2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被折價(jià)成交。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無效報(bào)價(jià)，不能成交。

2、如果投資者對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格謹(jǐn)慎看多，可賣出看漲期權(quán)，如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌，所獲得的期權(quán)費(fèi)等于降低了標(biāo)的資產(chǎn)的購(gòu)買成本。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌，所獲得的權(quán)利金等于降低了標(biāo)的資產(chǎn)的購(gòu)買成本。

3、根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l列》，我國(guó)期貨公司的注冊(cè)資本金須（）萬元人民幣?！締芜x題】

A.不低于5000

B.不低于3000

C.高于3000

D.高于5000

正確答案:B

答案解析:根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l列》，我國(guó)期貨公司的注冊(cè)資本金須不低于3000萬元人民幣。

4、在鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所，強(qiáng)制減倉(cāng)制度一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)同方向單邊市時(shí)使用。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:我國(guó)商品和期貨交易所一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)同方向單邊市時(shí)采用該制度。

5、當(dāng)( )時(shí)，基差值會(huì)變大。【多選題】

A.在正向市場(chǎng)，現(xiàn)貨價(jià)格上漲幅度小于期貨價(jià)格上漲幅度

B.在正向市場(chǎng)，現(xiàn)貨價(jià)格上漲幅度大于期貨價(jià)格上漲幅度

C.在正向市場(chǎng)，現(xiàn)貨價(jià)格下跌幅度小于期貨價(jià)格下跌幅度

D.在反向市場(chǎng)，現(xiàn)貨價(jià)格上漲幅度大于期貨價(jià)格上漲幅度

正確答案:B、C、D

答案解析:基差=現(xiàn)貨價(jià)格一期貨價(jià)格?；钭邚?qiáng)常見的情形有：現(xiàn)貨價(jià)格漲幅超過期貨價(jià)格漲幅，以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅小于期貨價(jià)格跌幅。基差走弱常見的情形有：現(xiàn)貨價(jià)格漲幅小于期貨價(jià)格漲幅，以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅超過期貨價(jià)格跌幅。

6、下列關(guān)于“套期保值交易實(shí)行審批制度”說法不正確的是( )?！締芜x題】

A.申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ到灰椎臅?huì)員或客戶必須填寫套期保值申請(qǐng)(審批)表，并向交易所提交相關(guān)證明材料

B.會(huì)員申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度直接向交易所辦理申報(bào)手續(xù)；客戶申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度向其開戶的會(huì)員申報(bào)，會(huì)員對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核后向交易所辦理申報(bào)手續(xù)

C.交易所批準(zhǔn)的套期保值額度一般不超過會(huì)員或客戶所提供的套期保值證明材料中所申報(bào)的數(shù)量

D.交易所批準(zhǔn)的套期保值額度一般不超過會(huì)員或客戶所提供的套期保值證明材料中所申報(bào)數(shù)量的一半

正確答案:D

答案解析:套期保值審批制度的內(nèi)容。

7、會(huì)員制期貨交易所中，理事會(huì)行使的職權(quán)有( )?！径噙x題】

A.選舉和更換會(huì)員理事

B.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)決議

C.決定專門委員會(huì)的設(shè)置

D.對(duì)會(huì)員大會(huì)負(fù)責(zé)

正確答案:B、C、D

答案解析:理事會(huì)是會(huì)員大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，對(duì)會(huì)員大會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行會(huì)員大會(huì)決議。理事會(huì)可根據(jù)需要下設(shè)若干專門委員會(huì)，一般由理事長(zhǎng)提議，經(jīng)理事會(huì)同意設(shè)立。選舉和更換會(huì)員理事是會(huì)員大會(huì)行使的職權(quán)。

8、因客戶資信狀況惡化而出現(xiàn)違規(guī)行為屬期貨公司風(fēng)險(xiǎn)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:這是按風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主體劃分的期貨公司風(fēng)險(xiǎn)。

9、某交易時(shí)刻中證500股指期貨某合約報(bào)價(jià)為8500.0點(diǎn)，則1手該合約的價(jià)值為( )?！締芜x題】

A.170.0萬元

B.212.5萬元

C.255.0萬元

D.425.0萬元

正確答案:A

答案解析:中證500股指期貨的合約乘數(shù)是200元／點(diǎn)。1手期貨合約的價(jià)值=8500×200=170萬元。

10、確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有( )?！径噙x題】

A.面值法

B.修正久期法

C.基點(diǎn)價(jià)值法

D.隱含回購(gòu)利率法

正確答案:A、B、C

答案解析:常見的確定套保合約數(shù)量的方法有面值法、修正久期法和基點(diǎn)價(jià)值法。隱含回購(gòu)利率法是用于尋找CTD券的。