2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列屬于期貨市場在宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用的是（）?！締芜x題】

A.為政府宏觀調(diào)控提供參考依據(jù)

B.鎖定生產(chǎn)成本，實現(xiàn)預(yù)期利潤

C.降低流通費用，穩(wěn)定產(chǎn)銷關(guān)系

D.提高合約兌現(xiàn)率，保證企業(yè)正常經(jīng)營

正確答案:A

答案解析:期貨市場在宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用：（1）提供分散、轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的工具，有助于穩(wěn)定國民經(jīng)濟(jì)；（2）為政府制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策提供參考依據(jù)；（3）促進(jìn)本國經(jīng)濟(jì)的國際化；（4）有助于市場經(jīng)濟(jì)體系的建立與完善。選項A屬于在宏觀經(jīng)濟(jì)中的作用。而選項BCD屬于期貨市場在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用。

2、股票期貨是以( )作為標(biāo)的物的期貨合約。【多選題】

A.單只股票

B.180只股票的組合

C.窄基股票指數(shù)

D.寬基股票指數(shù)

正確答案:A、C

答案解析:股票期貨是以單只股票、窄基股票指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨合約。

3、下列關(guān)于期貨交易和現(xiàn)貨交易的說法，正確的有（）?！径噙x題】

A.現(xiàn)貨交易覆蓋面廣，沒有特殊限制，交易靈活方便

B.現(xiàn)貨交易回避了期貨交易中價格波動的風(fēng)險

C.兩者相互補(bǔ)充、共同發(fā)展

D.期貨交易中，商流和物流發(fā)生了分離

正確答案:A、C、D

答案解析:選項B說法不正確，應(yīng)該是期貨市場具有規(guī)避風(fēng)險的功能，通過在期貨市場上的套期保值規(guī)避現(xiàn)貨交易中價格波動的風(fēng)險。

4、9月份，某投資者賣出12月到期的中證500指數(shù)期貨合約100手，期指為8400點，到了12月份股市大漲，公司將12月份到期的中證500指數(shù)期貨合約進(jìn)行平倉，期指點為8570點。中證500指數(shù)的乘數(shù)為200元，則該投資者的凈盈虧是( )元?！締芜x題】

A.34 000

B.-34 000

C.3 400 000

D.-3 400 000

正確答案:D

答案解析:賣出價格為8400點，買入價格為8570點。則投資者盈虧為：(8400-8570)×200×100= -3 400 000(元)。

5、3月1日，某基金持有的股票組合市值2000萬元，組合的β系數(shù)為1.2，由于擔(dān)心整個股市下跌影響股票組合的收益，于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點，現(xiàn)貨指數(shù)為3780點，期貨合約的乘數(shù)為100元，則需要交易的期貨合約張數(shù)是( )?！締芜x題】

A.62張

B.64張

C.43張

D.34張

正確答案:A

答案解析:賣出期貨合約數(shù)= β×現(xiàn)貨總價值/（期貨指數(shù)點×每點乘數(shù)）=1.2×20000000/(3880×100)=62張。

6、下面關(guān)于跨商品套利的說法，錯誤的有（）。【多選題】

A.跨商品套利可以利用沒有關(guān)聯(lián)的商品的期貨合約進(jìn)行套利

B.跨商品套利同時買入和賣出相同交割月份的商品期貨

C.跨商品套利可分為相關(guān)商品間套利和原料與成品間套利兩種情況

D.反向大豆提油套利屬于相關(guān)商品間的套利

正確答案:A、D

答案解析:跨商品套利是指在利用兩種或三種不同的但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價格差異進(jìn)行套利；反向大豆提油套利屬于跨商品套利中的原料與成品間套利。

7、強(qiáng)行平倉制度是指期貨公司按照有關(guān)規(guī)定對客戶持倉實行平倉的一種強(qiáng)制措施?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:強(qiáng)行平倉制度是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對會員、客戶持倉實行平倉的一種強(qiáng)制措施。

8、根據(jù)形態(tài)理論，如果價格原有的趨勢是下跌的，則遇到下降三角形后，今后的價格走勢是（）?！締芜x題】

A.向下突破

B.向上突破

C.小幅波動

D.巨幅震蕩

正確答案:A

答案解析:如果價格原有的趨勢是向下，則遇到下降三角形后，幾乎可以肯定今后是向下突破，通常以三角形的向下突破作為這個持續(xù)過程終止的標(biāo)志。

9、某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6%，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93.09的價格買進(jìn)CME的3個月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值(CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元)。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5.15%，該公司以93.68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）?！径噙x題】

A.該公司需要買入10份3個月歐洲美元利率期貨合約

B.該公司在期貨市場上獲利29500美元

C.該公司所得的利息收入為257500美元

D.該公司所得的利息收入為170000美元

正確答案:B、C

答案解析:市場利率與債券價格成反向關(guān)系，公司擔(dān)心利率下跌，則應(yīng)進(jìn)行買入套期保值。公司需購買合約數(shù)=2000萬/100萬=20手；期貨市場上，公司盈虧為：（93.680-93.090）×100×20手×25美元/點=29500美元；現(xiàn)貨市場，該公司獲得的利息收入為2000萬×5.15%×3/12=257500美元；（CME的3個月歐洲美元期貨合約面值為100萬美元，1個基點是指數(shù)的1%，即0.01，代表的合約價值為1 000 000×0.01%×3/12=25美元）

10、4月初，黃金現(xiàn)貨價格為200元/克。我國某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計3個月后會產(chǎn)出黃金1噸，決定利用國內(nèi)期貨市場進(jìn)行黃金套期保值。問題（1）該企業(yè)應(yīng)（ ）8月份黃金期貨合約【單選題】

A.賣出1000手

B.買入1000手

C.賣出100手

D.買入100手

正確答案:A

答案解析:賣出套期保值是為了回避價格下降的風(fēng)險，先在期貨市場上賣出與其將要在現(xiàn)貨市場賣出的現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)數(shù)量相等、交割日期相同或相近的以該商品或資產(chǎn)為標(biāo)的的期貨合約；該企業(yè)預(yù)計生產(chǎn)出黃金1噸，為了回避黃金價格下降的風(fēng)險，應(yīng)賣出8月份黃金期貨合約，黃金合約交易單位為1000克/手。