2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習的成功，都會淋漓盡致的反映在分數上。一起加油前行。

1、在評價交易模型優(yōu)劣的諸多指標中，收益風險比是指資產年度收益與最大資產回撤的比率。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:收益風險比，是指為了獲取預期收益，投入的本金會冒多大的虧損風險，即所獲取的潛在盈利與所承受的風險額度之間的比值。衡量量化交易模型的收益風險比公式為：收益風險比=年度收益/最大資產回撤。

2、運往中國的大豆到岸價定價模式是（）?！究陀^案例題】

A.CNF價=CBOT大豆1月期貨合約價格+103.55美分/蒲式耳

B.CNF價=CBOT大豆1月期貨合約價格+100美分/蒲式耳

C.CNF價=CBOT大豆1月期貨合約價格+200美分/蒲式耳

D.CNF價=CBOT大豆1月期貨合約價格+300美分/蒲式耳

正確答案:D

答案解析:基差定價方式是采用“期貨價格+升貼水”。CNF升貼水=FOB升貼水+運費=100+200=300美分/蒲式耳；因此，大豆到岸（CNF）價=CBOT大豆1月期貨合約價格+300美分/蒲式耳。

3、固定資產投資的年度數據統(tǒng)計口徑為國有及其他單位固定資產投資。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:固定資產投資的月度數與季度數、年度數的統(tǒng)計口徑有區(qū)別。月度數據為國有及其他單位固定資產投資，季度、半年度和年度數據是全社會固定資產投資。

4、收益增強型股指聯(lián)結票據中，為了產生高出的利息現金流，通常需要在票據中嵌入股指期權空頭或者價值為負的股指期貨或遠期合約，其中（）最常用?！締芜x題】

A.股指期權空頭

B.股指期權多頭

C.價值為負的股指期貨

D.遠期合約

正確答案:A

答案解析:收益增強型股指聯(lián)結票據中，為了產生高出的利息現金流，通常需要在票據中嵌入股指期權空頭或者價值為負的股指期貨或遠期合約，其中期權空頭結構最常用。

5、由于歷史事件與未來將要發(fā)生的行情事件在原因和波動烈度上存在差異，模型在各種復雜環(huán)境下的風險控制的變現能力如何，需要用實盤進行檢驗。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:由于歷史事件與未來將要發(fā)生的行情事件在原因和波動烈度上存在差異，模型在各種復雜環(huán)境下的風險控制的變現能力如何，需要用實盤進行檢驗。