2021年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、在評估回歸模型性能時，（）是指可解釋的波動與總波動之比，反應了Y的波動有多少百分比能被X的波動表述。【單選題】

A.殘差圖

B.均方誤差

C.擬合優(yōu)度

D.模型擬合優(yōu)良性評價準則

正確答案:C

答案解析:擬合優(yōu)度?？山忉尩牟▌优c總波動之比，反應了Y的波動有多少百分比能被X的波動表述。

2、當某類經(jīng)濟機構的自我運行所要達到的利益目標與社會利益存在沖突時，就需要代表社會利益的政府來加以約束，從而引導或強制其盡可能與社會利益保持一致。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:根據(jù)傳統(tǒng)經(jīng)濟學原理,當某類經(jīng)濟機構自我運行所要達到的目標與社會利益存在沖突時，就需要代表社會利益的政府和監(jiān)管機構加以約束，引導或強制其盡可能與社會利益保持一致。

3、某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內被取走,給該行造成不良影響。 對該銀行而言,此操作風險事件應歸于（）類別。 【單選題】

A.信息科技系統(tǒng)事件

B.內部欺詐事件

C.執(zhí)行、交割和流程管理事件

D.外部欺詐事件

正確答案:D

答案解析:第三方故意騙取、盜用、搶劫財產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導致的損失事件。題干所述屬于外部欺詐事件（選項D正確）。

4、香港金融管理局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為（）?！締芜x題】

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

正確答案:B

答案解析:香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為25%（選項B正確）。

5、情景分析應遵循的原則不包括（  ）。【多選題】

A.重要性

B.全面性

C.長期性

D.謹慎性

E.客觀性

正確答案:A、C、D

答案解析:情景分析的原則：（1）全面性。情景分析的范圍既包括當前面臨的各種社會、經(jīng)濟、法律等宏觀情景因素，也包括業(yè)務經(jīng)營中人員、流程等微觀情景；（2）前瞻性。情景分析應當綜合考慮目前及未來的內、外部環(huán)境變化因素；（3）客觀性。應當謹慎、客觀，從而保證做出恰當?shù)臎Q策并采取適當?shù)墓芾硇袆?；?）動態(tài)性，要根據(jù)行內、外部環(huán)境變化對既定情景的變化進行密切關注，必要時進行重新分析。選項ACD：全面性、長期性和謹慎性不屬于情景分析應遵循的原則。

6、目前我國商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務，從戰(zhàn)略風險管理的角度考慮，下列做法最不恰當?shù)氖牵ǎ！締芜x題】

A.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃

B.加強對風險的監(jiān)測

C.制定以收益為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案

D.制定戰(zhàn)略風險的應急方案

正確答案:C

答案解析:戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正。選項C：“制定以收益為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案”說法是不正確的。

7、下列對于久期公式的理解，不正確的是(    )?！締芜x題】

A.久期是對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

B.市場利率與價格反向變動

C.價格變動的程度與久期的長短有關

D.久期越長價格的變動幅度越小

正確答案:D

答案解析:選項D理解不正確：久期越長價格的變動幅度越大。

8、下列屬于資本的作用的是( )。【多選題】

A.為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔

D.維持市場信心

E.增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行以負債經(jīng)營為特色,其資本所占比重較低,融資杠桿率很高,因此承擔著巨大的風險。商業(yè)銀行資本發(fā)揮的作用主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）為銀行提供融資（選項A正確）；（2）吸收和消化損失（選項B正確）；（3）限制業(yè)務過度擴張和風險承擔，增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性（選項CE正確）；（4）維持市場信心（選項D正確）。

9、（  ）應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。【單選題】

A.高級管理層

B.業(yè)務部門

C.項目實施部門

D.風險管理部門

正確答案:C

答案解析:選項C正確。項目實施部門應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。

10、（）是指將缺乏流動性但能夠產(chǎn)生可預計的未來現(xiàn)金流的資產(chǎn)（如銀行的貸款、企業(yè)的應收賬款等），通過一定的結構安排，對資產(chǎn)中的風險與收益要素進行分離、重新組合、打包，進而轉換成為金融市場上可以出售并流通的證券的過程?！締芜x題】

A.實體資產(chǎn)證券化

B.證券資產(chǎn)證券化

C.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

D.信貸資產(chǎn)證券化

正確答案:D

答案解析:選項D正確：廣義的資產(chǎn)證券化是指資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價值形態(tài)的資產(chǎn)運營方式，包括以下四類：（1）信貸資產(chǎn)證券化，是指將缺乏流動性但能夠產(chǎn)生可預計的未來現(xiàn)金流的資產(chǎn)（如銀行的貸款、企業(yè)的應收賬款等），通過一定的結構安排，對資產(chǎn)中的風險與收益要素進行分離、重新組合、打包，進而轉換成為金融市場上可以出售并流通的證券的過程。（2）實體資產(chǎn)證券化，即實體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉換，是以實物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)為基礎發(fā)行證券并上市的過程。（3）證券資產(chǎn)證券化，即證券資產(chǎn)的再證券化過程，就是將證券或證券組合作為基礎資產(chǎn)，再以其產(chǎn)生的現(xiàn)金流或現(xiàn)金流相關的變量為基礎發(fā)行證券的過程。（4）現(xiàn)金資產(chǎn)證券化，是指現(xiàn)金的持有者通過投資將現(xiàn)金轉化成證券的過程。