2024年證券從業(yè)資格考試《金融市場基礎(chǔ)知識》考試共100題，分為選擇題和組合型選擇題。小編為您整理第八章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要是通過（）來實(shí)現(xiàn)的。【單選題】

A.風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配

B.設(shè)立有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度

C.降低風(fēng)險(xiǎn)暴露，甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域

D.經(jīng)濟(jì)資本配置

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略，是指金融機(jī)構(gòu)通過拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場來消除本機(jī)構(gòu)對該業(yè)務(wù)或市場的風(fēng)險(xiǎn)暴露。在現(xiàn)代金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)。

2、操作風(fēng)險(xiǎn)分為（）所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)?！径噙x題】

A.人員

B.系統(tǒng)

C.流程

D.外部事件

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項(xiàng)ABCD正確：操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。

3、常用的信用風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)不包括（）?！締芜x題】

A.單一客戶貸款集中度限額

B.行業(yè)限額

C.敏感度限額

D.單一集團(tuán)客戶授信集中度限額

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C符合題意：常用的信用風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)包括單一客戶貸款集中度限額、單一集團(tuán)客戶授信集中度限額、行業(yè)限額等。敏感度限額屬于市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)。

4、隨著C國財(cái)政危機(jī)加深，A證券公司投資C國主權(quán)債券面臨的風(fēng)險(xiǎn)有（）?！静欢?xiàng)】

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.流動性風(fēng)險(xiǎn)

C.國別風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B、C

答案解析:市場風(fēng)險(xiǎn)，是指因市場價(jià)格變量波動而給經(jīng)濟(jì)主體帶來損益的風(fēng)險(xiǎn)。流動性風(fēng)險(xiǎn)，是指金融市場參與者無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。國別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)債務(wù)人沒有能力或者拒絕履行證券公司債務(wù)，或使證券公司在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使證券公司遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部流程、人員和系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。隨著C國財(cái)政危機(jī)的不斷加深， A公司股價(jià)受到影響持續(xù)走低。A公司面臨國別風(fēng)險(xiǎn)和流動風(fēng)險(xiǎn)。（選項(xiàng)BC正確）。

5、證券公司董事會履行的職責(zé)包括（）?！径噙x題】

A.推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)

B.審議批準(zhǔn)公司的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)容忍度以及重大風(fēng)險(xiǎn)限額

C.任免考核首席風(fēng)險(xiǎn)官

D.審議批準(zhǔn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本制度

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項(xiàng)ABCD正確：證券公司董事會承擔(dān)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，履行的職責(zé)包括推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)，審議批準(zhǔn)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基本制度，審議批準(zhǔn)公司的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)容忍度以及重大風(fēng)險(xiǎn)限額，審議公司定期風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，任免并考核首席風(fēng)險(xiǎn)官、確定其薪酬待遇、建立與首席風(fēng)險(xiǎn)官的直接溝通機(jī)制等。