2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（）?！締芜x題】

A.客戶身份識(shí)別制度

B.大額交易與可疑交易報(bào)告制度

C.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度

D.客戶身份資料和交易記錄保存制度

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系主要包括：客戶身份識(shí)別制度；大額交易與可疑交易報(bào)告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度：反洗錢(qián)宣傳播訓(xùn)制度；反洗錢(qián)保密制度；反洗錢(qián)協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢(qián)稽核審計(jì)制度；反洗錢(qián)崗位職責(zé)制度；反洗錢(qián)業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識(shí)別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。

2、久期用于衡量固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度和利率彈性，常見(jiàn)的久期有（）?！径噙x題】

A.麥考利久期

B.策略久期

C.修正久期

D.浮動(dòng)久期

E.有效久期

正確答案:A、C、E

答案解析:久期用于衡量固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度和利率彈性，常見(jiàn)的有麥考利久期、修正久期和有效久期。

3、缺口分析的局限性是（）。【多選題】

A.只考慮了重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B.未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入的影響

C.忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異

D.忽略了各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性

E.只能反映利率變動(dòng)的短期影響

正確答案:A、B、C、E

答案解析:缺口分析的局限性：（1）缺口分析假定同一時(shí)間段內(nèi)的所有頭寸的到期時(shí)間或重新定價(jià)時(shí)間相同，因此，忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異；（2）缺口分析只考慮了由于重新定價(jià)期限的不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，即重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，未考慮當(dāng)利率水平變化時(shí)，因各種金融產(chǎn)品基準(zhǔn)利率的調(diào)整幅度不同而帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)，即基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) ；（3）缺口分析也未考慮利率環(huán)境改變而引起的支付時(shí)間的變化，即忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異 ；（4）非利息收入日益成為銀行當(dāng)期收益的重要來(lái)源，但大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入的影響 ;（5）缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，所以只能反映利率變動(dòng)的短期影響。選項(xiàng)D：“忽略了各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性”為外匯敞口分析的局限性。

4、在國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)的倡導(dǎo)下，各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也已致力于建立有效的處置機(jī)制，要求（  ）建立具有可操作性的恢復(fù)和處置計(jì)劃。【單選題】

A.非系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)

B.系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)

C.財(cái)務(wù)公司

D.汽車(chē)金融公司

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。在國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)的倡導(dǎo)下，各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也已致力于建立有效的處置機(jī)制，要求系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)建立具有可操作性的恢復(fù)和處置計(jì)劃。

5、下列不屬于銀行建立流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制主要原因的是（）?！締芜x題】

A.流動(dòng)性成急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對(duì)危機(jī)的及時(shí)性

B.流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對(duì)危機(jī)的有效性

C.流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對(duì)危機(jī)的積極性

D.流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制是銀行流動(dòng)性管理中必不可少的部分，也是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C符合題意：銀行建立流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制主要原因是：第一，流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制是銀行流動(dòng)性管理中必不可少的部分，也是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件；第二，流動(dòng)性成急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對(duì)危機(jī)的及時(shí)性；第三，流動(dòng)性應(yīng)急機(jī)制能夠幫助銀行提高應(yīng)對(duì)危機(jī)的有效性。

6、商業(yè)銀行需要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試，采用定性方法，測(cè)算在特定小概率事件等極端不利情況下，各類信貸資產(chǎn)可能發(fā)生的損失?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行需要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試，采用定性與定量相結(jié)合的方法，測(cè)算在特定小概率事件等極端不利情況下，各類信貸資產(chǎn)可能發(fā)生的損失，分析這些損失對(duì)盈利能力和資本金帶來(lái)的負(fù)面影響，并采取必要的控制措施。

7、從保護(hù)存款人利益、增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。【單選題】

A.提供融資

B.發(fā)放貸款

C.吸收存款

D.吸收損失

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失，一是在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級(jí)債權(quán)人和存款人提供保護(hù)；二是在持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時(shí)用來(lái)彌補(bǔ)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的損失。

8、（）是指企業(yè)通過(guò)經(jīng)營(yíng)償還長(zhǎng)短期債務(wù)的能力，主要通過(guò)利息保障倍數(shù)判斷，反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)實(shí)力?！締芜x題】

A.償債能力

B.流動(dòng)比率

C.效率比率

D.杠桿比率

正確答案:A

答案解析:償債能力，是指企業(yè)通過(guò)經(jīng)營(yíng)償還長(zhǎng)短期債務(wù)的能力，主要通過(guò)利息保障倍數(shù)判斷，反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)實(shí)力。

9、流動(dòng)性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來(lái)至少（  ）日的流動(dòng)性需求。【單選題】

A.20

B.30

C.25

D.15

正確答案:B

答案解析:流動(dòng)性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來(lái)至少30日的流動(dòng)性需求（選項(xiàng)B正確）。

10、下列屬于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。【多選題】

A.凈資產(chǎn)收益率

B.行業(yè)盈虧系數(shù)

C.全員勞動(dòng)生產(chǎn)率

D.產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率

E.資本積累率

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確。行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系主要包括：凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷(xiāo)售利潤(rùn)率、產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率以及全員勞動(dòng)生產(chǎn)率6項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。