2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第四章 量化交易5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、量化交易系統(tǒng)的搭建必須有比較完備的數(shù)據(jù)庫，下列屬于數(shù)據(jù)庫中量化策略涉及的數(shù)據(jù)的是（）?！径噙x題】

A.基本面數(shù)據(jù)

B.財務數(shù)據(jù)

C.交易數(shù)據(jù)

D.行業(yè)/市場/板塊相關的指標數(shù)據(jù)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:量化交易系統(tǒng)的搭建必須有比較完備的數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)庫主要包括基本面/財務數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)以及行業(yè)/市場/板塊相關的指標數(shù)據(jù)等。

2、量化交易的實現(xiàn)過程中，策略實現(xiàn)模塊內(nèi)部可以分為（）等步驟。【多選題】

A.策略思想的確立

B.交易模型的構(gòu)建

C.交易模型的檢驗

D.交易模型的一致性評估

正確答案:A、B、C、D

答案解析:策略實現(xiàn)模塊內(nèi)部可以分為策略思想的確立、交易模型的構(gòu)建、交易模型的檢驗、交易模型效果的歷史回測與外延測試、交易模型上線交易、交易模型的一致性評估與效果評估等步驟。

3、假設某交易模型6年的平均回報率約為25%，波動性約為15%，無風險利率約為3%，則該模型夏普比率為（）?！締芜x題】

A.1.00

B.1.25

C.1.47

D.1.74

正確答案:C

答案解析:該模型夏普比率為：S=（R-r）/σ=（25%-3%）/15%=1.47。（R為平均回報率、r為無風險利率，σ為波動率即標準差）

4、判斷一個合格的交易模型的評估原則，下列說法錯誤的是（）。【單選題】

A.年收益率至少應大于0，越高越好

B.最大資產(chǎn)回撤值越大越好

C.收益風險比越大越好

D.夏普比率越大越好，至少應大于0

正確答案:B

答案解析:選項B錯誤，最大資產(chǎn)回撤值當然是越小越好，但回撤的最大極限為多少取決于投資者對虧損幅度的心理承受能力，因人而異。

5、一個交易模型的勝率越高越好。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:一個優(yōu)秀的交易模型并不總是要求很高的勝率，而是要有合適的勝率和合適的盈虧比。