2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、適合做外匯買入套期保值的情形主要包括（）。【多選題】

A.持有外匯資產(chǎn)者，擔心未來貨幣貶值

B.出口商和從事國際業(yè)務的銀行預計未來某一時間將會得到一筆外匯，未來避免外匯匯率下跌造成損失

C.外匯短期負債者擔心未來貨幣升值

D.國際貿(mào)易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升造成損失

正確答案:C、D

答案解析:適合做外匯期貨買入套期保值的情形主要包括：(1)外匯短期負債者擔心未來貨幣升值。(2)國際貿(mào)易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升造成損失。

2、以下屬于鄭州商品交易所上市的期貨品種的是（）?！締芜x題】

A.燃料油

B.蘋果

C.玉米

D.豆粕

正確答案:B

答案解析:鄭州商品交易所上市交易的主要品種包括：優(yōu)質(zhì)強筋小麥、普通小麥、棉花、白糖、精對苯二甲酸（PTA）、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、早秈稻、甲醇、玻璃、動力煤、粳稻、晚秈稻、硅鐵（鐵合金）、棉紗、蘋果、紅棗、尿素、花生、短纖、純堿期貨。選項A，為上海期貨交易所上市品種；選項CD，為大連商品交易所上市品種。

3、廣義的套期保值交易所選取的工具包括（）?！径噙x題】

A.遠期

B.互換

C.期權

D.期貨

正確答案:A、B、C、D

答案解析:廣義上的套期保值，是指企業(yè)利用一個或一個以上的工具進行交易，預期全部或部分對沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價格風險的方式。在該定義中，套期保值交易選取的工具是比較廣的，通常有期貨、期權、遠期、互換等衍生工具。

4、3月1日，某經(jīng)銷商以1200元/噸的價格買入1000噸小麥。為了避免小麥價格下跌造成存貨貶值，決定在鄭州商品交易所進行小麥期貨套期保值交易。該經(jīng)銷商以1240元/噸的價格賣出100手5月份小麥期貨合約。5月1日，小麥價格下跌，該經(jīng)銷商在現(xiàn)貨市場上以1110元/噸的價格將1000噸小麥出售，同時在期貨市場上以1130元/噸的價格將100手5月份小麥期貨合約平倉。則該套期保值交易結果是（）。【客觀案例題】

A.凈盈利20元/噸

B.凈虧損20元/噸

C.凈盈利200元/噸

D.凈虧損200元/噸

正確答案:A

答案解析:現(xiàn)貨市場上以1200元/噸買入小麥，以1110元/噸的賣出小麥，盈虧為：1110-1200=-90（元/噸）；期貨市場上以1240元/噸賣出期貨合約，以1130元/噸買入期貨合約平倉，期貨盈虧：1240-1130=110（元/噸）；則兩市場總盈虧為：110-90=20元/噸。

5、按產(chǎn)生期權合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權可分為（）?！径噙x題】

A.歐式期權

B.美式期權

C.貨幣期權

D.外匯期貨期權

正確答案:C、D

答案解析:外匯期權的分類：（1）按期權持有者的交易目的劃分為：買入期權（看漲期權）和賣出期權（看跌期權）；（2）按產(chǎn)生期權合約的原生金融產(chǎn)品劃分，可分為：現(xiàn)匯期權(又稱之為貨幣期權)和外匯期貨期權；（3）按期權持有者可行使交割權利的時間可分為：歐式期權和美式期權。

6、中長期國債期貨采用指數(shù)報價法。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:中長期國債期貨采用價格報價法。

7、某投機者以7800元／噸的價格買入1手銅期貨合約，成交后價格上漲到7950元／噸。為了防止價格下跌，他應下達（）的止損指令為?！締芜x題】

A.7780元／噸

B.7800元／噸

C.7870元／噸

D.7950元／噸

正確答案:C

答案解析:投機者是買入建倉，當價格下跌時會虧損。此時價格上漲到7950元/噸，為了防止下跌，設置止損指令應小于7950元/噸，同時為了保住一定的收益，設置的價格應大于7800元/噸。因此下達的止損指令應大于7800元/噸，小于7950元/噸。選項C符合條件。

8、外匯套利交易和套匯交易的區(qū)別包括（）?！径噙x題】

A.套利交易的機會比套匯交易多

B.套利交易是在兩個不同合約間進行的套利，套匯交易外匯品種到期期限應該一致

C.套匯交易市場風險相對較小

D.套利交易需要在一定時間內(nèi)持有合約，套匯交易不需要在一定時間內(nèi)持有倉位

正確答案:A、B、C、D

答案解析:外匯套利交易和套匯交易的區(qū)別：（1）套利交易，是在兩個不同合約間進行的套利。套匯交易，是在兩個相同品種的外匯中，或者三個不同品種但存在三角關系的外匯中進行的交易。套匯交易中外匯品種到期期限應該一致(同是現(xiàn)貨或同是到期時間相同的期貨合約)。（2）套利交易，需要在一定時間內(nèi)持有合約。套匯交易，不需要在一定時間內(nèi)持有倉位。（3）套利交易，是交易者根據(jù)價差未來變化的判斷而進行的交易，只有當未來價差走勢與交易者判斷一致時，套利交易才能獲利。套匯交易，只要兩個交易商間出現(xiàn)套匯的機會，交易者就能通過套匯交易實現(xiàn)盈利，市場風險相對較小。（4）套利交易的機會比套匯交易多。

9、期權按照標的資產(chǎn)類型不同，可以分為金融期權與商品期權。下列屬于金融期權的有（）?！径噙x題】

A.利率期貨

B.股票指數(shù)期權

C.外匯期權

D.能源期權

正確答案:B、C

答案解析:金融期權的標的物為利率、貨幣、股票、指數(shù)等金融產(chǎn)品，商品期權的標的物包括農(nóng)產(chǎn)品、能源等。選項A是期貨，不是期權。選項BC正確。

10、基差的大小主要受制于（）?！締芜x題】

A.管理費

B.保證金利息

C.保險費

D.持倉費

正確答案:D

答案解析:基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格?；畹拇笮≈饕c持倉費有關。