2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習的成功，都會淋漓盡致的反映在分數(shù)上。一起加油前行。

1、某投資者購買了一份期限為3月的滬深300指數(shù)遠期合約，該合約指數(shù)為3130點，年股息連續(xù)收益率為5%，無風險收益率為8%，則該遠期合約的理論點位是（）?！締芜x題】

A.3045.3

B.3068.3

C.3153.6

D.3215.6

正確答案:C

答案解析:合約簽訂時該遠期合約的理論點位為： 。

2、量化模型的測試評估可以在自主開發(fā)的專業(yè)電子交易測試平臺上進行。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:量化模型的測試評估過程是在專業(yè)的電子交易測試平臺上進行的。測試測試平臺分為自主開發(fā)平臺與可供公眾使用的、由專業(yè)的交易軟件公司提供的量化交易測試平臺。

3、該企業(yè)選擇點價交易的原因是（ ）?！究陀^案例題】

A.預期期貨價格走強

B.預期期貨價格走弱

C.預期基差走強

D.預期基差走弱

正確答案:B、C

答案解析:企業(yè)點價是以期貨價格+升貼水來確定現(xiàn)貨價格。期貨價格下跌對企業(yè)點價有利，同時期現(xiàn)基差走強也對企業(yè)點價有利。因此企業(yè)預期期貨價格走弱或基差走強時，會選擇點價交易。

4、識別ARMA模型的核心工具是相關(guān)系數(shù)與自相關(guān)函數(shù)。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:識別ARMA模型的核心工具是自相關(guān)函數(shù)與偏自相關(guān)函數(shù)，以及它們各自的相關(guān)圖。

5、當前股票價格為30元，3個月后支付紅利5元，無風險年利率為12%（連續(xù)復利計算）。若簽訂一份期限為6個月的股票遠期合約，則遠期價格應為（）元?！締芜x題】

A.

B.

C.

D.

正確答案:D

答案解析:支付已知現(xiàn)金收益資產(chǎn)的遠期定價的公式為：。