2025年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（ ）。【單選題】

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C說法錯(cuò)誤：信用風(fēng)險(xiǎn)雖然是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類,但其在很大程度上由個(gè)案因素決定。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比,信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取,因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

2、由于我國(guó)區(qū)域間的經(jīng)濟(jì)差異較大，所以商業(yè)銀行在貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析過程中，應(yīng)當(dāng)考慮區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)因素?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:由于我國(guó)區(qū)域間的經(jīng)濟(jì)差異較大，重視區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別還是非常必要的。

3、下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是( )?！締芜x題】

A.現(xiàn)金

B.活期存款

C.無(wú)法出售的貸款

D.股票

正確答案:C

答案解析:巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類：（1）最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場(chǎng)上出售、回購(gòu)或抵押融資；（2）其他可在市場(chǎng)上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性；（3）商業(yè)銀行可出售的貨款組合，一些貨款組合雖然有可供交易的市場(chǎng)，但在流動(dòng)性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；（4）流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出售的貨款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貨資產(chǎn)等（選項(xiàng)D正確）。

4、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告貫穿于商業(yè)銀行整個(gè)流程和各個(gè)層面。【判斷題】

A.正確

B. 錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，貫穿于整個(gè)流程和各個(gè)層面。

5、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充?！締芜x題】

A.信息披露

B.風(fēng)險(xiǎn)披露

C.外部審計(jì)

D.以上均不是

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充，根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的建議，銀行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)把注冊(cè)會(huì)計(jì)師看做是他們最重要的代理人，利用注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立、公正地評(píng)價(jià)銀行經(jīng)營(yíng)管理信息，有效制約和監(jiān)督管理層的行為。

6、商業(yè)銀行可使用（）等任何能夠反映其所有主要風(fēng)險(xiǎn)的模型方法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求?！径噙x題】

A.方差—協(xié)方差法

B.歷史模擬法

C.蒙特卡洛模擬法

D.壓力測(cè)試

E.專家判斷法

正確答案:A、B、C

答案解析:商業(yè)銀行可使用方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法等任何能夠反映其所有主要風(fēng)險(xiǎn)的模型方法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

7、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風(fēng)險(xiǎn)的有（  ）?！径噙x題】

A.即期外匯交易中,交易對(duì)手未能在第二個(gè)交易日按期交割

B.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)濟(jì)困境

C.自動(dòng)取款機(jī)未能正確按照客戶指令完成交易

D.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任

E.借款人的外部信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)

正確答案:A、B、D、E

答案解析:信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人或者交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或者金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)C：自動(dòng)取款機(jī)未能正確按照客戶指令完成交易屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的系統(tǒng)問題。

8、商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括（ ）。【多選題】

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.外包管理團(tuán)隊(duì)

E.業(yè)務(wù)部門

正確答案:A、C、D

答案解析:商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括董事會(huì)、高級(jí)管理層及外包管理團(tuán)隊(duì)（選項(xiàng)ACD正確）。

9、匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于（ ）的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)?！締芜x題】

A.利率

B.匯率

C.價(jià)格

D.產(chǎn)品

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B符合題意。匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

10、信用評(píng)分模型對(duì)借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較低，商業(yè)銀行不需要建立起一個(gè)包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:信用評(píng)分模型對(duì)借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較高，商業(yè)銀行需要建立起一個(gè)包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)。