2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀(guān)案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、關(guān)于多元線(xiàn)性回歸模型的說(shuō)法，正確的是（）?！締芜x題】

A.如果模型的很接近1，可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好

B.如果模型的很接近0，可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好

C.的取值范圍是>1

D.調(diào)整后的測(cè)度多元線(xiàn)性回歸模型的解釋能力沒(méi)有好

正確答案:A

答案解析:表示總離差平方和中性線(xiàn)性回歸解釋的部分所占的比例，其取值范圍為：0≤≤1，其越接近1，線(xiàn)性回歸模型的解釋能力越強(qiáng)。當(dāng)利用來(lái)度量不同多元線(xiàn)性回歸模型的擬合優(yōu)度時(shí)，存在一個(gè)嚴(yán)重的缺點(diǎn)，的值隨著解釋變量的增多而增大，即便引入一個(gè)無(wú)關(guān)緊要的解釋變量，也會(huì)使得變大。為了克服這個(gè)缺點(diǎn)，一般采用調(diào)整后的來(lái)測(cè)度多元線(xiàn)性回歸模型的解釋能力。因此選項(xiàng)A正確。

2、當(dāng)相關(guān)系數(shù)r=0時(shí)，表示變量之間沒(méi)有關(guān)系。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:相關(guān)系數(shù)r=0時(shí)，只能說(shuō)變量之間不存在線(xiàn)性關(guān)系。

3、假設(shè)美元兌英鎊的外匯期貨合約距到期日還有6個(gè)月，當(dāng)前美元兌換英鎊即期匯率為1.5USD/GBP，而美國(guó)和英國(guó)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率分別是3%和5%，則該外匯期貨合約的遠(yuǎn)期匯率是（）USD/GBP。【客觀(guān)案例題】

A.1.475

B.1.485

C.1.495

D.1.500

正確答案:B

答案解析:根據(jù)外匯期貨定價(jià)公式可知，該外匯期貨合約的遠(yuǎn)期匯率為：。

4、如果在結(jié)算日股票價(jià)格相對(duì)起始日期的價(jià)格上漲了10%， 而3個(gè)月Shibor利率為3.4%，則在凈額結(jié)算的規(guī)則下，結(jié)算時(shí)的現(xiàn)金流情況應(yīng)該是（）?！究陀^(guān)案例題】

A.甲方向乙方支付1.98億元 

B.乙方向甲方支付1.02億元 

C.甲方向乙方支付2.745億元 

D.甲方向乙方支付3億元

正確答案:C

答案解析:按照股票收益互換協(xié)議，在結(jié)算日期，如果股票漲幅大于零，甲方需支付乙方以該漲幅計(jì)算的現(xiàn)金，即30×10%=3億元；同時(shí)，乙方支付甲方以三月期Shibor計(jì)的利息，即30×3.4%/4=0.255億元，因此最終甲方應(yīng)支付乙方：3-0.255=2.745億元。

5、任何一組相互協(xié)整的時(shí)間序列變量都存在誤差修正機(jī)制。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:任何一組相互協(xié)整的時(shí)間序列變量都存在誤差修正機(jī)制，通過(guò)短期調(diào)節(jié)行為，達(dá)到變量間長(zhǎng)期均衡關(guān)系的存在。