2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、95%的置信水平的含義是有95%的把握認(rèn)為最大損失不會(huì)超過VaR值。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:VaR是指市場(chǎng)正常波動(dòng)下，某—金融資產(chǎn)或證券組合的最大可能損失。95%的置信水平的含義是有95%的把握認(rèn)為最大損失不會(huì)超過VaR值。

2、（）不能自由兌換成其他貨幣或第三國(guó)進(jìn)行支付?！締芜x題】

A.有限自由兌換外匯

B.清算外匯

C.自由兌換外匯

D.雙邊外匯

正確答案:A

答案解析:有限自由兌換外匯，指的是不能自由兌換成其他貨幣或第三國(guó)進(jìn)行支付的外匯。

3、上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67 015元/噸，結(jié)算價(jià)為67 110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）【客觀案例題】

A.69 695.6

B.69 794.4

C.69 690

D.69 790

正確答案:D

答案解析:漲跌停板是以合約上一交易日的"結(jié)算價(jià)"為基準(zhǔn)確定的，每日價(jià)格最大波動(dòng)限制設(shè)定為合約上一交易日結(jié)算價(jià)的一定百分比。則下一個(gè)交易日的漲停價(jià)格為：67 110×（1+4%）=69 794.4，由于銅期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸，因此下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為69 790元/噸。

4、榨油廠利用大豆期貨進(jìn)行買入套期保值的情形是（）?！締芜x題】

A.已簽訂大豆購(gòu)貨合同，確定了交易價(jià)格

B.三個(gè)月后將購(gòu)買一批大豆，擔(dān)心大豆價(jià)格上漲

C.擔(dān)心豆油價(jià)格下跌

D.大豆現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)低于期貨價(jià)格

正確答案:B

答案解析:買入套期保值是指套期保值者通過在期貨市場(chǎng)建立多頭頭寸，預(yù)期對(duì)沖其現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)空頭，或者未來將買入的商品或資產(chǎn)的價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)的操作。榨油廠是擔(dān)心大豆價(jià)格上漲。

5、某投機(jī)者以8.00美元／蒲式耳的執(zhí)行價(jià)格賣出1份9月份小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為0.25美元／蒲式耳；同時(shí)以相同的執(zhí)行價(jià)格買入1份12月份小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為0.50美元／蒲式耳。到8月份時(shí)，9月份小麥看漲期權(quán)的權(quán)利金為0.30美元／蒲式耳，12月份小麥看漲期權(quán)的權(quán)利金為0.80美元／蒲式耳，該投機(jī)者將兩期權(quán)合約進(jìn)行對(duì)沖了結(jié)，則該投資者盈虧情況是（）美元。（每手小麥合約為5000蒲式耳）【單選題】

A.虧損250

B.盈利250

C.虧損1250

D.盈利1250

正確答案:D

答案解析:對(duì)于9月份的看漲期權(quán)，賣出價(jià)為0.25美元/蒲式耳，買入價(jià)為0.30美元/蒲式耳，盈虧為：0.25-0.30=-0.05美元/蒲式耳；對(duì)于12月份的看漲期權(quán)，買入價(jià)為0.50美元/蒲式耳，賣出價(jià)為0.80美元/蒲式耳，盈利為：0.80-0.50=0.30美元/蒲式耳；則投資者總的盈虧為：（0.30-0.05）×5000=1250美元。