2025年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的對(duì)象通常為“業(yè)務(wù)流程”和（），在特定情況下，也可能是某個(gè)特定的操作風(fēng)險(xiǎn)事件。【單選題】

A.“業(yè)務(wù)活動(dòng)”

B.“管理流程”

C.“管理活動(dòng)”

D.“整體流程”

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的對(duì)象通常為“業(yè)務(wù)流程”和“管理活動(dòng)”，在特定情況下，也可能是某個(gè)特定的操作風(fēng)險(xiǎn)事件。

2、壓力測(cè)試的基本作用說(shuō)法正確的是（）。【單選題】

A.評(píng)估銀行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、資本水平和流動(dòng)性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好、制定資本和流動(dòng)性規(guī)劃提供依據(jù)

B.支持內(nèi)部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好和改進(jìn)措施的溝通交流，但不包括外部

C.協(xié)助行業(yè)協(xié)會(huì)制定改進(jìn)措施

D.關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

答案解析:壓力測(cè)試的六項(xiàng)基本作用包括：（1）前瞻性評(píng)估壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，識(shí)別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的理解，監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)。（2）對(duì)基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行補(bǔ)充，識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估。（3）關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（4）評(píng)估銀行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、資本水平和流動(dòng)性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好、制定資本和流動(dòng)性規(guī)劃提供依據(jù)。（選項(xiàng)A正確）。（5）支持內(nèi)外部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好和改進(jìn)措施的溝通交流。（6）協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。

3、適合發(fā)起證券化的資產(chǎn)需要考慮的資產(chǎn)特征包括（）。【多選題】

A.基礎(chǔ)資產(chǎn)數(shù)目是否足夠多

B.資產(chǎn)是否具較好的流動(dòng)性，易轉(zhuǎn)讓、易變現(xiàn)

C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和增信機(jī)構(gòu)是否能夠?qū)A(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)和增信

D.地理和行業(yè)分布上是否能夠形成分散化效應(yīng)

E.債權(quán)債務(wù)證明文件中是否明確債務(wù)人定期支付現(xiàn)金流，包括利息、租金和本金

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:適合發(fā)起證券化的資產(chǎn)需要考慮的特征之一是資產(chǎn)特征包括：基礎(chǔ)資產(chǎn)數(shù)目是否足夠多；地理和行業(yè)分布上是否能夠形成分散化效應(yīng)；評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和增信機(jī)構(gòu)是否能夠?qū)A(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)和增信；資產(chǎn)是否具較好的流動(dòng)性，易轉(zhuǎn)讓、易變現(xiàn)；債權(quán)債務(wù)證明文件中是否明確債務(wù)人定期支付現(xiàn)金流，包括利息、租金和本金。

4、巴塞爾協(xié)議Ⅲ內(nèi)部模型法資本計(jì)量以預(yù)期尾部損失替代風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值指標(biāo)，提出全新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法管理流程和計(jì)量方法。，流程和方法是（）?！径噙x題】

A.須建立內(nèi)部模型法持續(xù)評(píng)估機(jī)制

B.設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限

C.須同步計(jì)算各交易臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)法資本

D.開(kāi)展全行和交易臺(tái)層面返回檢驗(yàn)

E.提出不可建模風(fēng)險(xiǎn)因子的資本計(jì)量要求

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:巴塞爾協(xié)議Ⅲ內(nèi)部模型法資本計(jì)量以預(yù)期尾部損失替代風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值指標(biāo)，提出全新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法管理流程和計(jì)量方法。一是須建立內(nèi)部模型法持續(xù)評(píng)估機(jī)制。二是內(nèi)部模型法資本計(jì)量以預(yù)期尾部損失（ES）代替風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）。三是設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限。四是提出不可建模風(fēng)險(xiǎn)因子的資本計(jì)量要求。五是須同步計(jì)算各交易臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)法資本。六是開(kāi)展全行和交易臺(tái)層面返回檢驗(yàn)。

5、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括（  ）?！締芜x題】

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動(dòng)性

D.經(jīng)濟(jì)周期

正確答案:D

答案解析:專家判斷法與借款人有關(guān)的因素包括：聲譽(yù)、杠桿、收益波動(dòng)性。與市場(chǎng)有關(guān)的因素包括：經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平。選項(xiàng)D：經(jīng)濟(jì)周期是與市場(chǎng)有關(guān)的因素。

6、中國(guó)香港金融管理局在（）對(duì)其部門進(jìn)行調(diào)整和重組，新設(shè)立銀行操守部，重點(diǎn)在于對(duì)不良行為強(qiáng)化問(wèn)責(zé)和處罰力度?！締芜x題】

A.2011年

B.2012年

C.2015年

D.2016年

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確：中國(guó)香港金融管理局在2011年對(duì)其部門進(jìn)行調(diào)整和重組，新設(shè)立銀行操守部，重點(diǎn)在于對(duì)不良行為強(qiáng)化問(wèn)責(zé)和處罰力度。日本近十年來(lái)也在不斷強(qiáng)化行為監(jiān)管和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的規(guī)制建設(shè)。新加坡在危機(jī)后發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)董事會(huì)和高管人員公平交易職責(zé)指引》，強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)將公平交易作為企業(yè)文化的核心等。

7、2017年《巴塞爾III最終方案》關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法（即權(quán)重）的修訂主要圍繞的關(guān)鍵問(wèn)題不包括（）?！締芜x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)暴露分類

B.風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因子選擇

C.風(fēng)險(xiǎn)違約概率

D.風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重校準(zhǔn)

正確答案:C

答案解析:2017年《巴塞爾III最終方案》關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法（即權(quán)重）的修訂主要圍繞風(fēng)險(xiǎn)暴露分類、風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因子選擇和風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重校準(zhǔn)三個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題展開(kāi)。

8、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元?！締芜x題】

A.250

B.50

C.300

D.350

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。已知上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本，權(quán)重為5%，資本分配的限額=資本×資本分配權(quán)重=（5000+1000）×5%=300（億元）。

9、商業(yè)銀行通常采用定期（每日或每周）自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行通常采用定期（每月或季度）自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。

10、（）是假設(shè)某個(gè)極端不利事件發(fā)生，推動(dòng)多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素同時(shí)變化，考察這樣的情景對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露和銀行承受風(fēng)險(xiǎn)能力的影響。【單選題】

A.敏感性測(cè)試

B.情景分析

C.情景測(cè)試

D.敏感性分析

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。情景測(cè)試是假設(shè)某個(gè)極端不利事件發(fā)生，推動(dòng)多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素同時(shí)變化，考察這樣的情景對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露和銀行承受風(fēng)險(xiǎn)能力的影響。