2024年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列關(guān)于流動性風險的說法，錯誤的是（）?！締芜x題】

A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險

B.流動性風險堪稱銀行風險中的“終結(jié)者”

C.流動性風險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險

D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險

正確答案:A

答案解析:選項A說法錯誤：流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比,形成的原因更加復雜,涉及的范圍更廣,通常被視為一種多維風險；選項B說法正確：流動性風險堪稱銀行風險中的“終結(jié)者”；選項C說法正確：流動性風險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務狀況的情況下無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金,以償付到期債務或其他支付義務、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險；選項D說法正確：大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險。

2、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.對短期流動性的分析可以從比例分析進一步完善為現(xiàn)金流分析

B.現(xiàn)金流分析以情景模擬的方式分析銀行未來的現(xiàn)金流

C.比例分析更直接的方式回答“銀行是否有足夠的頭寸應對流動性風險”

D.現(xiàn)金流分析是從時間、產(chǎn)品和場景三個維度全面分析銀行所面臨的流動性風險

正確答案:C

答案解析:選項C說法不正確：相比比例分析，現(xiàn)金流分析不是以一個數(shù)字表示銀行面臨的短期流動性風險，而是從時間、產(chǎn)品和場景三個維度全面分析銀行所面臨的流動性風險，也以更直接的方式回答“銀行是否有足夠的頭寸應對流動性風險”。

3、儲備資本建立在最低資本充足率的基礎(chǔ)上，應當由核心一級資本來滿足，比例為（）?！締芜x題】

A.1%

B.2.5%

C.3%

D.4.5%

正確答案:B

答案解析:選項B正確：監(jiān)管當局提出在最低資本要求基礎(chǔ)上的儲備資本要求，旨在確保銀行在非壓力時期建立超額資本用于發(fā)生損失時吸收損失，可以增強銀行吸收損失的能力，在一定程度上降低資本監(jiān)管的順周期性，保證危機時期銀行資本充足率仍能達到最低標準。儲備資本建立在最低資本充足率的基礎(chǔ)上，應當由核心一級資本來滿足，比例為2.5%。

4、（），中國人民銀行與中國銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法》，建立系統(tǒng)重要性銀行評估與識別機制，來防范系統(tǒng)性金融風險?！締芜x題】

A.2019年9月

B.2020年10月

C.2019年6月

D.2020年12月

正確答案:D

答案解析:2020年12月，中國人民銀行與中國銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法》，建立系統(tǒng)重要性銀行評估與識別機制，完善我國系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)監(jiān)管框架，以降低系統(tǒng)重要性銀行發(fā)生重大風險的可能性，防范系統(tǒng)性金融風險。

5、由于前臺人員最接近市場，能夠方便的取得資產(chǎn)市場價格，因此，市值重估工作應當由前臺負責?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:市值重估應當由與前臺相對獨立的中臺、后臺部門負責。

6、由于極端天氣、自然災害及相關(guān)事件導致財產(chǎn)的損失的風險屬于氣候風險中的（）?！締芜x題】

A.轉(zhuǎn)移風險

B.物理風險

C.自然風險

D.季節(jié)風險

正確答案:B

答案解析:根據(jù)氣候變化影響金融體系的渠道，可將氣候風險大致劃分為物理風險和轉(zhuǎn)移風險。物理風險是指由極端天氣、自然災害及相關(guān)事件導致財產(chǎn)的損失。

7、商業(yè)銀行可以選擇（）計算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)?！径噙x題】

A.權(quán)重法

B.現(xiàn)期風險暴露法

C.標準法

D.內(nèi)部模型法

E.內(nèi)部評級法

正確答案:A、E

答案解析:商業(yè)銀行可以選擇權(quán)重法和內(nèi)部評級法計算場外衍生工具交易與證券融資交易的交易對手違約風險加權(quán)資產(chǎn)（選項AE正確）。選項BCD都是交易對手信用風險暴露計量的方法。

8、有下列行為之一的，沒收實施相關(guān)犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（）。【多選題】

A.跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)

B.提供資金賬戶

C.將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券

D.通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金

E.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:有下列行為之一的，沒收實施相關(guān)犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（1）提供資金賬戶的；（2）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；（3）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；（4）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；（5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

9、下列屬于公司治理中董事會的職責的是（  ）。【單選題】

A.制定并組織執(zhí)行資本管理的規(guī)章制度

B.制訂和組織實施資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃

C.組織內(nèi)部資本充足評估信息管理系統(tǒng)的開發(fā)和維護工作，確保信息管理系統(tǒng)及時、準確地提供評估所需信息

D.審批資本管理制度，確保資本管理政策和控制措施有效

正確答案:D

答案解析:董事會的職責包括：（1）設定與銀行發(fā)展戰(zhàn)略和外部環(huán)境相適應的風險偏好和資本充足目標，審批銀行內(nèi)部資本充足評估程序，確保資本充分覆蓋主要風險；（2）審批資本管理制度，確保資本管理政策和控制措施有效（選項D正確）；（3）監(jiān)督內(nèi)部資本充足評估程序的全面性、前瞻性和有效性；（4）審批并監(jiān)督資本規(guī)劃的實施，滿足銀行持續(xù)經(jīng)營和應急性資本補充需要；（5）至少每年一次審批資本充足率管理計劃，審議資本充足率管理報告及內(nèi)部資本充足評估報告，聽取對資本充足率管理和內(nèi)部資本充足評估程序執(zhí)行情況的審計報告；（6）審批資本充足率信息披露政策、程序和內(nèi)容，并保證披露信息的真實、準確和完整；（7）確保商業(yè)銀行有足夠的資源，能夠獨立、有效地開展資本管理工作；（8）商業(yè)銀行采用資本計量高級方法的，董事會還應負責審批資本計量高級方法的管理體系實施規(guī)劃和重大管理政策，監(jiān)督高級管理層制定并實施資本計量高級方法的管理政策和流程，確保商業(yè)銀行有足夠資源支持資本計量高級方法管理體系的運行。選項A：“制定并組織執(zhí)行資本管理的規(guī)章制度”屬于高管層的職責；選項B：“制訂和組織實施資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃”屬于高管層的職責；選項C：“組織內(nèi)部資本充足評估信息管理系統(tǒng)的開發(fā)和維護工作，確保信息管理系統(tǒng)及時、準確地提供評估所需信息”屬于高管層的職責。

10、交叉性金融風險傳染的間接傳染路徑有（）。【多選題】

A.通過流動性進行傳染

B.通過市場價格波動進行傳染

C.通過業(yè)務傳染

D.通過交易對手/合作機構(gòu)傳染

E.通過市場預期進行傳染

正確答案:A、B、E

答案解析:選項ABE正確：交叉性金融風險傳染路徑可分為直接傳染路徑和間接傳染路徑。直接傳染路徑包括：通過業(yè)務直接傳染、通過交易對手/合作機構(gòu)直接傳染。間接傳染路徑包括：通過市場價格波動進行傳染、通過流動性進行傳染、通過市場預期進行傳染。