)院

B.中國證監(jiān)會

C.中國期貨業(yè)協(xié)會

D.期貨交易所

正確答案:D

答案解析:期貨合約是期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。并報(bào)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

7、歐美市場的股指期貨合約月份的設(shè)置方式采用（) ?！締芜x題】

A.季月模式

B.遠(yuǎn)月模式

C.近期月份為主，再加上遠(yuǎn)期季月

D.遠(yuǎn)期月份為主，再加上近期季月

正確答案:A

答案解析:股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期進(jìn)行交割所在的月份。在境外期貨市場上，股指期貨合約月份的設(shè)置主要有兩種方式：一種是季月模式(季月是指3月、6月、9月、12月)。另一種為近期月份為主，再加上遠(yuǎn)期季月。歐美市場采用第一種設(shè)置方式。選項(xiàng)A正確。

8、假設(shè)r=5%，d=1.5%，6月30日為6月期貨合約的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的現(xiàn)貨價(jià)格分別為1400、1420、1465及1440點(diǎn)，借貸利率差△r=0.5%，期貨合約買賣雙邊手續(xù)費(fèi)及市場沖擊成本分別為0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn)，股票買賣雙邊手續(xù)費(fèi)及市場沖擊成本分別為成交金額的0.6%，則4月1日對應(yīng)的無套利區(qū)間為（）?！究陀^案例題】

A.[1391.3，1433.2]

B.[1392.3，1432.2]

C.[1393.3，1431.2]

D.[1394.3，1430.2]

正確答案:C

答案解析:4月1日至6月30日為3個(gè)月，股指期貨理論價(jià)格=S（t）[1+（r-d）·（t-t）/365]=1400×[1+（5%-1.5%）×3/12]=1412.25點(diǎn)，期貨合約買賣雙邊手續(xù)費(fèi)和市場沖擊成本為=0.2+0.2=0.4 點(diǎn)；股票買賣雙邊手續(xù)費(fèi)和市場沖擊成本=1400×（0.6%+0.6%）=16.8 點(diǎn)；借貸利率差成本=1400×0.5%×3/12=1.75 點(diǎn)；交易總成本=16.8+0.4+1.75=18.95 點(diǎn)；無套利區(qū)間為：[1412.25-18.95，1412.25+18.95]，即[1393.3，1431.2]。

9、賣出看漲期權(quán)的目的包括（）?！径噙x題】

A.獲取價(jià)差收益

B.取得權(quán)利金收入

C.增加標(biāo)的物多頭的利潤

D.增加標(biāo)的物空頭的利潤

正確答案:A、B、C

答案解析:賣出看漲期權(quán)的目的：（1）獲取價(jià)差收益或權(quán)利金收入；（2）增加標(biāo)的物多頭的利潤。選項(xiàng)ABC正確。

10、某日，美國銀行公布的外匯牌價(jià)為1美元兌6.70元人民幣，則這種外匯標(biāo)價(jià)方法是（）?！締芜x題】

A.歐元標(biāo)價(jià)法

B.浮動標(biāo)價(jià)法

C.直接標(biāo)價(jià)法

D.間接標(biāo)價(jià)法

正確答案:D

答案解析:間接標(biāo)價(jià)法是以外幣表示本幣的價(jià)格，即以一定單位(1、100或1 000個(gè)單位)的本國貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算為一定數(shù)額外國貨幣的標(biāo)價(jià)方法。對于美國來說，美元是本幣，人民幣是外幣，以外幣表示本幣，因此屬于間接標(biāo)價(jià)法。