2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第六章 利率期貨5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、CME歐洲美元期貨交易的報價說法正確的是（）?！径噙x題】

A.采用3個月歐洲美元倫敦拆借利率指數(shù)

B.采用價格報價法

C.用100減去按360天計算的不帶百分號的年利率

D.用100減去按365天計算的帶百分號的年利率

正確答案:A、C

答案解析:CME歐洲美元期貨交易報價采用的是3個月歐洲美元倫敦拆借利率指數(shù)，用100減去按“360”天計算的不帶百分號的年利率（比如年利率為2.5%，報價為97.500）形式。

2、國債投資面臨的主要風(fēng)險包括（）?！径噙x題】

A.市場風(fēng)險

B.購買力風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.再投資風(fēng)險

正確答案:A、B、D

答案解析:一般來說，國債沒有信用風(fēng)險，主要面臨市場風(fēng)險，購買力風(fēng)險（由通脹率變化引發(fā)），再投資風(fēng)險。

3、歐洲美元期貨是一種（）。【單選題】

A.短期利率期貨

B.中期利率期貨

C.長期利率期貨

D.中長期利率期貨

正確答案:A

答案解析:最活躍的歐洲美元期貨是在CME上市交易的3個月歐洲美元期貨.是一種短期利率期貨。

4、CME3個月歐洲美元期貨合約的面額為1000000美元，期限為3個月期歐洲美元定期存單，若最小價格波動幅度為一個基點，則利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動為（）美元?！締芜x題】

A.25

B.32.5

C.50

D.100

正確答案:A

答案解析:1個基點是指數(shù)的1%，即0.01，利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動=1000000×0.01%× 3/12=25（美元）。

5、未來將購入固定收益?zhèn)耐顿Y者，如果擔(dān)心未來市場利率下降，通常會利用利率期貨的（）來規(guī)避風(fēng)險?！締芜x題】

A.買進套利

B.買入套期保值

C.賣出套利

D.賣出套期保值

正確答案:B

答案解析:若投資者預(yù)期市場利率下降，則債券價格將會上漲，可以進行買入套期保值操作。