2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第四章 量化交易5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、一個模型做22筆交易，盈利10筆，共盈利50萬元；其余交易均虧損，共虧損10萬元，該模型的總盈虧比為（）。【單選題】

A.0.2

B.0.5

C.2

D.5

正確答案:D

答案解析:盈虧比= 一段時間內(nèi)所有盈利交易的總盈利額/同時段所有虧損交易的虧損額=50/10=5。

2、如果夏普比率為正值，則說明在衡量期內(nèi)投資的平均增長率低于無風(fēng)險利率。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:夏普比率公式為：S=（R-r）/σ。如果夏普比率為正值，則說明在衡量期內(nèi)投資的平均增長率超過了無風(fēng)險利率，在一同期銀行存款率作為無風(fēng)險利率的情況下，說明投資投資收益比銀行存款利息要高。

3、模型測試參數(shù)的設(shè)置的要素不包括（）?！締芜x題】

A.測試品種數(shù)量

B.測試的時間跨度

C.交易成本費率的設(shè)置

D.交易平臺

正確答案:D

答案解析:測試參數(shù)的設(shè)置的三大要素包括：（1）測試品種數(shù)量；（2）測試的時間跨度；（3）交易成本費率的設(shè)置。

4、量化交易模型的仿真運行測試的內(nèi)容包括（）?！径噙x題】

A.樣本內(nèi)與樣本外檢驗

B.檢驗?zāi)Ｐ驮趯嵄P運行中的信號閃爍與偷價行為

C.檢驗?zāi)Ｐ驮趯嵄P中的風(fēng)險控制表現(xiàn)能力

D.對模型交易策略的優(yōu)化

正確答案:A、B、C、D

答案解析:量化交易模型的仿真運行測試的內(nèi)容包括：（1）樣本內(nèi)與樣本外檢驗；（2）檢驗?zāi)Ｐ驮趯嵄P運行中的信號閃爍與偷價行為；（3）檢驗?zāi)Ｐ驮趯嵄P中的風(fēng)險控制表現(xiàn)能力；（4）對模型交易策略的優(yōu)化。

5、下列不屬于量化策略的是（）?！締芜x題】

A.行業(yè)輪動量化策略

B.市場情緒輪動量化策略

C.上下游供需關(guān)系量化策略

D.倉位控制策略

正確答案:D

答案解析:比較典型的量化策略例子如行業(yè)輪動量化策略、市場情緒輪動量化策略、上下游供需關(guān)系量化策略等。