2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、期權(quán)的特點說法正確的是( )?！径噙x題】

A.期權(quán)買方要想獲得權(quán)利必須向賣方支付一定數(shù)量的費用

B.期權(quán)買方在未來的買賣標的物是特定的

C.期權(quán)買方在未來買賣標的物的價格是市場價格

D.期權(quán)買方取得的是買賣的權(quán)利，而不具有必須買進或賣出的義務

正確答案:A、B、D

答案解析:期權(quán)買方為獲得按約定價格購買或出售標的資產(chǎn)的權(quán)利而支付給賣方費用。期權(quán)買方在未來買賣標的物的價格是事先規(guī)定好的。期權(quán)買方有買入標的資產(chǎn)的權(quán)利和賣出標的資產(chǎn)的權(quán)利，不具有必須買進或賣出的義務。

2、下列屬于賣出信號的有( )?！径噙x題】

A.WMS％R連續(xù)幾次撞底，局部形成雙重底

B.WMS％R進入高位后，價格還繼續(xù)上升

C.WMS％R進入低位后，價格還繼續(xù)下降

D.WMS％R連續(xù)幾次撞頂，局部形成多重頂

正確答案:B、D

答案解析:WMS％R連續(xù)幾次撞底，局部形成雙重底，是買進信號；WMS％R進入低位后，價格還繼續(xù)下降，是買進信號；

3、一種貨幣的遠期匯率高于即期匯率稱之為貼水，又稱遠期貼水。相反，一種貨幣的遠期匯率低于即期匯率稱之為升水，又稱遠期升水。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:恰恰說反了。一種貨幣的遠期匯率高于即期匯率稱之為升水,又稱遠期升水。相反,一種貨幣的遠期匯率低于即期匯率稱之為貼水,又稱遠期貼水。

4、中國人民銀行決定，自2015年5月11日起下調(diào)金融機構(gòu)人民幣貸款和存款基準利率。金融機構(gòu)一年期貸款基準利率下調(diào)0.25個百分點至5.1%；一年期存款基準利率下調(diào)0.25個百分點至2.25%。利率下降，期貨價格( )?！締芜x題】

A.趨跌

B.趨漲

C.不變

D.無規(guī)律

正確答案:B

答案解析:利率下降，資產(chǎn)價格提高；利率上升，資產(chǎn)價格下降。

5、期貨市場的套期保值功能可以幫助生產(chǎn)經(jīng)營者消滅大部分市場價格風險?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:套期保值并不是消滅風險，而只是將其轉(zhuǎn)移出去，轉(zhuǎn)移出去的風險需要有相應的承擔者，期貨投機者、套利者正是期貨市場風險的承擔者。

6、在我國，3月3日，某交易所在正向市場買入10手5月銅期貨合約的同時賣出10手7月銅期貨合約，建倉是價差為800元/噸。后該交易者平倉后獲得凈盈利為25000元，則該交易者平倉價差為（）元/噸。（不計手續(xù)費等費用）【單選題】

A.150

B.200

C.300

D.500

正確答案:C

答案解析:銅期貨一手為5噸，凈盈利25000元＝（建倉價差800－平倉價差）＊10＊5，得出平倉價差為300元／噸。

7、（  ）指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，在未來某一約定的日期交割的外匯交易?！締芜x題】

A.外匯遠期交易

B.期貨交易

C.現(xiàn)貨交易

D.互換

正確答案:A

答案解析:外匯遠期交易指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，在未來某一約定的日期交割的外匯交易。

8、期貨市場的市場風險包括( )?！径噙x題】

A.利率風險

B.匯率風險

C.權(quán)益風險

D.商品風險

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨市場的市場風險可以分為利率風險、匯率風險、權(quán)益風險、商品風險等。

9、由于期貨價格被視為反映現(xiàn)貨市場未來供求的權(quán)威價格，現(xiàn)貨商更愿意運用期貨價格加減基差作為遠期現(xiàn)貨交易的定價依據(jù)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:基差交易的內(nèi)容。

10、下列對于不同期權(quán)的時間價值說法正確的有（ ）?！径噙x題】

A.平值期權(quán)和虛值期權(quán)的時間價值總是大于等于0

B.平值期權(quán)和虛值期權(quán)的時間價值總是小于等于0

C.美式期權(quán)的時間價值總是大于等于0

D.實值歐式看跌期權(quán)的時間價值可能小于0

正確答案:A、C、D

答案解析:由于平值和虛值期權(quán)的內(nèi)涵價值等于0，而期權(quán)的價值不能為負，因此平值期權(quán)和虛值期權(quán)的時間價值總是大于等于0，選項A正確；對于實值美式期權(quán)，由于美式期權(quán)在有效期內(nèi)可以隨時行權(quán)，如果權(quán)利金低于內(nèi)涵價值，則買方會立即行權(quán)獲利，則處于實值狀態(tài)的美式期權(quán)時間價值總是大于等于0，由于平值期權(quán)和虛值期權(quán)的時間價值也是大于等于0，因此美式期權(quán)的時間價值總是大于等于0，選項C正確。歐式期權(quán)只能在到期時行權(quán)，所以即使權(quán)利金低于內(nèi)涵價值，處于實值狀態(tài)的歐式期權(quán)具有負的時間價值，買方也不能立即行權(quán)，這使得處于實值狀態(tài)的歐式期權(quán)的時間價值可能小于0，選項D正確。