2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、對沖基金一般只有( )負責對沖基金的日常管理、投資策略的制定和具體措施?！締芜x題】

A.有限合伙人

B.一般合伙人

C.基金經(jīng)理人

D.基金托管人

正確答案:B

答案解析:有限合伙人是對沖基金大部分資金的提供者，但卻不參與任何基金所進行的交易活動及基金的日常管理。

2、賣出套期保值最大的擔心是當他們實際買入現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)時價格上漲?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:賣出套期保值最大的擔心是當他們實際賣出現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)時價格下跌。

3、某投機者以2.55美元／蒲式耳的價格買入1手玉米合約，并在價格為2.25美元/蒲式耳時下達一份止損單。此后價格上漲到2.8美元／蒲式耳，該投資者可以在價格為（）時下達一份新的止損指令。【單選題】

A.2.95美元／蒲式耳

B.2.7美元／蒲式耳

C.2.55美元／蒲式耳

D.2.8美元／蒲式耳

正確答案:B

答案解析:投機者買入建倉，當價格下跌時會虧損。此時價格漲到2.8美元／蒲式耳，為了防止下跌，設(shè)置的止損指令應(yīng)小于2.8美元/蒲式耳，同時為了保住一定的收益，下達的止損指令應(yīng)當大于2.55美元/蒲式耳。選項B在此區(qū)間，符合條件。

4、國外研究認為，將傳統(tǒng)投資組合中的( )配置給對沖基金，可以獲得更優(yōu)的夏普比率?！締芜x題】

A.10％～20％

B.20％～25％

C.25％～30％

D.30％～35％

正確答案:A

答案解析:國外研究認為，將傳統(tǒng)投資組合中10％～20％的配置給對沖基金，可以獲得更優(yōu)的夏普比率。

5、基差所指的期貨價格通常是最近的交割月的期貨價格?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:考察基差的概念。

6、期貨公司向客戶收取的保證金屬于( )所有。【單選題】

A.經(jīng)紀人

B.會員

C.結(jié)算公司

D.客戶

正確答案:D

答案解析:期貨公司向客戶收取的保證金屬于客戶所有。

7、套期保值規(guī)避風險的效果取決于現(xiàn)貨市場價格的變動?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:套期保值規(guī)避風險的效果取決于基差的變化。

8、短期國債采用貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按照面值進行兌付。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:短期國債采用貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按照面值進行兌付。

9、某機構(gòu)在3月5日看中A,B,C三只股票，股價分別為20元、25元、50元，計劃每只分別投入100萬元購買。但預(yù)計到6月10日才會有300萬元的資金到賬，目前行情看漲，該機構(gòu)決定先買入股指期貨鎖住成本。假設(shè)相應(yīng)的6月到期的股指期貨為1500點，每點的乘數(shù)為100元，A,B,C三只股票的β系數(shù)分別為1.5、1.3、0.8。則改機構(gòu)應(yīng)該買進股指期貨合約（ ）張?！締芜x題】

A.18

B.19

C.20

D.24

正確答案:D

答案解析:買賣期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨總價值/（期貨指數(shù)點×每點乘數(shù)）×β系數(shù)；三只股票組合的β系數(shù)為1.5×1/3+1.3×1/3+0.8×1/3=1.2；應(yīng)買進的股指期貨合約數(shù)=3000000/（1500×100）×1.2=24張。

10、下列關(guān)于跨品種套利的說法，正確的是（）。【單選題】

A.跨品種套利可以利用沒有關(guān)聯(lián)的商品的期貨合約進行套利

B.跨品種套利同時買入和賣出不同交割月份的商品期貨

C.跨品種套利可以分為相關(guān)商品間的套利和原料與成品間套利兩種情況

D.大豆和豆粕之間的套利屬于跨商品套利中的相關(guān)商品間套利

正確答案:C

答案解析:跨品種套利是利用兩種或三種不同的但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價格差異進行套利；跨品種套利同時買入和賣出相同交割月份的商品期貨；大豆和豆粕之間的套利屬于跨商品套利中的原料與成品間套利。