2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理金融統(tǒng)計與計量方法5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、對于線性模型，如果存在多重共線性，則意味著模型中隨機誤差項的方差互不相同。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:對于線性模型，如果出現(xiàn)異方差，則意味著模型中隨機誤差項的方差互不相同，不是常數(shù)。

2、一般在多元線性回歸分析中遇到的問題主要有( )?！径噙x題】

A.多重共線性

B.自相關(guān)

C.異方差

D.序列相關(guān)性

正確答案:A、B、C、D

答案解析:在經(jīng)濟和金融實務(wù)中，常常出現(xiàn)數(shù)據(jù)不能滿足線性模型的系列假定，比如隨機擾動項不能滿足同方差的假定，或產(chǎn)生自相關(guān)現(xiàn)象等。一般在多元回歸分析中遇到的較多問題主要有：多重共線性、異方差問題、序列相關(guān)性問題等。

3、White檢驗方法主要用于檢驗（）?！締芜x題】

A.異方差性

B.自相關(guān)性

C.協(xié)整

D.多重共線性

正確答案:A

答案解析:檢驗異方差的方法很多，常用的方法有帕克（Park）檢驗與戈里瑟（Gleiser）檢驗、戈德菲爾德-匡特檢驗（G-Q檢驗）、懷特（White）檢驗、ARCH檢驗等。

4、在多元線性回歸模型中，進入模型的解釋變量越多，模型會越好。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:參考多元線性回歸的模型檢驗。進入模型的解釋變量越多，雖然判定系數(shù)會越高，但是修正系數(shù)不一定會越高；隨著解釋變量的增加，多重共線性的危險增加?？傮w來講，并不是解釋變量越多，模型越好。

5、經(jīng)檢驗后，若多元回歸模型中的一個解釋變量是另一個解釋變量的0.95倍，則該模型中存在（）?！締芜x題】

A.多重共線性

B.異方差

C.自相關(guān)

D.正態(tài)性

正確答案:A

答案解析:多元線性回歸模型中，解釋變量之間不應(yīng)存在相關(guān)關(guān)系或函數(shù)關(guān)系，如果出現(xiàn)則容易產(chǎn)生多重共線性。相關(guān)系數(shù)越接近于1，則可以認為多重共線性的程度越高。