2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險計量模型以 計算本行操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法是（）。【單選題】

A.基本法

B.標準法

C.高級計量法

D.新標準法

正確答案:C

答案解析:高級計量法是銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險管理水平，基于內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析、業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素，建立操作風(fēng)險計量模型以 計算本行操作風(fēng)險監(jiān)管資本的方法。

2、可用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況的指標是（  ）。【單選題】

A.超額備付金率

B.流動性覆蓋率

C.流動性比例

D.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析

正確答案:A

答案解析:選項A正確。超額備付金率指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。該指標用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，可以衡量銀行的流動性和清償能力。

3、非因商業(yè)銀行主觀因素導(dǎo)致突破產(chǎn)品資產(chǎn)投資比例限制的，商業(yè)銀行應(yīng)當在流動性受限資產(chǎn)可出售、可轉(zhuǎn)讓或者恢復(fù)交易的（）個交易日內(nèi)調(diào)整至符合要求?！締芜x題】

A.10

B.15

C.20

D.30

正確答案:B

答案解析:選項B正確：非因商業(yè)銀行主觀因素導(dǎo)致突破產(chǎn)品資產(chǎn)投資比例限制的，商業(yè)銀行應(yīng)當在流動性受限資產(chǎn)可出售、可轉(zhuǎn)讓或者恢復(fù)交易的15個交易日內(nèi)調(diào)整至符合要求。

4、商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當不高于（  ）。【單選題】

A.65%

B.70%

C.75%

D.78%

正確答案:C

答案解析:商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當不高于75%（選項C正確）。

5、（ ）是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)?！締芜x題】

A.市場準入

B. 機構(gòu)準入

C. 業(yè)務(wù)準入

D.高級管理人員準入

正確答案:A

答案解析:選項A正確。市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準入關(guān)是保障銀行機構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。市場準入包括了機構(gòu)準入、業(yè)務(wù)準入和高級管理人員準入三個方面。

6、下列屬于操作風(fēng)險指標的是( )。【多選題】

A.從業(yè)年限

B.系統(tǒng)數(shù)量

C.地區(qū)數(shù)量

D.交易量

E.產(chǎn)品復(fù)雜程度

正確答案:C、D、E

答案解析:關(guān)鍵風(fēng)險指標包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度、自動化水平等（選項CDE正確）。

7、適用于計量利率風(fēng)險的方法同樣適用于計量銀行賬簿利率風(fēng)險，常用方法包括但不限于（   ）?！径噙x題】

A.缺口分析

B.久期分析

C.敏感性分析

D.情景模擬

E.壓力測試

正確答案:A、B、C、D

答案解析:適用于計量利率風(fēng)險的方法同樣適用于計量銀行賬簿利率風(fēng)險，常用方法包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模擬等（選項ABCD正確）。

8、以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程說法錯誤的是（ ）?！締芜x題】

A.風(fēng)險識別的關(guān)鍵在于對風(fēng)險影響因素的分析

B.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果是風(fēng)險計量/評估的一項內(nèi)容

C.風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧M行有效管理和控制的過程

D.風(fēng)險控制/緩釋策略與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致是風(fēng)險控制的一項目標

正確答案:B

答案解析:選項B說法錯誤：報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果是風(fēng)險監(jiān)測/報告的一項內(nèi)容。風(fēng)險識別的關(guān)鍵在于對風(fēng)險影響因素的分析  ；風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧?，進行有效管理和控制的過程  ；風(fēng)險控制/緩釋策略與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致是風(fēng)險控制的一項目標  。

9、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行(    )的信息披露要求。【單選題】

A.資本計量和管理

B.財務(wù)會計報告

C.公司治理情況

D.年度重大事項

正確答案:A

答案解析:選項A正確。國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求,則側(cè)重于商業(yè)銀行資本計量和管理相關(guān)信息的披露。

10、商業(yè)銀行應(yīng)當充分、識別業(yè)務(wù)經(jīng)營中面臨的潛在國別風(fēng)險，了解所承擔(dān)的國別風(fēng)險類型，確保在（）層面上，按國別識別風(fēng)險?！締芜x題】

A.聚合

B.單一和并表

C.單體

D.表內(nèi)和表外

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)當充分、識別業(yè)務(wù)經(jīng)營中面臨的潛在國別風(fēng)險，了解所承擔(dān)的國別風(fēng)險類型，確保在單一和并表層面上，按國別識別風(fēng)險。