2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列關(guān)于集合競價產(chǎn)生價格的說法，正確的有( )?！径噙x題】

A.交易系統(tǒng)分別對所有有效的買入申報按申報價由高到低的順序排列，申報價相同的按照申報量排列

B.交易系統(tǒng)分別對所有有效的賣出申報按申報價由低到高的順序排列，申報價相同的按照申報量排序

C.交易系統(tǒng)逐步將排在前面的買入申報和賣出申報配對成交，直到不能成交為止

D.開盤集合競價中的未成交申報單自動參與開市后競價交易

正確答案:C、D

答案解析:申報價相同的按照進(jìn)入系統(tǒng)的時間先后排列。

2、若價格連續(xù)上升遠(yuǎn)離MA(30)，又突然下跌，但在MA(30)附近再度上升，根據(jù)葛式法則，則下列說法正確的是( )?！締芜x題】

A.這種情況是賣出信號

B.這種情況是買入信號

C.投資者應(yīng)持有觀望

D.有大戶大量賣出

正確答案:B

答案解析:若價格連續(xù)上升遠(yuǎn)離MA(30)，又突然下跌，但在MA(30)附近再度上升，根據(jù)葛式法則，這種情況是買入信號。

3、交易所會員對結(jié)算結(jié)果有異議，應(yīng)在( )以書面形式通知交易所?！締芜x題】

A.下一交易日開市后的任何時間

B.下一交易日開市前30分鐘

C.下一交易日開市后10分鐘

D.下一交易日開市后15分鐘

正確答案:B

答案解析:會員如對結(jié)算結(jié)果有異議，應(yīng)在下一交易日開市前30分鐘內(nèi)以書面形式通知交易所。

4、期權(quán)的買方支付權(quán)利金后，既承擔(dān)很大風(fēng)險，也擁有巨大的獲利潛力。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:期權(quán)的買方承擔(dān)最大損失是權(quán)利金，因此，風(fēng)險是一定的，收益是無限的。

5、關(guān)于期貨市場的風(fēng)險特征，以下正確的是（）?！径噙x題】

A.風(fēng)險存在的客觀性

B.風(fēng)險存在的放大性

C.風(fēng)險存在的可防范性

D.風(fēng)險存在的不可防范性

正確答案:A、B、C

答案解析:期貨市場風(fēng)險的3點特征。

6、某公司剛剛借入一筆資金，但是擔(dān)心未來市場利率會下降，可利用利率期貨進(jìn)行( )?！締芜x題】

A.賣出套期保值

B.買入套期保值

C.空頭投機

D.多頭投機

正確答案:B

答案解析:利率與價格成反向變動關(guān)系，利率下降，則期貨價格會上漲，則應(yīng)該進(jìn)行買入套期保值。

7、當(dāng)股指期貨價格低估時，交易者可通過( )進(jìn)行反向套利?！締芜x題】

A.賣出股指期貨，同時買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票

B.買入股指期貨，同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票

C.同時買入現(xiàn)貨股票和股指期貨

D.同時賣出股指期貨和現(xiàn)貨股票

正確答案:B

答案解析:當(dāng)存在期價低估時，交易者可通過買入股指期貨的同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“反向套利”。

8、某套利者以361元/克賣出4月份黃金期貨合約，同時以350元/克買入9月份黃金期貨合約。一段時間之后，4月份黃金期貨合約價格漲為364元/克，同時9月份黃金期貨合約價格漲為357元/克時，若此時該套利者同時將兩合約對沖平倉，套利結(jié)果是（）。【單選題】

A.虧損10元/克

B.盈利10元/克

C.盈利4元/克

D.虧損4元/克

正確答案:C

答案解析:4月份的黃金期貨合約：盈虧為361-364= -3元/克，即虧損3元/克；9月份的黃金期貨合約：盈虧為357-350=7元/克。兩合約總的盈虧為：-3+7=4元/克，即該套利可以獲取凈盈利4元/克。

9、下列關(guān)于期權(quán)的描述，不正確的是( )?！締芜x題】

A.期權(quán)是一種選擇權(quán)

B.期權(quán)的買方要付給賣方一定數(shù)量的權(quán)利金

C.期權(quán)買方到期應(yīng)當(dāng)履約，不履約需繳納罰金

D.期權(quán)買方在未來買賣標(biāo)的物的價格是事先規(guī)定好的

正確答案:C

答案解析:期權(quán)的買方不負(fù)有必須履約的義務(wù)。

10、某投資者以0.2美元／蒲式耳的權(quán)利金買入大豆看跌期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為6.30美元／蒲式耳，期權(quán)到期日的大豆期貨合約價格為6.70美元／蒲式耳，此時該投資者的理性選擇和收益狀況是( )?！締芜x題】

A.不執(zhí)行期權(quán)，收益為0

B.不執(zhí)行期權(quán)，虧損為0.2美元／蒲式耳

C.執(zhí)行期權(quán)，收益為0.4美元／蒲式耳

D.執(zhí)行期權(quán)，收益為0.2美元／蒲式耳

正確答案:B

答案解析:買入看跌期權(quán)，當(dāng)執(zhí)行價格低于市場價格（標(biāo)的資產(chǎn)價格）時，買入看跌期權(quán)不會行權(quán)，即放棄執(zhí)行。虧損為支付的權(quán)利金0.2美元/蒲式耳。