2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、下列屬于計量分析方法的是（）?！径噙x題】

A.持倉量分析

B.時間序列分析

C.相關(guān)關(guān)系分析

D.波動率分析

正確答案:B、C、D

答案解析:計量分析是相對完整與成熟的定量分析方法，具體包括：相關(guān)關(guān)系分析、回歸分析、時間序列分析以及波動率分析。

2、突發(fā)事件對期貨價格的影響分析包括（）。【多選題】

A.影響品種

B.影響力度

C.可重復(fù)性 

D.結(jié)果和預(yù)期差異

正確答案:A、B、D

答案解析:系統(tǒng)性因素事件中，“黑天鵝”事件是比較典型的，這類事件一般符合以下3個特點：一是具有意外性；二是這類事件能產(chǎn)生重大影響；三是這類事件或多或少地可解釋和可預(yù)測。

3、某公司在6個月后將從德國進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元，圖中反應(yīng)了歐元兌人民幣走勢，為了對沖匯率波動的市場風(fēng)險，合理的策略是（）。【客觀案例題】

A.買進(jìn)外匯看跌期權(quán)

B.賣出外匯看跌期權(quán)

C.買進(jìn)外匯看漲期權(quán)

D.賣出外匯看漲期權(quán)

正確答案:C

答案解析:國內(nèi)公司需要買進(jìn)歐元，擔(dān)心歐元升值所帶來的風(fēng)險，可以買入外匯看漲期權(quán)，或者是賣出外匯看跌期權(quán)。而買入外匯看漲期權(quán)相對于賣出外匯看跌期權(quán)來說有優(yōu)勢，若歐元升值，看漲期權(quán)多頭的權(quán)利金將隨歐元升值而不斷增長，保值力度大，損失僅是權(quán)利金，而賣出看跌期權(quán)僅僅能得到權(quán)利金，保值力度小，很難有效對沖匯率風(fēng)險。

4、在模型的測試參數(shù)設(shè)置中，測試結(jié)果對未來市場適用性的決定性要素是（）。【多選題】

A.測試品種的流動性

B.測試的品種數(shù)量

C.測試的時間跨度

D.交易成本費率設(shè)置

正確答案:B、C、D

答案解析:模型測試結(jié)果對未來市場的適用性決定性要素是：（1）測試的品種數(shù)量；（2）測試的時間跨度；（3）交易成本費率設(shè)置。

5、當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當(dāng)方法是使用非樣本先驗信息。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:異方差問題的主要處理方法有兩種：加權(quán)最小二乘法和改變模型的數(shù)學(xué)形式。