2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、假定投資者6月份有300萬(wàn)資金，擬買(mǎi)入A、B、C三種股票，每種股票投資100萬(wàn)，如果6月份相應(yīng)的期貨指數(shù)為1 500點(diǎn)，每點(diǎn)100元，三種股票的β系數(shù)分別為3、2.6、1.6，為規(guī)避股票價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者應(yīng)買(mǎi)進(jìn)指數(shù)期貨合約( )份?！究陀^案例題】

A.192

B.96

C.48

D.24

正確答案:C

答案解析:三只股票各自的占比為1/3，則股票組合的β=3×1/3+2.6×1/3+1.6×1/3=2.4；買(mǎi)進(jìn)期指合約數(shù)=β×現(xiàn)貨總價(jià)值 /（期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù)）=2.4×3000000 /（1500×100）=48（張）。

2、( )是交易者根據(jù)商品的產(chǎn)量、消費(fèi)量和庫(kù)存量，即根據(jù)商品的供給和需求關(guān)系以及影響供求關(guān)系變化的種種因素來(lái)預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)的分析方法?！締芜x題】

A.心理分析

B.技術(shù)分析

C.基本面分析

D.圖形分析

正確答案:C

答案解析:對(duì)于商品期貨而言，基本面分析是指從宏觀分析出發(fā)，對(duì)期貨品種對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨市場(chǎng)供求及其影響因素進(jìn)行分析，從而分析和預(yù)測(cè)期貨價(jià)格和走勢(shì)的方法。

3、期貨交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)時(shí)，主要考慮指定交割倉(cāng)庫(kù)的（）?！径噙x題】

A.指定交割倉(cāng)庫(kù)所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費(fèi)集中程度

B.指定交割倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件

C.指定交割倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)輸條件

D.指定交割倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)檢條件

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨合約的主要條款之交割地點(diǎn)內(nèi)容。

4、按照期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)類型的不同，可將期權(quán)分為（）?！径噙x題】

A.美式期權(quán)

B.歐式期權(quán)

C.商品期權(quán)

D.金融期權(quán)

正確答案:C、D

答案解析:按照期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)類型的不同，可將期權(quán)分為商品期權(quán)和金融期權(quán)。

5、關(guān)于看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值，以下說(shuō)法正確的是（）。【多選題】

A.看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為實(shí)值期權(quán)

B.看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為虛值期權(quán)

C.看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為虛值期權(quán)

D.看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為實(shí)值期權(quán)

正確答案:A、C、D

答案解析:對(duì)內(nèi)涵價(jià)值的考察：看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為實(shí)值期權(quán)；看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為虛值期權(quán)

6、下列情形中，適合采取賣(mài)出套期保值策略的是( )?！締芜x題】

A.加工制造企業(yè)為了防止日后購(gòu)進(jìn)原料時(shí)價(jià)格上漲的情況

B.供貨方已簽訂供貨合同，但尚未購(gòu)進(jìn)貨源，擔(dān)心日后購(gòu)進(jìn)貨源時(shí)價(jià)格上漲

C.需求方倉(cāng)庫(kù)已滿，不能買(mǎi)入現(xiàn)貨，擔(dān)心日后購(gòu)進(jìn)現(xiàn)貨時(shí)價(jià)格上漲

D.儲(chǔ)運(yùn)商手頭有庫(kù)存現(xiàn)貨尚未出售，擔(dān)心日后出售時(shí)價(jià)格下跌

正確答案:D

答案解析:賣(mài)出套期保值的操作主要適用于以下情形：（1）持有某種商品或資產(chǎn)（此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸），擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其持有的商品或資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值下降，或者其銷(xiāo)售收益下降；（2）已經(jīng)按固定價(jià)格買(mǎi)入未來(lái)交收的商品或資產(chǎn)（此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸），擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其商品或資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值下降或其銷(xiāo)售收益下降；（3）預(yù)計(jì)在未來(lái)要銷(xiāo)售某種商品或資產(chǎn)，但銷(xiāo)售價(jià)格尚未確定，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其銷(xiāo)售收益下降。選項(xiàng)D擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，適用于賣(mài)出套期保值策略。選項(xiàng)ABC為擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格上漲，適用于買(mǎi)入套期保值策略。

7、某機(jī)構(gòu)在3月5日看中A,B,C三只股票，股價(jià)分別為20元、25元、50元，計(jì)劃每只分別投入100萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)。但預(yù)計(jì)到6月10日才會(huì)有300萬(wàn)元的資金到賬，目前行情看漲，該機(jī)構(gòu)決定先買(mǎi)入股指期貨鎖住成本。假設(shè)相應(yīng)的6月到期的股指期貨為1500點(diǎn)，每點(diǎn)的乘數(shù)為100元，A,B,C三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3、0.8。則改機(jī)構(gòu)應(yīng)該買(mǎi)進(jìn)股指期貨合約（ ）張。【單選題】

A.18

B.19

C.20

D.24

正確答案:D

答案解析:買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨總價(jià)值/（期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù)）×β系數(shù)；三只股票組合的β系數(shù)為1.5×1/3+1.3×1/3+0.8×1/3=1.2；應(yīng)買(mǎi)進(jìn)的股指期貨合約數(shù)=3000000/（1500×100）×1.2=24張。

8、客戶須親自填寫(xiě)交易單的下單方式是（）【單選題】

A.書(shū)面下單

B.電話下單

C.網(wǎng)上下單

D.短信下單

正確答案:A

答案解析:考察隊(duì)書(shū)面下單的理解。

9、我國(guó)上海期貨交易所的黃金期貨合約的交易代碼是( )?！締芜x題】

A.CU

B.AL

C.ZN

D.AU

正確答案:D

答案解析:我國(guó)上海期貨交易所的黃金期貨合約的交易代碼是AU。

10、滬深300股指期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約的（）?！締芜x題】

A.全天成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)

B.收盤(pán)價(jià)

C.最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)

D.最后二小時(shí)的成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)

正確答案:C

答案解析:滬深300股指期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約的最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià).