2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、下列屬于賣出信號(hào)的有( )?！径噙x題】

A.WMS％R連續(xù)幾次撞底，局部形成雙重底

B.WMS％R進(jìn)入高位后，價(jià)格還繼續(xù)上升

C.WMS％R進(jìn)入低位后，價(jià)格還繼續(xù)下降

D.WMS％R連續(xù)幾次撞頂，局部形成多重頂

正確答案:B、D

答案解析:WMS％R連續(xù)幾次撞底，局部形成雙重底，是買進(jìn)信號(hào)；WMS％R進(jìn)入低位后，價(jià)格還繼續(xù)下降，是買進(jìn)信號(hào)；

2、利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱為跨期套利。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差進(jìn)行反向交易而獲利，稱為“期現(xiàn)”套利。“跨期”套利是指在同一個(gè)市場(chǎng)（交易所）同時(shí)買入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉獲利。

3、預(yù)計(jì)在未來要銷售某種商品或資產(chǎn)，但銷售價(jià)格尚未確定，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其銷售收益下降，應(yīng)以賣出套期保值方式來保護(hù)自身的利益。（）                                      【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:賣出套期保值的操作主要適用于以下情形：（1）持有某種商品或資產(chǎn)（此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸），擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其持有的商品或資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值下降，或者其銷售收益下降；（2）已經(jīng)按固定價(jià)格買入未來交收的商品或資產(chǎn)（此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸），擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其商品或資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值下降或其銷售收益下降；（3）預(yù)計(jì)在未來要銷售某種商品或資產(chǎn)，但銷售價(jià)格尚未確定，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格下跌，使其銷售收益下降。

4、關(guān)于期貨居間人的表述，正確的是( )?！締芜x題】

A.可以代理客戶簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同

B.期貨公司的在職人員可以成為居間人

C.可以從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)

D.是獨(dú)立于期貨公司和客戶之外，接受期貨公司委托進(jìn)行居間介紹的自然人或組織

正確答案:D

答案解析:期貨居間人是獨(dú)立于期貨公司和客戶之外，接受期貨公司委托進(jìn)行居間介紹，獨(dú)立承擔(dān)基于居間法律關(guān)系所產(chǎn)生的民事責(zé)任的自然人或組織。居間人不能代理客戶簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同，不能從事期貨投資咨詢業(yè)務(wù)。另外，期貨公司在職人員不得成為本公司和其他公司的居間人。

5、關(guān)于我國(guó)期貨持倉限額制度的說法，正確的是( )?！締芜x題】

A.同一客戶在不同交易所的持倉限額應(yīng)保持一致

B.同一會(huì)員在不同交易所的持倉限額應(yīng)保持一致

C.同一交易所的期貨品種的持倉限額應(yīng)保持一致

D.交易所可以根據(jù)不同期貨品種的具體情況，分別確定每一品種的限倉數(shù)額

正確答案:D

答案解析:交易所可以根據(jù)不同期貨品種的具體情況，分別確定每一品種每一月份的限倉數(shù)額及大戶報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。

6、與股票現(xiàn)貨交易相比，股票期貨的優(yōu)點(diǎn)有（）?！径噙x題】

A.交易費(fèi)用廉價(jià)

B.更靈活、更便捷

C.具有杠桿作用，提高了基金的使用率

D.使投資者不再面臨單一股票的風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C

答案解析:考察股票期貨的5個(gè)主要優(yōu)點(diǎn)；股票期貨使投資者可以更快速、更簡(jiǎn)單地對(duì)沖單一股票的風(fēng)險(xiǎn)，并不是沒有風(fēng)險(xiǎn)。

7、美國(guó)10年期國(guó)債期貨的面值為100000美元，假設(shè)其報(bào)價(jià)為96-210，意味著該合約價(jià)值為( )?！締芜x題】

A.96210.25美元

B.97400美元

C.96210美元

D.96656.25美元

正確答案:D

答案解析:美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債采用價(jià)格報(bào)價(jià)法，小數(shù)部分采用32進(jìn)制。合約面值為100000美元，按100美元面值報(bào)價(jià)，則1點(diǎn)代表1000美元。96-210代表的價(jià)格為：96×1000+（21×1/32）×1000=96656.25(美元)。

8、假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月22日為6月期貨合約的交割日，4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為3450點(diǎn)，套利總交易成本為30點(diǎn)，則當(dāng)日的無套利區(qū)間在( )點(diǎn)之間?！締芜x題】

A.[3459，3519]

B.[3450，3480]

C.[3990，3450]

D.[3990，3480]

正確答案:A

答案解析:股指期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式為：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）·（ t - t）/365]；4月1日到6月22日為83天；則6月22日，股指期貨理論價(jià)格=3450×[1+(6%-1%)×83/365]= 3489點(diǎn)；上界：3489+30=3519點(diǎn)；下界：3489-30=3459點(diǎn)，無套利區(qū)間為：[3459，3519]。

9、場(chǎng)外利率期權(quán)交易的價(jià)格一般由交易雙方協(xié)議確定。  （）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:場(chǎng)外利率期權(quán)交易的價(jià)格一般由交易雙方協(xié)議確定。 

10、目前在我國(guó)期貨市場(chǎng)上市交易的商品期貨合約包括( )?！径噙x題】

A.小麥期貨合約

B.生鐵期貨合約

C.豆粕期貨合約

D.PTA期貨合約

正確答案:A、C、D

答案解析:小麥期貨合約在鄭州商品交易所；豆粕期貨合約在大連商品交易所；PTA在鄭州商品交易所。