2025年證券從業(yè)資格考試《金融市場基礎(chǔ)知識》考試共100題，分為選擇題和組合型選擇題。小編為您整理第八章 金融風險管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、風險管理的本質(zhì)特征是（）?！締芜x題】

A.損失管理

B.收益管理

C.事前管理

D.事中管理

正確答案:C

答案解析:選項C正確：風險管理不等于損失管理，其本質(zhì)特征是事前管理。

2、用信用打分模型進行信用風險分析的過程是（ ）?！径噙x題】

A.根據(jù)經(jīng)驗或相關(guān)性分析確定特定債務(wù)人或頭寸暴露的違約風險主要與哪些經(jīng)濟或財務(wù)因素有關(guān)，模擬出特定形式的函數(shù)關(guān)系式

B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對于借款人違約作用的大小

C.將潛在借款人相關(guān)因素的數(shù)值代入函數(shù)關(guān)系式計算出一個數(shù)值

D.根據(jù)所得數(shù)值的大小衡量潛在借款人的信用風險水平，從而決定貸款與否

正確答案:A、B、C、D

答案解析:運用信用打分模型進行信用風險分析的基本過程是：首先根據(jù)經(jīng)驗或相關(guān)性分析確定特定債務(wù)人或頭寸暴露的違約風險主要與哪些經(jīng)濟或財務(wù)因素有關(guān)，模擬出特定形式的函數(shù)關(guān)系式；然后根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對于借款人違約作用的大??；最后將潛在借款人相關(guān)因素的數(shù)值代入函數(shù)關(guān)系式計算出一個數(shù)值，根據(jù)該數(shù)值的大小衡量潛在借款人的信用風險水平，從而決定貸款與否。

3、（）是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)債務(wù)人沒有能力或者拒絕履行證券公司債務(wù)，或使證券公司在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使證券公司遭受其他損失的風險?！締芜x題】

A.戰(zhàn)略風險

B.國別風險

C.聲譽風險

D.流動性風險

正確答案:B

答案解析:選項B正確：國別風險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)債務(wù)人沒有能力或者拒絕履行證券公司債務(wù)，或使證券公司在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使證券公司遭受其他損失的風險。

4、換手率越低，交易越活躍。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:換手率越高，交易越活躍。

5、風險是結(jié)果對期望的偏離。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:風險是結(jié)果對期望的偏離，是（收益的）波動性。