2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第十章 遠期合約5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）?！径噙x題】

A.即期對遠期的掉期交易

B.遠期對遠期的掉期交易

C.隔夜掉期交易

D.現(xiàn)貨對期貨的掉期交易

正確答案:A、B、C

答案解析:根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括即期對遠期的掉期交易、遠期對遠期的掉期交易和隔夜掉期交易。

2、某進口商為規(guī)避三個月后的匯率風(fēng)險，向銀行預(yù)購三個月期的遠期100萬美元，成交價格為6.2660。目前，美元兌人民幣即期匯率為6.2760，假設(shè)三個月后，美元兌人民幣的匯率變成6.2810。若按NDF方式，銀行應(yīng)付給公司（）美元?！締芜x題】

A.2088.15

B.2388.15

C.2588.15

D.2888.15

正確答案:B

答案解析:進口商以6.2660的價格購入遠期合約，3個月后漲到6.2810，則銀行需向進口商支付超出部分，因此銀行應(yīng)支付：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。人民幣NDF是以美元交割，(6.2810-6.2660)×1000000計算出的是人民幣，此時匯率為1美元=6.2810，換算成美元，即除以匯率：(6.2810-6.2660)×1000000/6.2810=2388.15(美元)。

3、假設(shè)某只無分紅的股票價格為每手100元，市場無風(fēng)險利率為5%，那么以這只股票為標(biāo)的資產(chǎn)的遠期合約價格應(yīng)該是（）元?！締芜x題】

A.95

B.100

C.105

D.150

正確答案:C

答案解析:遠期價格等于標(biāo)的資產(chǎn)即期價格與持倉成本的和，則該遠期合約價格為：100 × (1 +5%) =105元。

4、遠期利率協(xié)議中的結(jié)算日指的是（）?！締芜x題】

A.遠期利率協(xié)議成交的日期

B.遞延期限的起始時間

C.協(xié)議借貸開始的日期

D.確定參考利率的日期

正確答案:C

答案解析:遠期利率協(xié)議的一些基本術(shù)語：交易日：遠期利率協(xié)議成交的日期起算日：一般在交易日后兩個工作日，是遞延期限的起始時間結(jié)算日：協(xié)議借貸開始的日期，即協(xié)議中規(guī)定的借貸款的起息日，是交易雙方計算并交付利息差額的日期。（選項C正確）基準(zhǔn)日：也稱為確定日，確定參考利率的日期到期日：名義借貸到期的日期

5、外匯衍生品主要包括（）。【多選題】

A.外匯遠期

B.外匯期貨

C.外匯期權(quán)

D.外匯掉期

正確答案:A、B、C、D

答案解析:外匯衍生品包括外匯遠期、外匯期貨、外匯期權(quán)、外匯掉期、貨幣互換等。