2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列屬于影響杠桿率的因素的是（）?！径噙x題】

A.一級資本

B.二級資本

C.一級資本扣減項(xiàng)

D.調(diào)整后的表內(nèi)資產(chǎn)余額

E.調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額

正確答案:A、C、E

答案解析:選項(xiàng)ACE正確：原銀監(jiān)會根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ的相關(guān)內(nèi)容，制定了針對我國商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求：杠桿率=（一級資本-一級資本扣除項(xiàng)）÷調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額。

2、證券融資交易不包括（）交易?！締芜x題】

A.回購交易

B.證券借貸

C.項(xiàng)目融資

D.保證金貸款

正確答案:C

答案解析:證券融資交易指的是投資者向銀行繳納一定保證金或債券押品，并借入資金買入證券或借入證券賣出套現(xiàn)的交易，主要包括回購交易、證券借貸和保證金貸款等交易。

3、設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系的原則包括（  ）?！径噙x題】

A.及時性

B.重要性

C.審慎性

D.敏感性

E.有效性

正確答案:B、D、E

答案解析:設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系的原則：（1）整體性。監(jiān)控工作要能夠反映操作風(fēng)險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險的系統(tǒng)性原因，實(shí)現(xiàn)對全行操作風(fēng)險狀況的預(yù)警；（2）重要性。監(jiān)控工作要提示重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險隱患，反映全行操作風(fēng)險的主要特征（選項(xiàng)B正確）；（3）敏感性。監(jiān)控指標(biāo)要與操作風(fēng)險事件密切相關(guān)，并能夠及時預(yù)警風(fēng)險變化，有助于實(shí)現(xiàn)對操作風(fēng)險的事前和事中控制（選項(xiàng)D正確）；（4）可靠性。監(jiān)控數(shù)據(jù)來源要準(zhǔn)確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)控工作流程、質(zhì)量可控，要建立起監(jiān)控結(jié)果的驗(yàn)證機(jī)制；（5）有效性。監(jiān)控工作要根據(jù)經(jīng)營發(fā)展和風(fēng)險管理戰(zhàn)略不斷發(fā)展和完善， 指標(biāo)是開放的、動態(tài)調(diào)整的，監(jiān)控工作要持續(xù)、有效（選項(xiàng)E正確）。

4、（）是商業(yè)銀行和其利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶?！締芜x題】

A.媒體

B.股東大會

C.可信賴的第三方

D.董事會

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。商業(yè)銀行的良好聲譽(yù)源自利益持有者的持久信任，而媒體是商業(yè)銀行和這些利益相關(guān)群體保持密切聯(lián)系的紐帶。

5、風(fēng)險救助是針對有問題的銀行機(jī)構(gòu)采取的救助性措施，主要包括（）等?！径噙x題】

A.調(diào)整決策層和管理層

B.實(shí)施資產(chǎn)和債務(wù)重組

C.外部注資和變現(xiàn)資產(chǎn)

D.股東增資

E.凍結(jié)大額開支和股息紅利分配

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:風(fēng)險救助是針對有問題的銀行機(jī)構(gòu)采取的救助性措施，主要包括：調(diào)整決策層和管理層、實(shí)施資產(chǎn)和債務(wù)重組、外部注資、變現(xiàn)資產(chǎn)、股東增資、凍結(jié)大額開支和股息紅利分配、停止部分業(yè)務(wù)，以及實(shí)施兼并重組等。

6、（  ）是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程?！締芜x題】

A.清收處置

B.貸款重組/債務(wù)重組

C. 貸款核銷

D.不良資產(chǎn)證券化

正確答案:B

答案解析:不良資產(chǎn)處置的方法:（1）清收處置（2）貸款重組/債務(wù)重組（3）貸款核銷（4）貸款轉(zhuǎn)讓（5）不良資產(chǎn)證券化。選項(xiàng)B正確。貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

7、假設(shè)某資產(chǎn)組合在95%的置信水平下，每日VaR值為100萬元，則該組合當(dāng)前的市場價值為95萬元。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:這句話表明該組合在一天中發(fā)生100萬元以上損失的可能性不會超過5%。

8、（ ） 是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要的持有的資本數(shù)額?！締芜x題】

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會計資本

D.賬面資本

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。經(jīng)濟(jì)資本是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失（即非預(yù)期損失）所需要的持有的資本數(shù)額，是銀行抵御風(fēng)險所要求擁有的資本。

9、金融機(jī)構(gòu)對非機(jī)構(gòu)投資者的風(fēng)險承受能力進(jìn)行評估，投資者風(fēng)險承受能力的評級可以分為的類型包括（）?！径噙x題】

A.平衡型

B.穩(wěn)健型

C.成長型

D.保守型

E.進(jìn)取型

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對非機(jī)構(gòu)投資者的風(fēng)險承受能力進(jìn)行評估，確定投資者風(fēng)險承受能力評級，由低到高至少包括一級至五級（保守型、穩(wěn)健型、平衡型、成長型、進(jìn)取型），并可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步細(xì)分。金融機(jī)構(gòu)不得在風(fēng)險承受能力評估過程中誤導(dǎo)投資者或者代為操作，確保風(fēng)險承受能力評估結(jié)果的真實(shí)性和有效性。

10、（）是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個重要層面?！締芜x題】

A.確保實(shí)現(xiàn)承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確。將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責(zé)任和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的另一個重要層面。